Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % 2,01 % -3,93 % -2,80 % -1,73 % -1,42 % 7,92 % -0,04 % - -
Categoria 0,47 % 1,84 % -4,32 % -6,46 % -5,57 % -5,70 % 0,58 % 2,09 % 26,75 % 23,50 %
Delta 0,28 % 0,17 % 0,38 % 3,66 % 3,84 % 4,29 % 7,34 % -2,13 % - -
Benchmark* 0,67 % 1,97 % -4,67 % -6,26 % -5,12 % -4,74 % 2,75 % 3,79 % 30,08 % 32,96 %
Delta 0,08 % 0,04 % 0,74 % 3,46 % 3,39 % 3,33 % 5,17 % -3,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,07 % 0,95 % -16,83 % 8,47 % - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,91 % 6,34 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta 0,00 % -5,09 % 0,08 % 2,13 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,27 % -5,06 % -1,69 % 2,88 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,80 % 0,55 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,68 %
Delta 7,38 % -0,90 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta 4,75 % -1,78 % -
Rischio
Volatilità 13,86 % 13,98 % -
Volatilità Categoria 12,55 % 12,35 % 13,34 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -9,10 % -20,76 % -
Tempo di recupero 70 j 910 j -
DSR 9,00 % 10,07 % -
Sortino 1,05 -0,20 -
VAR 95 -3,21 % -3,29 % -
VAR 99 -3,62 % -4,15 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 -0,15 -
TEV 2,95 % 2,63 % -
Information ratio (IR) 1,61 -0,68 -
Up Capture Ratio 1,02 0,98 -
Down Capture Ratio 0,92 1,03 -
Indice Omega 1,32 0,98 -
Reattività
Beta 0,97 1,02 -
95,55 96,49 -
Beta bull 0,99 1,03 -
Beta bear 0,96 1,02 -
Asimmetria
Skewness 0,21 0,07 -
Kurtosis 0,82 0,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR