Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % -0,21 % -3,65 % -11,92 % -9,58 % -9,48 % 7,74 % 34,35 % - -
Categoria -0,70 % -1,41 % 1,62 % -1,74 % 1,18 % 1,03 % -1,47 % 6,01 % 71,65 % 62,67 %
Delta 0,36 % 1,20 % -5,27 % -10,18 % -10,77 % -10,51 % 9,21 % 28,35 % - -
Benchmark* 0,17 % -0,40 % -2,25 % -4,60 % -2,90 % -2,20 % -5,23 % 12,87 % 57,43 % 72,30 %
Delta -0,51 % 0,19 % -1,39 % -7,32 % -6,69 % -7,28 % 12,97 % 21,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 36,70 % 2,59 % 20,40 % 37,19 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 34,46 % 4,89 % 9,09 % 8,54 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 36,19 % -8,20 % 25,62 % 11,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,75 % 6,19 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta 19,16 % 8,34 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 18,32 % 5,72 % -
Rischio
Volatilità 23,87 % 21,30 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -20,04 % -21,94 % -
Tempo di recupero - 633 j -
DSR 17,07 % 16,14 % -
Sortino 0,56 0,21 -
VAR 95 -4,02 % -4,49 % -
VAR 99 -11,89 % -11,89 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,16 -
TEV 20,19 % 17,65 % -
Information ratio (IR) 0,91 0,32 -
Up Capture Ratio 0,75 0,68 -
Down Capture Ratio 0,37 0,54 -
Indice Omega 1,23 1,10 -
Reattività
Beta 0,76 0,74 -
31,73 35,96 -
Beta bull 0,71 0,55 -
Beta bear 1,10 1,17 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -1,23 -
Kurtosis 3,82 5,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR