Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,98 % -8,41 % -12,80 % 0,17 % -7,13 % 13,17 % 26,34 % - -
Categoria 0,66 % 2,44 % -6,55 % -9,40 % -8,89 % -5,43 % -7,42 % -6,29 % 76,03 % 43,22 %
Delta -0,39 % -1,47 % -1,86 % -3,40 % 9,05 % -1,70 % 20,59 % 32,64 % - -
Benchmark* -0,06 % 2,74 % -5,24 % -8,84 % -10,45 % -4,51 % -7,69 % -1,08 % 66,62 % 64,35 %
Delta 0,33 % -1,76 % -3,17 % -3,96 % 10,62 % -2,61 % 20,86 % 27,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 36,70 % 2,59 % 20,40 % 37,19 % - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 34,54 % 4,92 % 9,16 % 8,52 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 36,19 % -8,20 % 25,62 % 11,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,29 % 11,93 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta 25,19 % 13,12 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 29,32 % 11,74 % -
Rischio
Volatilità 20,04 % 20,22 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -13,64 % -21,94 % -
Tempo di recupero - 633 j -
DSR 12,22 % 14,60 % -
Sortino 1,71 0,64 -
VAR 95 -3,20 % -4,02 % -
VAR 99 -8,96 % -8,96 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,46 -
TEV 19,66 % 17,91 % -
Information ratio (IR) 1,49 0,66 -
Up Capture Ratio 0,77 0,70 -
Down Capture Ratio 0,10 0,44 -
Indice Omega 1,50 1,22 -
Reattività
Beta 0,54 0,66 -
14,07 29,11 -
Beta bull 0,74 0,56 -
Beta bear 0,61 1,10 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -1,02 -
Kurtosis 2,95 5,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR