Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 1,24 % 0,94 % 15,17 % -7,69 % -5,98 % 4,69 % 56,20 % - -
Categoria -0,14 % 0,83 % 0,51 % 13,11 % -0,66 % 0,37 % 1,19 % 16,42 % 40,89 % 60,27 %
Delta 0,27 % 0,41 % 0,43 % 2,06 % -7,03 % -6,34 % 3,50 % 39,79 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta 0,04 % 0,45 % 0,25 % -0,08 % -3,58 % -3,48 % -1,21 % 9,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,24 % 25,24 % -16,97 % 42,11 % - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 27,04 % 17,64 % 1,63 % 22,67 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 8,02 % 5,76 % -3,89 % 10,13 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,48 % 15,90 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta 3,91 % 10,82 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -1,86 % 2,21 % -
Rischio
Volatilità 19,78 % 16,30 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -22,65 % -22,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,03 % 11,52 % -
Sortino 0,10 1,14 -
VAR 95 -3,57 % -3,32 % -
VAR 99 -10,93 % -6,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,80 -
TEV 3,91 % 4,20 % -
Information ratio (IR) -0,48 0,53 -
Up Capture Ratio 1,00 1,10 -
Down Capture Ratio 1,04 1,08 -
Indice Omega 1,06 1,35 -
Reattività
Beta 1,07 1,10 -
96,55 94,18 -
Beta bull 1,25 1,16 -
Beta bear 1,05 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,82 -
Kurtosis 4,57 3,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR