Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,47 % 5,64 % -4,45 % -0,78 % -2,19 % 4,04 % 15,15 % - -
Categoria -0,04 % 0,79 % 5,41 % -2,97 % 0,24 % -0,40 % 3,66 % 11,94 % 22,94 % 22,77 %
Delta -0,19 % -0,32 % 0,22 % -1,48 % -1,03 % -1,79 % 0,38 % 3,22 % - -
Benchmark* -0,41 % 0,18 % 7,76 % -5,40 % -1,93 % -3,16 % 5,76 % 18,13 % 34,58 % 57,39 %
Delta 0,19 % 0,29 % -2,12 % 0,94 % 1,14 % 0,97 % -1,72 % -2,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,61 % 10,20 % -13,58 % 13,28 % - - - -
Categoria 8,68 % 8,05 % -12,97 % 9,68 % 2,64 % 12,84 % -6,46 % 4,46 %
Delta 3,93 % 2,15 % -0,62 % 3,59 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -2,44 % -0,43 % -1,85 % -2,95 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,69 % 2,94 % -
Categoria 2,51 % 1,83 % 3,60 %
Delta 1,18 % 1,12 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -0,78 % -0,70 % -
Rischio
Volatilità 8,27 % 8,21 % -
Volatilità Categoria 7,16 % 6,79 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -10,89 % -10,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,71 % 6,23 % -
Sortino 0,06 0,05 -
VAR 95 -1,46 % -2,04 % -
VAR 99 -4,25 % -3,57 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,03 -
TEV 3,23 % 3,29 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,77 0,83 -
Down Capture Ratio 0,80 0,84 -
Indice Omega 0,95 1,01 -
Reattività
Beta 0,78 0,85 -
91,86 86,64 -
Beta bull 0,74 0,79 -
Beta bear 0,80 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,68 -
Kurtosis 4,05 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market