Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % -0,39 % 1,69 % 10,89 % 10,70 % 9,92 % 20,96 % 52,17 % - -
Categoria -0,26 % -0,65 % 1,22 % 9,78 % 8,51 % 7,87 % 15,27 % 37,34 % 36,51 % 68,28 %
Delta 0,50 % 0,27 % 0,47 % 1,10 % 2,19 % 2,05 % 5,69 % 14,83 % - -
Benchmark* 0,19 % -0,50 % 1,58 % 10,01 % 10,16 % 9,50 % 20,26 % 50,78 % 59,96 % 101,44 %
Delta 0,05 % 0,12 % 0,11 % 0,88 % 0,54 % 0,42 % 0,70 % 1,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,95 % 9,90 % 15,53 % - - - - -
Categoria 14,87 % 5,55 % 13,59 % -13,91 % 22,13 % 0,69 % 23,94 % -12,78 %
Delta 4,08 % 4,35 % 1,93 % - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -0,78 % 1,63 % -0,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,76 % 14,43 % -
Categoria 12,19 % 10,75 % 6,55 %
Delta 4,58 % 3,68 % -
Benchmark* 16,81 % 14,32 % 10,02 %
Delta -0,05 % 0,11 % -
Rischio
Volatilità 13,32 % 13,36 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 12,06 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,46 % 12,95 % 13,97 %
Max drawdown -10,05 % -16,04 % -
Tempo di recupero 84 j 77 j -
DSR 9,22 % 9,63 % -
Sortino 1,61 1,19 -
VAR 95 -2,55 % -2,89 % -
VAR 99 -6,02 % -6,02 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 0,86 -
TEV 3,26 % 3,04 % -
Information ratio (IR) -0,02 0,04 -
Up Capture Ratio 1,02 1,01 -
Down Capture Ratio 1,02 1,01 -
Indice Omega 1,49 1,34 -
Reattività
Beta 1,04 1,00 -
94,11 94,84 -
Beta bull 0,99 0,97 -
Beta bear 1,13 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,94 -
Kurtosis 1,63 2,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR