Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -1,25 % -1,28 % -2,48 % 1,23 % 0,32 % 1,26 % 16,78 % 0,69 % -
Categoria -0,04 % -0,80 % -1,04 % -1,68 % 2,91 % 1,63 % 3,00 % 17,05 % 7,42 % 17,15 %
Delta 0,02 % -0,45 % -0,24 % -0,80 % -1,68 % -1,31 % -1,74 % -0,27 % -6,73 % -
Benchmark* 0,08 % -0,69 % 0,21 % -1,27 % 3,31 % 3,59 % 4,43 % 16,75 % 8,81 % 32,15 %
Delta -0,10 % -0,56 % -1,49 % -1,22 % -2,08 % -3,27 % -3,17 % 0,02 % -8,12 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,23 % 5,10 % 7,29 % -15,69 % 2,49 % - - -
Categoria 3,77 % 5,78 % 6,82 % -11,04 % 4,34 % 1,49 % 8,31 % -4,48 %
Delta 0,46 % -0,68 % 0,47 % -4,64 % -1,86 % - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 5,88 % -4,58 % 1,01 % -4,25 % -6,41 % - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,02 % 5,07 % 0,19 %
Categoria 5,26 % 5,38 % 1,51 %
Delta -1,24 % -0,31 % -1,32 %
Benchmark* 5,42 % 4,98 % 1,58 %
Delta -1,40 % 0,09 % -1,39 %
Rischio
Volatilità 3,92 % 4,77 % 5,52 %
Volatilità Categoria 3,86 % 3,99 % 4,24 %
Volatilità Benchmark 4,22 % 6,13 % 6,45 %
Max drawdown -3,64 % -4,54 % -17,67 %
Tempo di recupero 85 j 232 j 1538 j
DSR 2,66 % 3,27 % 4,06 %
Sortino 0,75 0,68 -0,46
VAR 95 -0,90 % -0,94 % -1,26 %
VAR 99 -1,37 % -1,70 % -1,81 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,46 -0,34
TEV 2,61 % 3,32 % 3,63 %
Information ratio (IR) -0,54 0,03 -0,38
Up Capture Ratio 0,83 0,79 0,74
Down Capture Ratio 0,87 0,71 0,80
Indice Omega 1,21 1,19 0,90
Reattività
Beta 0,74 0,66 0,71
R² 63,60 71,03 68,37
Beta bull 0,74 0,65 0,64
Beta bear 0,34 0,49 0,62
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,13 -0,10
Kurtosis -0,16 0,46 0,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market