Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,48 % -0,85 % -0,11 % -4,73 % -1,77 % -7,63 % 2,48 % 14,25 % -
Categoria 0,13 % 0,10 % 0,72 % 1,14 % -0,06 % 0,79 % 2,16 % 14,71 % 24,75 % 42,40 %
Delta -0,16 % 0,38 % -1,57 % -1,25 % -4,67 % -2,55 % -9,79 % -12,23 % -10,49 % -
Benchmark* 0,13 % 0,10 % 0,72 % 1,14 % -0,06 % 0,79 % 2,16 % 14,71 % 24,75 % 42,40 %
Delta -0,16 % 0,38 % -1,57 % -1,25 % -4,67 % -2,55 % -9,79 % -12,23 % -10,49 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,89 % 9,56 % 4,65 % 5,05 % 12,65 % - - -
Categoria -4,67 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta -6,23 % -4,98 % 2,07 % 1,81 % 1,49 % - - -
Benchmark* -4,67 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta -6,23 % -4,98 % 2,07 % 1,81 % 1,49 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,84 % 0,75 % 2,28 %
Categoria -1,59 % 4,18 % 4,01 %
Delta -10,25 % -3,43 % -1,72 %
Benchmark* -1,59 % 4,18 % 4,01 %
Delta -10,25 % -3,43 % -1,72 %
Rischio
Volatilità 7,64 % 8,84 % 9,27 %
Volatilità Categoria 5,64 % 5,14 % 5,02 %
Volatilità Benchmark 5,64 % 5,14 % 5,02 %
Max drawdown -13,45 % -16,27 % -16,27 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,51 % 6,49 % 6,41 %
Sortino -2,13 -0,35 0,07
VAR 95 -1,97 % -2,07 % -1,90 %
VAR 99 -3,07 % -3,27 % -3,37 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,81 -0,26 0,05
TEV 7,32 % 7,43 % 7,31 %
Information ratio (IR) -1,39 -0,46 -0,23
Up Capture Ratio 0,54 1,00 1,10
Down Capture Ratio 1,19 1,28 1,27
Indice Omega 0,52 0,92 1,03
Reattività
Beta 0,57 0,92 1,13
18,87 29,46 38,32
Beta bull -0,07 0,46 1,08
Beta bear 0,39 0,89 1,06
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,21 0,07
Kurtosis 0,61 0,52 1,39

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD