Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % 0,11 % -1,47 % 6,93 % 10,09 % 0,44 % 32,59 % 46,03 % - -
Categoria 0,10 % -0,88 % -1,36 % -1,85 % -0,44 % 0,29 % 9,99 % -0,47 % 35,99 % 66,98 %
Delta -0,48 % 0,99 % -0,11 % 8,77 % 10,53 % 0,15 % 22,61 % 46,50 % - -
Benchmark* -0,25 % 0,07 % -0,95 % 5,37 % 8,19 % 0,74 % 25,91 % 35,90 % 80,62 % 145,12 %
Delta -0,12 % 0,04 % -0,52 % 1,56 % 1,90 % -0,30 % 6,69 % 10,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,24 % 25,24 % -16,97 % 42,11 % - - - -
Categoria 7,66 % 7,41 % -18,61 % 19,57 % 22,28 % 28,27 % -13,61 % 10,61 %
Delta 26,58 % 17,84 % 1,64 % 22,54 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 8,02 % 5,76 % -3,89 % 10,13 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,24 % 11,76 % -
Categoria 7,66 % -2,00 % 6,59 %
Delta 26,58 % 13,76 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta 8,02 % 2,32 % -
Rischio
Volatilità 12,62 % 16,14 % -
Volatilità Categoria 11,05 % 13,87 % 17,43 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -8,53 % -20,29 % -
Tempo di recupero 79 j 695 j -
DSR 6,52 % 10,47 % -
Sortino 4,68 0,90 -
VAR 95 -1,71 % -3,83 % -
VAR 99 -3,53 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,42 0,59 -
TEV 3,58 % 4,59 % -
Information ratio (IR) 2,24 0,50 -
Up Capture Ratio 1,14 1,15 -
Down Capture Ratio 0,99 1,12 -
Indice Omega 2,26 1,27 -
Reattività
Beta 1,07 1,14 -
92,34 93,29 -
Beta bull 1,16 1,17 -
Beta bear 0,89 1,11 -
Asimmetria
Skewness 0,31 0,15 -
Kurtosis 0,79 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR