Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % 0,25 % 1,82 % 4,00 % 7,53 % 10,25 % 9,00 % - - -
Categoria -0,21 % 0,27 % 1,85 % 3,87 % 7,05 % 9,58 % 6,25 % 30,10 % 56,98 % 50,29 %
Delta -0,38 % -0,02 % -0,03 % 0,13 % 0,48 % 0,66 % 2,75 % - - -
Benchmark* 0,04 % 0,10 % 2,35 % 3,45 % 8,69 % 11,48 % 9,54 % 42,45 % 78,75 % 73,22 %
Delta -0,63 % 0,15 % -0,53 % 0,55 % -1,16 % -1,23 % -0,54 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,90 % 15,53 % - - - - - -
Categoria 5,39 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,77 % 23,99 % -12,92 % 10,92 %
Delta 4,51 % 1,89 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 1,63 % -0,20 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,78 % - -
Categoria 5,60 % 7,46 % 9,56 %
Delta 3,18 % - -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta 0,26 % - -
Rischio
Volatilità 14,96 % - -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,03 % 13,42 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -16,04 % - -
Tempo di recupero 77 j - -
DSR 11,61 % - -
Sortino 0,49 - -
VAR 95 -3,06 % - -
VAR 99 -8,42 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 - -
TEV 2,98 % - -
Information ratio (IR) 0,09 - -
Up Capture Ratio 1,01 - -
Down Capture Ratio 1,01 - -
Indice Omega 1,18 - -
Reattività
Beta 0,97 - -
96,14 - -
Beta bull 0,87 - -
Beta bear 0,95 - -
Asimmetria
Skewness -1,39 - -
Kurtosis 4,33 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR