Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,18 % 2,18 % 3,95 % 7,99 % 9,72 % 8,17 % 8,96 % - -
Categoria 0,04 % -0,10 % 0,39 % -0,17 % 0,77 % 1,52 % 1,68 % 15,19 % 11,97 % 20,26 %
Delta 0,30 % 0,28 % 1,79 % 4,12 % 7,22 % 8,20 % 6,49 % -6,23 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,10 % 0,39 % -0,17 % 0,77 % 1,52 % 1,68 % 15,19 % 11,97 % 20,26 %
Delta 0,30 % 0,28 % 1,79 % 4,12 % 7,22 % 8,20 % 6,49 % -6,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,28 % 7,94 % - - - - - -
Categoria 3,05 % 5,09 % 6,32 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -9,33 % 2,84 % - - - - - -
Benchmark* 3,05 % 5,09 % 6,32 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -9,33 % 2,84 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,60 % 2,20 % -
Categoria 2,17 % 4,37 % 2,16 %
Delta 5,43 % -2,16 % -
Benchmark* 2,17 % 4,37 % 2,16 %
Delta 5,43 % -2,16 % -
Rischio
Volatilità 5,07 % 6,02 % -
Volatilità Categoria 1,61 % 2,38 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,61 % 2,38 % 2,57 %
Max drawdown -3,41 % -9,80 % -
Tempo di recupero 121 j - -
DSR 3,28 % 4,54 % -
Sortino 1,70 -0,14 -
VAR 95 -1,00 % -1,25 % -
VAR 99 -1,45 % -3,19 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 -0,10 -
TEV 5,25 % 5,56 % -
Information ratio (IR) 1,02 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,81 0,63 -
Down Capture Ratio -0,47 0,76 -
Indice Omega 1,34 0,97 -
Reattività
Beta 0,14 0,98 -
R² 0,20 14,84 -
Beta bull 0,16 0,71 -
Beta bear -0,16 1,98 -
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,62 -
Kurtosis -0,43 2,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi