Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % -1,34 % 1,01 % 5,46 % 15,50 % 14,75 % 15,61 % 32,65 % 35,27 % -
Categoria 0,40 % -2,26 % -4,37 % -1,79 % 5,69 % 12,45 % 12,75 % 57,68 % 50,89 % 158,06 %
Delta -0,02 % 0,92 % 5,38 % 7,25 % 9,81 % 2,30 % 2,86 % -25,03 % -15,62 % -
Benchmark* 0,87 % -2,73 % -5,42 % -1,85 % 5,44 % 13,80 % 13,76 % 67,09 % 66,78 % 198,84 %
Delta -0,49 % 1,39 % 6,44 % 7,31 % 10,07 % 0,95 % 1,84 % -34,43 % -31,51 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,12 % 20,42 % 8,55 % -6,70 % 33,72 % - - -
Categoria 2,68 % 27,26 % 19,54 % -15,96 % 32,70 % 10,48 % 30,65 % -1,81 %
Delta -10,80 % -6,84 % -10,99 % 9,25 % 1,01 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -11,84 % -12,09 % -13,54 % 8,18 % -3,29 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,29 % 11,16 % 6,81 %
Categoria 13,69 % 18,41 % 9,64 %
Delta 2,60 % -7,25 % -2,84 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 1,28 % -9,78 % -5,25 %
Rischio
Volatilità 9,16 % 11,08 % 12,92 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,20 % 14,29 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -5,72 % -16,06 % -16,06 %
Tempo di recupero 112 j 694 j 694 j
DSR 5,25 % 7,79 % 9,11 %
Sortino 2,70 1,08 0,51
VAR 95 -1,55 % -2,16 % -2,96 %
VAR 99 -2,80 % -5,07 % -5,07 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,55 0,76 0,36
TEV 10,03 % 9,11 % 8,80 %
Information ratio (IR) 0,13 -1,07 -0,60
Up Capture Ratio 0,56 0,53 0,65
Down Capture Ratio 0,29 0,51 0,66
Indice Omega 1,65 1,32 1,16
Reattività
Beta 0,44 0,59 0,68
R² 30,76 60,84 68,72
Beta bull 0,45 0,62 0,66
Beta bear 0,46 0,70 0,76
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,87 -0,40
Kurtosis -0,47 5,21 1,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR