Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 0,43 % -1,44 % -2,02 % -2,91 % -1,63 % 2,08 % -0,36 % - -
Categoria 0,41 % 0,41 % -2,14 % -3,20 % -2,24 % -2,63 % 2,06 % 3,28 % 10,00 % 7,36 %
Delta 0,13 % 0,03 % 0,71 % 1,18 % -0,68 % 1,00 % 0,02 % -3,64 % - -
Benchmark* 1,04 % 0,37 % -4,25 % -6,63 % -3,92 % -6,32 % 1,44 % 2,86 % 6,72 % 19,27 %
Delta -0,50 % 0,06 % 2,82 % 4,62 % 1,01 % 4,69 % 0,65 % -3,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,38 % 7,29 % -16,59 % 2,49 % - - - -
Categoria 5,82 % 6,57 % -10,83 % 4,25 % 1,44 % 8,16 % -4,60 % 1,69 %
Delta -2,44 % 0,72 % -5,76 % -1,76 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -6,30 % 1,01 % -5,15 % -6,41 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,69 % -0,79 % -
Categoria 2,60 % 1,16 % 2,69 %
Delta -0,90 % -1,94 % -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta -2,46 % -2,45 % -
Rischio
Volatilità 5,41 % 6,39 % -
Volatilità Categoria 3,82 % 4,41 % 4,13 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -4,48 % -12,55 % -
Tempo di recupero - 965 j -
DSR 4,34 % 4,82 % -
Sortino -0,39 -0,70 -
VAR 95 -1,22 % -1,59 % -
VAR 99 -2,52 % -1,98 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -0,53 -
TEV 4,30 % 4,01 % -
Information ratio (IR) -0,57 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,68 0,78 -
Down Capture Ratio 0,74 0,89 -
Indice Omega 0,90 0,84 -
Reattività
Beta 0,60 0,76 -
64,61 67,06 -
Beta bull 0,52 0,67 -
Beta bear 0,46 0,67 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,13 -
Kurtosis 1,78 -0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market