Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 1,27 % 2,75 % 0,55 % 9,03 % 10,23 % 13,14 % 36,11 % 31,77 % -
Categoria 0,33 % 1,20 % -2,65 % -1,81 % 0,00 % 11,68 % 9,73 % 40,97 % 10,91 % 93,75 %
Delta 0,16 % 0,07 % 5,40 % 2,36 % 9,03 % -1,45 % 3,41 % -4,86 % 20,86 % -
Benchmark* -0,76 % -1,40 % -2,25 % 1,85 % 9,37 % 15,74 % 15,06 % 68,06 % 68,63 % 173,83 %
Delta 1,25 % 2,67 % 5,00 % -1,30 % -0,34 % -5,52 % -1,91 % -31,95 % -36,85 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,41 % 7,05 % 16,77 % -11,39 % 23,94 % - - -
Categoria 7,54 % 5,68 % 6,95 % -18,10 % 18,85 % 23,18 % 30,03 % -13,26 %
Delta -1,13 % 1,37 % 9,82 % 6,71 % 5,09 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,66 % -19,17 % -2,71 % 1,68 % -8,04 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,46 % 9,56 % 6,43 %
Categoria 14,65 % 10,76 % 3,68 %
Delta -1,19 % -1,20 % 2,75 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -5,70 % -9,07 % -5,90 %
Rischio
Volatilità 13,79 % 13,04 % 14,16 %
Volatilità Categoria 11,77 % 12,64 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -10,78 % -15,55 % -20,77 %
Tempo di recupero 102 j 309 j 470 j
DSR 9,26 % 9,16 % 10,04 %
Sortino 1,23 0,74 0,43
VAR 95 -2,98 % -2,98 % -3,30 %
VAR 99 -5,89 % -5,89 % -5,89 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 0,52 0,31
TEV 10,36 % 10,81 % 11,05 %
Information ratio (IR) -0,55 -0,84 -0,53
Up Capture Ratio 0,75 0,67 0,72
Down Capture Ratio 0,70 0,75 0,78
Indice Omega 1,43 1,23 1,15
Reattività
Beta 0,89 0,66 0,71
R² 44,29 43,05 47,33
Beta bull 1,19 0,59 0,67
Beta bear 1,31 0,61 0,63
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,50 -0,38
Kurtosis 1,34 1,37 1,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR