Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 0,67 % 1,86 % 7,87 % -0,70 % 0,77 % 6,25 % 22,59 % - -
Categoria 0,29 % 0,59 % 1,29 % 5,74 % -0,70 % 0,71 % 3,57 % 13,35 % 18,56 % 24,19 %
Delta 0,22 % 0,07 % 0,57 % 2,13 % 0,01 % 0,06 % 2,68 % 9,24 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,33 % 1,09 % 5,81 % -4,27 % -3,10 % 3,40 % 15,21 % 31,67 % 59,72 %
Delta 0,24 % 0,33 % 0,77 % 2,06 % 3,58 % 3,87 % 2,86 % 7,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,72 % 12,48 % -13,86 % 14,34 % - - - -
Categoria 8,57 % 8,08 % -12,96 % 9,62 % 2,60 % 12,84 % -6,50 % 4,49 %
Delta 6,15 % 4,40 % -0,90 % 4,72 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -0,33 % 1,85 % -2,13 % -1,88 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,72 % 8,02 % -
Categoria 3,12 % 4,84 % 3,66 %
Delta 2,60 % 3,18 % -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta 2,59 % 1,84 % -
Rischio
Volatilità 10,18 % 9,00 % -
Volatilità Categoria 7,40 % 6,49 % 6,29 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -11,77 % -11,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,69 % 6,53 % -
Sortino 0,36 0,80 -
VAR 95 -2,02 % -2,10 % -
VAR 99 -5,06 % -3,62 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,58 -
TEV 2,56 % 2,73 % -
Information ratio (IR) 1,01 0,67 -
Up Capture Ratio 1,01 1,04 -
Down Capture Ratio 0,91 0,97 -
Indice Omega 1,12 1,22 -
Reattività
Beta 0,94 0,99 -
94,07 90,80 -
Beta bull 0,99 0,93 -
Beta bear 0,89 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,71 -
Kurtosis 2,99 1,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market