Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,25 % -1,62 % 0,52 % -8,12 % -13,97 % -6,64 % 14,15 % 23,15 % - -
Categoria 0,73 % -0,80 % 4,69 % -5,33 % -6,65 % -0,98 % -5,91 % -4,02 % 70,97 % 52,45 %
Delta 0,52 % -0,82 % -4,17 % -2,79 % -7,33 % -5,67 % 20,06 % 27,18 % - -
Benchmark* 0,44 % -0,73 % 4,18 % -6,18 % -7,91 % -0,52 % -5,43 % 3,70 % 64,38 % 76,36 %
Delta 0,81 % -0,89 % -3,66 % -1,95 % -6,06 % -6,12 % 19,58 % 19,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 36,70 % 2,59 % 20,40 % 37,19 % - - - -
Categoria 2,22 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta 34,47 % 4,95 % 9,27 % 8,48 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 36,19 % -8,20 % 25,62 % 11,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,14 % 7,18 % -
Categoria -8,58 % -3,01 % 10,76 %
Delta 21,72 % 10,19 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta 19,87 % 8,02 % -
Rischio
Volatilità 23,82 % 21,47 % -
Volatilità Categoria 16,03 % 16,05 % 16,70 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -20,04 % -21,94 % -
Tempo di recupero - 633 j -
DSR 17,09 % 16,14 % -
Sortino 0,58 0,28 -
VAR 95 -4,02 % -4,49 % -
VAR 99 -11,89 % -11,89 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,21 -
TEV 20,02 % 17,99 % -
Information ratio (IR) 0,99 0,45 -
Up Capture Ratio 0,78 0,69 -
Down Capture Ratio 0,35 0,49 -
Indice Omega 1,23 1,14 -
Reattività
Beta 0,77 0,73 -
32,24 34,78 -
Beta bull 0,72 0,56 -
Beta bear 1,14 1,18 -
Asimmetria
Skewness -0,78 -1,22 -
Kurtosis 3,89 5,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR