Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,73 % 3,83 % -2,07 % -2,17 % -2,37 % -3,32 % -4,77 % - -
Categoria 0,12 % 1,05 % 2,90 % -3,94 % -1,59 % -2,54 % 2,84 % 9,04 % 7,26 % 5,22 %
Delta 0,08 % -0,32 % 0,93 % 1,87 % -0,58 % 0,17 % -6,16 % -13,81 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,68 % 2,33 % -10,36 % - - - - -
Categoria 8,43 % 6,17 % -10,22 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,72 % -1,89 %
Delta -11,11 % -3,84 % -0,15 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,43 % -6,38 % 2,90 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,62 % -2,81 % -
Categoria 2,24 % 1,98 % 1,53 %
Delta -5,86 % -4,80 % -
Benchmark* 3,73 % 3,75 % 2,80 %
Delta -7,35 % -6,56 % -
Rischio
Volatilità 7,52 % 7,64 % -
Volatilità Categoria 6,95 % 6,04 % 5,76 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 7,00 % 6,57 %
Max drawdown -8,17 % -10,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,15 % 5,99 % -
Sortino -1,12 -0,91 -
VAR 95 -2,28 % -2,02 % -
VAR 99 -3,10 % -3,10 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 -0,72 -
TEV 6,54 % 6,39 % -
Information ratio (IR) -1,12 -1,03 -
Up Capture Ratio 0,57 0,64 -
Down Capture Ratio 0,90 0,93 -
Indice Omega 0,73 0,79 -
Reattività
Beta 0,62 0,68 -
40,14 38,71 -
Beta bull 0,59 0,61 -
Beta bear 0,50 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,34 -
Kurtosis 0,89 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index