Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 4,84 % 3,28 % -0,48 % -9,51 % -7,51 % 6,90 % 20,21 % 119,63 % -
Categoria -0,84 % -0,95 % 1,63 % 10,34 % 1,55 % 4,87 % 3,49 % 3,28 % 75,14 % 67,30 %
Delta 1,10 % 5,79 % 1,65 % -10,82 % -11,06 % -12,37 % 3,41 % 16,93 % 44,49 % -
Benchmark* 0,02 % -2,15 % -0,86 % 1,34 % -5,89 % -1,10 % -5,09 % 9,85 % 53,07 % 73,86 %
Delta 0,23 % 6,99 % 4,13 % -1,83 % -3,63 % -6,41 % 11,99 % 10,36 % 66,56 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 36,70 % 2,59 % 20,40 % 37,19 % - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 34,50 % 4,84 % 9,19 % 8,57 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 36,19 % -8,20 % 25,62 % 11,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,28 % 9,86 % -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta 8,72 % 7,65 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 12,84 % 5,17 % -
Rischio
Volatilità 23,88 % 19,36 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -20,04 % -21,94 % -
Tempo di recupero - 633 j -
DSR 17,16 % 13,66 % -
Sortino 0,31 0,52 -
VAR 95 -4,02 % -4,02 % -
VAR 99 -11,89 % -8,96 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,36 -
TEV 20,11 % 16,73 % -
Information ratio (IR) 0,64 0,31 -
Up Capture Ratio 0,71 0,67 -
Down Capture Ratio 0,45 0,51 -
Indice Omega 1,14 1,18 -
Reattività
Beta 0,76 0,67 -
32,19 33,18 -
Beta bull 0,74 0,56 -
Beta bear 1,09 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,55 -
Kurtosis 3,73 3,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR