Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % 0,77 % -2,64 % 0,10 % 11,00 % 8,00 % 14,55 % 30,77 % 33,31 % -
Categoria -0,34 % 2,57 % -0,99 % -2,99 % 9,74 % 12,59 % 15,39 % 35,86 % 17,03 % 80,90 %
Delta -0,31 % -1,81 % -1,65 % 3,09 % 1,26 % -4,59 % -0,84 % -5,09 % 16,28 % -
Benchmark* -0,34 % 2,42 % 1,66 % 3,72 % 17,21 % 15,87 % 20,35 % 66,66 % 75,58 % 161,83 %
Delta -0,31 % -1,65 % -4,30 % -3,62 % -6,22 % -7,87 % -5,80 % -35,89 % -42,27 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,41 % 7,05 % 16,77 % -11,39 % 23,94 % - - -
Categoria 6,38 % 6,94 % 7,79 % -18,35 % 19,18 % 21,78 % 29,29 % -13,38 %
Delta 0,03 % 0,11 % 8,99 % 6,96 % 4,77 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,66 % -19,17 % -2,71 % 1,68 % -8,04 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,13 % 9,41 % 6,14 %
Categoria 17,38 % 9,52 % 3,13 %
Delta -1,25 % -0,11 % 3,01 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -4,88 % -8,13 % -5,52 %
Rischio
Volatilità 13,59 % 13,06 % 14,18 %
Volatilità Categoria 11,22 % 12,42 % 13,56 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -10,78 % -15,55 % -20,77 %
Tempo di recupero 102 j 309 j 470 j
DSR 9,02 % 9,17 % 10,07 %
Sortino 1,57 0,71 0,41
VAR 95 -2,98 % -2,98 % -3,30 %
VAR 99 -5,89 % -5,89 % -5,89 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,50 0,29
TEV 10,35 % 10,78 % 11,03 %
Information ratio (IR) -0,47 -0,75 -0,50
Up Capture Ratio 0,74 0,69 0,73
Down Capture Ratio 0,63 0,75 0,78
Indice Omega 1,51 1,23 1,14
Reattività
Beta 0,87 0,66 0,71
R² 42,91 43,69 47,68
Beta bull 1,14 0,57 0,66
Beta bear 1,38 0,61 0,63
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,50 -0,37
Kurtosis 1,60 1,35 1,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR