Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % -1,53 % -2,99 % 0,00 % -9,66 % -8,27 % 4,18 % 56,69 % - -
Categoria -0,26 % -0,68 % -1,12 % 2,68 % -3,20 % -0,83 % -1,06 % 13,17 % 45,41 % 55,90 %
Delta -0,45 % -0,84 % -1,87 % -2,68 % -6,47 % -7,45 % 5,25 % 43,52 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,32 % -0,32 % -1,30 % -1,19 % -3,78 % -3,94 % -1,56 % 10,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,24 % 25,24 % -16,97 % 42,11 % - - - -
Categoria 7,19 % 7,60 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 27,05 % 17,64 % 1,63 % 22,67 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 8,02 % 5,76 % -3,89 % 10,13 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,30 % 13,50 % -
Categoria -0,94 % 2,11 % 7,70 %
Delta 10,24 % 11,39 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 0,47 % 2,44 % -
Rischio
Volatilità 20,00 % 17,07 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 14,49 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -22,65 % -22,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,94 % 11,99 % -
Sortino 0,41 0,90 -
VAR 95 -3,57 % -3,57 % -
VAR 99 -10,93 % -6,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,63 -
TEV 4,23 % 4,34 % -
Information ratio (IR) 0,11 0,56 -
Up Capture Ratio 1,05 1,11 -
Down Capture Ratio 1,04 1,07 -
Indice Omega 1,18 1,30 -
Reattività
Beta 1,08 1,10 -
96,09 94,32 -
Beta bull 1,24 1,18 -
Beta bear 1,05 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,65 -
Kurtosis 4,45 2,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR