Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,08 % 0,60 % -0,02 % -1,00 % 0,28 % -0,30 % 1,77 % - -
Categoria -0,07 % 0,18 % 0,54 % 1,30 % -0,25 % 1,46 % 3,83 % 8,61 % 9,48 % 12,34 %
Delta 0,10 % -0,26 % 0,06 % -1,32 % -0,74 % -1,18 % -4,14 % -6,84 % - -
Benchmark* 0,13 % -0,26 % 0,90 % -0,13 % -4,80 % -3,57 % 0,84 % 2,03 % 10,57 % 29,59 %
Delta -0,10 % 0,18 % -0,30 % 0,11 % 3,80 % 3,85 % -1,14 % -0,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,38 % 7,29 % -16,59 % 2,49 % - - - -
Categoria 5,84 % 6,61 % -10,99 % 4,29 % 1,41 % 8,16 % -4,58 % 1,68 %
Delta -2,47 % 0,68 % -5,60 % -1,80 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -6,30 % 1,01 % -5,15 % -6,41 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,07 % 0,42 % -
Categoria 3,66 % 2,89 % 1,94 %
Delta -3,58 % -2,47 % -
Benchmark* 1,31 % 0,91 % 2,20 %
Delta -1,24 % -0,50 % -
Rischio
Volatilità 5,72 % 6,06 % -
Volatilità Categoria 4,53 % 4,28 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 7,90 % 6,61 % 6,50 %
Max drawdown -6,10 % -9,68 % -
Tempo di recupero - 695 j -
DSR 4,65 % 4,55 % -
Sortino -0,59 -0,54 -
VAR 95 -1,54 % -1,54 % -
VAR 99 -2,52 % -1,98 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 -0,41 -
TEV 4,92 % 3,99 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,65 0,82 -
Down Capture Ratio 0,66 0,82 -
Indice Omega 0,88 0,87 -
Reattività
Beta 0,57 0,74 -
61,55 64,90 -
Beta bull 0,64 0,74 -
Beta bear 0,42 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,15 -
Kurtosis 1,10 0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market