Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,89 % 2,39 % -0,85 % -0,99 % 0,41 % 2,54 % 2,69 % - -
Categoria 0,17 % 0,88 % 2,96 % -1,67 % 0,21 % -0,09 % 3,37 % 7,56 % 12,19 % 9,66 %
Delta 0,09 % 0,01 % -0,57 % 0,82 % -1,20 % 0,49 % -0,83 % -4,87 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,38 % 7,29 % -16,59 % 2,49 % - - - -
Categoria 5,83 % 6,57 % -10,91 % 4,29 % 1,45 % 8,20 % -4,60 % 1,71 %
Delta -2,46 % 0,72 % -5,68 % -1,80 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -6,30 % 1,01 % -5,15 % -6,41 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,72 % 0,41 % -
Categoria 3,14 % 1,48 % 1,92 %
Delta 0,58 % -1,07 % -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta 0,14 % -0,72 % -
Rischio
Volatilità 5,59 % 6,41 % -
Volatilità Categoria 4,47 % 4,63 % 4,18 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -6,10 % -9,68 % -
Tempo di recupero - 695 j -
DSR 4,37 % 4,79 % -
Sortino 0,10 -0,47 -
VAR 95 -1,22 % -1,59 % -
VAR 99 -2,52 % -1,98 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 -0,35 -
TEV 4,60 % 4,04 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,72 0,81 -
Down Capture Ratio 0,66 0,83 -
Indice Omega 1,00 0,89 -
Reattività
Beta 0,58 0,75 -
67,18 68,14 -
Beta bull 0,54 0,68 -
Beta bear 0,43 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,17 -
Kurtosis 1,47 -0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market