Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,79 % 0,65 % 1,69 % 0,16 % 0,23 % 4,79 % 17,25 % - -
Categoria 0,16 % 0,56 % 0,15 % 0,99 % -0,62 % -0,42 % 2,80 % 14,52 % 19,65 % 22,02 %
Delta -0,07 % 0,23 % 0,50 % 0,70 % 0,78 % 0,65 % 1,99 % 2,72 % - -
Benchmark* 0,14 % 0,45 % -0,45 % -0,67 % -4,14 % -4,10 % 2,50 % 19,78 % 31,87 % 55,68 %
Delta -0,05 % 0,34 % 1,10 % 2,36 % 4,30 % 4,33 % 2,29 % -2,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,81 % 9,85 % -14,73 % 8,28 % - - - -
Categoria 8,55 % 8,08 % -12,94 % 9,61 % 2,61 % 12,81 % -6,52 % 4,46 %
Delta 1,26 % 1,77 % -1,79 % -1,32 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,24 % -0,78 % -3,00 % -7,95 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,23 % 3,95 % -
Categoria 4,29 % 3,30 % 3,86 %
Delta 1,95 % 0,65 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta 0,38 % -1,14 % -
Rischio
Volatilità 7,34 % 7,41 % -
Volatilità Categoria 7,40 % 6,79 % 6,34 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -7,89 % -10,04 % -
Tempo di recupero - 498 j -
DSR 5,39 % 5,39 % -
Sortino 0,58 0,22 -
VAR 95 -1,36 % -1,96 % -
VAR 99 -3,07 % -2,78 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,16 -
TEV 4,05 % 3,37 % -
Information ratio (IR) 0,09 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,75 0,79 -
Down Capture Ratio 0,68 0,80 -
Indice Omega 1,18 1,08 -
Reattività
Beta 0,66 0,77 -
93,53 87,18 -
Beta bull 0,67 0,73 -
Beta bear 0,59 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,41 -
Kurtosis 1,50 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market