Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 1,11 % 0,68 % -0,75 % 4,64 % 7,91 % 11,56 % 32,37 % 34,12 % -
Categoria -0,70 % -1,25 % 2,45 % -2,10 % 4,12 % 12,96 % 12,95 % 39,34 % 18,64 % 98,90 %
Delta 1,11 % 2,36 % -1,76 % 1,35 % 0,52 % -5,06 % -1,40 % -6,97 % 15,48 % -
Benchmark* -1,04 % -0,99 % 3,99 % 2,99 % 13,47 % 17,65 % 20,06 % 68,13 % 77,62 % 178,63 %
Delta 1,45 % 2,10 % -3,31 % -3,74 % -8,83 % -9,74 % -8,50 % -35,76 % -43,49 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,41 % 7,05 % 16,77 % -11,39 % 23,94 % - - -
Categoria 7,71 % 5,76 % 6,93 % -18,10 % 18,68 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta -1,30 % 1,29 % 9,84 % 6,71 % 5,27 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,66 % -19,17 % -2,71 % 1,68 % -8,04 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,46 % 9,56 % 6,43 %
Categoria 14,89 % 10,89 % 3,74 %
Delta -1,44 % -1,34 % 2,68 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -5,70 % -9,07 % -5,90 %
Rischio
Volatilità 13,79 % 13,04 % 14,16 %
Volatilità Categoria 11,78 % 12,65 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -10,78 % -15,55 % -20,77 %
Tempo di recupero 102 j 309 j 470 j
DSR 9,26 % 9,16 % 10,04 %
Sortino 1,23 0,74 0,43
VAR 95 -2,98 % -2,98 % -3,30 %
VAR 99 -5,89 % -5,89 % -5,89 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 0,52 0,31
TEV 10,36 % 10,81 % 11,05 %
Information ratio (IR) -0,55 -0,84 -0,53
Up Capture Ratio 0,75 0,67 0,72
Down Capture Ratio 0,70 0,75 0,78
Indice Omega 1,43 1,23 1,15
Reattività
Beta 0,89 0,66 0,71
R² 44,29 43,05 47,33
Beta bull 1,19 0,59 0,67
Beta bear 1,31 0,61 0,63
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,50 -0,38
Kurtosis 1,34 1,37 1,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR