Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,09 % 0,96 % -4,15 % -8,17 % -5,38 % -6,72 % 1,09 % 6,27 % - -
Categoria 0,91 % 0,73 % -4,13 % -6,19 % -4,13 % -4,84 % 1,12 % 3,78 % 19,25 % 17,80 %
Delta 0,19 % 0,22 % -0,02 % -1,98 % -1,25 % -1,88 % -0,03 % 2,49 % - -
Benchmark* 1,35 % 0,66 % -6,02 % -9,53 % -5,57 % -8,41 % 1,48 % 9,42 % 28,69 % 45,24 %
Delta -0,26 % 0,30 % 1,87 % 1,36 % 0,19 % 1,70 % -0,38 % -3,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,61 % 10,20 % -13,58 % 13,28 % - - - -
Categoria 8,70 % 8,02 % -13,02 % 9,65 % 2,61 % 12,77 % -6,42 % 4,44 %
Delta 3,91 % 2,17 % -0,56 % 3,63 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -2,44 % -0,43 % -1,85 % -2,95 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,68 % 2,42 % -
Categoria 2,53 % 1,70 % 4,90 %
Delta 0,16 % 0,72 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -2,54 % -1,64 % -
Rischio
Volatilità 7,34 % 7,85 % -
Volatilità Categoria 5,95 % 6,34 % 6,25 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -6,76 % -12,11 % -
Tempo di recupero - 664 j -
DSR 5,67 % 5,81 % -
Sortino -0,12 -0,03 -
VAR 95 -1,46 % -1,84 % -
VAR 99 -3,57 % -2,92 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 -0,02 -
TEV 2,95 % 3,23 % -
Information ratio (IR) -0,86 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,79 0,82 -
Down Capture Ratio 0,86 0,86 -
Indice Omega 0,98 1,00 -
Reattività
Beta 0,80 0,86 -
89,29 85,35 -
Beta bull 0,73 0,79 -
Beta bear 0,81 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,41 -
Kurtosis 2,10 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market