Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,15 % -1,83 % -1,51 % -0,70 % 2,44 % 4,10 % 1,15 % 35,39 % - -
Categoria -0,26 % -0,68 % -1,12 % 2,68 % -3,20 % -0,83 % -1,06 % 13,17 % 45,41 % 55,90 %
Delta -0,89 % -1,15 % -0,38 % -3,38 % 5,64 % 4,93 % 2,22 % 22,22 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,76 % -0,63 % 0,18 % -1,88 % 8,32 % 8,44 % -4,59 % -10,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,05 % 16,77 % -11,39 % 23,94 % - - - -
Categoria 7,19 % 7,60 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta -0,14 % 9,17 % 7,21 % 4,50 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -19,17 % -2,71 % 1,68 % -8,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,28 % 8,56 % -
Categoria -0,94 % 2,11 % 7,70 %
Delta 4,22 % 6,45 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -5,55 % -2,50 % -
Rischio
Volatilità 14,18 % 13,94 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 14,49 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -15,55 % -15,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,81 % 9,67 % -
Sortino 0,02 0,60 -
VAR 95 -3,11 % -3,30 % -
VAR 99 -6,77 % -3,94 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,42 -
TEV 13,29 % 10,50 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,63 0,78 -
Down Capture Ratio 0,68 0,78 -
Indice Omega 1,03 1,19 -
Reattività
Beta 0,54 0,69 -
47,15 54,80 -
Beta bull 0,16 0,46 -
Beta bear 0,57 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,26 -
Kurtosis 1,35 0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR