Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -2,48 % -0,68 % -0,74 % 2,43 % 3,38 % 10,02 % 11,66 % - -
Categoria 0,10 % -1,70 % 0,15 % -0,16 % -0,37 % 0,28 % 3,47 % 15,57 % 28,11 % 30,99 %
Delta -0,01 % -0,79 % -0,83 % -0,58 % 2,79 % 3,10 % 6,56 % -3,91 % - -
Benchmark* 0,23 % -1,89 % 0,22 % -0,34 % 0,67 % 1,41 % 5,20 % 17,21 % 32,29 % 40,55 %
Delta -0,14 % -0,59 % -0,90 % -0,40 % 1,76 % 1,97 % 4,83 % -5,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,07 % 0,95 % -16,83 % 8,47 % - - - -
Categoria 13,06 % 6,06 % -16,93 % 6,36 % 8,32 % 20,83 % -12,41 % 18,40 %
Delta 0,01 % -5,12 % 0,09 % 2,11 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,27 % -5,06 % -1,69 % 2,88 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,89 % 1,87 % -
Categoria 6,01 % 2,78 % 6,00 %
Delta 6,88 % -0,91 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta 4,71 % -1,31 % -
Rischio
Volatilità 15,56 % 14,62 % -
Volatilità Categoria 14,97 % 13,25 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -16,52 % -16,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,83 % 10,53 % -
Sortino 0,90 -0,08 -
VAR 95 -3,29 % -3,56 % -
VAR 99 -5,93 % -5,19 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 -0,06 -
TEV 2,78 % 2,62 % -
Information ratio (IR) 1,70 -0,50 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 0,90 1,02 -
Indice Omega 1,26 1,02 -
Reattività
Beta 0,95 1,01 -
97,04 96,78 -
Beta bull 0,96 1,03 -
Beta bear 0,97 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,07 -
Kurtosis 1,37 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR