Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 2,47 % -2,79 % -6,45 % -3,16 % -5,35 % 5,15 % 12,72 % - -
Categoria 0,49 % 1,78 % -2,41 % -5,18 % -2,98 % -3,85 % 2,51 % 5,05 % 20,42 % 18,54 %
Delta -0,07 % 0,69 % -0,38 % -1,27 % -0,18 % -1,50 % 2,64 % 7,67 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,72 % 12,48 % -13,86 % 14,34 % - - - -
Categoria 8,70 % 8,02 % -13,02 % 9,65 % 2,61 % 12,77 % -6,42 % 4,44 %
Delta 6,01 % 4,46 % -0,84 % 4,69 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -0,33 % 1,85 % -2,13 % -1,88 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,47 % 4,15 % -
Categoria 2,53 % 1,70 % 4,90 %
Delta 2,94 % 2,45 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta 0,24 % 0,08 % -
Rischio
Volatilità 8,11 % 8,84 % -
Volatilità Categoria 5,95 % 6,34 % 6,25 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -6,38 % -12,09 % -
Tempo di recupero - 647 j -
DSR 5,92 % 6,42 % -
Sortino 0,35 0,24 -
VAR 95 -2,02 % -2,22 % -
VAR 99 -3,62 % -3,41 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,18 -
TEV 2,71 % 2,86 % -
Information ratio (IR) 0,09 0,03 -
Up Capture Ratio 0,96 0,99 -
Down Capture Ratio 0,93 0,99 -
Indice Omega 1,11 1,07 -
Reattività
Beta 0,89 0,99 -
90,16 89,56 -
Beta bull 0,86 0,94 -
Beta bear 0,82 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,38 -
Kurtosis 1,53 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market