Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -1,17 % -1,51 % -2,55 % 1,68 % 0,34 % 1,49 % 17,07 % -0,22 % -
Categoria -0,20 % -0,56 % -1,25 % -1,45 % 3,25 % 1,71 % 3,24 % 17,36 % 7,41 % 17,16 %
Delta -0,17 % -0,61 % -0,26 % -1,10 % -1,58 % -1,38 % -1,75 % -0,29 % -7,63 % -
Benchmark* -0,21 % -0,57 % -0,13 % -1,39 % 3,65 % 3,51 % 4,37 % 16,54 % 8,98 % 32,04 %
Delta -0,16 % -0,60 % -1,38 % -1,16 % -1,97 % -3,17 % -2,88 % 0,52 % -9,20 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,23 % 5,10 % 7,29 % -16,59 % 2,49 % - - -
Categoria 3,79 % 5,78 % 6,80 % -11,09 % 4,35 % 1,50 % 8,29 % -4,52 %
Delta 0,44 % -0,68 % 0,49 % -5,50 % -1,86 % - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 5,88 % -4,58 % 1,01 % -5,15 % -6,41 % - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,02 % 5,07 % -0,02 %
Categoria 5,30 % 5,39 % 1,51 %
Delta -1,28 % -0,32 % -1,53 %
Benchmark* 5,42 % 4,98 % 1,58 %
Delta -1,40 % 0,09 % -1,61 %
Rischio
Volatilità 3,92 % 4,77 % 5,57 %
Volatilità Categoria 3,87 % 4,00 % 4,26 %
Volatilità Benchmark 4,22 % 6,13 % 6,45 %
Max drawdown -3,64 % -4,54 % -17,67 %
Tempo di recupero 85 j 232 j 1653 j
DSR 2,66 % 3,27 % 4,14 %
Sortino 0,75 0,68 -0,50
VAR 95 -0,90 % -0,94 % -1,28 %
VAR 99 -1,37 % -1,70 % -1,92 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,46 -0,37
TEV 2,61 % 3,32 % 3,64 %
Information ratio (IR) -0,54 0,03 -0,44
Up Capture Ratio 0,83 0,79 0,74
Down Capture Ratio 0,87 0,71 0,82
Indice Omega 1,21 1,19 0,89
Reattività
Beta 0,74 0,66 0,71
R² 63,59 71,03 68,26
Beta bull 0,74 0,65 0,64
Beta bear 0,34 0,49 0,63
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,13 -0,13
Kurtosis -0,16 0,46 0,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market