Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % 1,68 % 3,83 % 4,24 % 6,10 % 8,95 % 8,97 % 7,52 % - -
Categoria 0,05 % 0,20 % -0,40 % -0,70 % 1,25 % 1,33 % 2,03 % 14,18 % 11,91 % 20,28 %
Delta 0,70 % 1,48 % 4,23 % 4,94 % 4,85 % 7,62 % 6,95 % -6,66 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,20 % -0,40 % -0,70 % 1,25 % 1,33 % 2,03 % 14,18 % 11,91 % 20,28 %
Delta 0,70 % 1,48 % 4,23 % 4,94 % 4,85 % 7,62 % 6,95 % -6,66 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,28 % 7,94 % - - - - - -
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta -9,28 % 2,64 % - - - - - -
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta -9,28 % 2,64 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,60 % 2,20 % -
Categoria 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta 5,36 % -2,22 % -
Benchmark* 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta 5,36 % -2,22 % -
Rischio
Volatilità 5,07 % 6,02 % -
Volatilità Categoria 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Volatilità Benchmark 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Max drawdown -3,41 % -9,80 % -
Tempo di recupero 121 j - -
DSR 3,28 % 4,54 % -
Sortino 1,70 -0,14 -
VAR 95 -1,00 % -1,25 % -
VAR 99 -1,45 % -3,19 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 -0,10 -
TEV 5,25 % 5,56 % -
Information ratio (IR) 1,02 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,81 0,63 -
Down Capture Ratio -0,47 0,76 -
Indice Omega 1,34 0,97 -
Reattività
Beta 0,14 0,98 -
R² 0,20 14,84 -
Beta bull 0,16 0,71 -
Beta bear -0,16 1,98 -
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,62 -
Kurtosis -0,43 2,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi