Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,79 % 1,67 % 3,28 % -0,47 % 2,18 % 8,82 % 19,73 % - -
Categoria 0,15 % 0,68 % 1,12 % 2,30 % -1,03 % 1,58 % 5,55 % 11,50 % 19,55 % 26,15 %
Delta -0,01 % 0,10 % 0,55 % 0,98 % 0,56 % 0,60 % 3,26 % 8,22 % - -
Benchmark* 0,10 % 0,56 % 1,25 % 1,42 % -4,35 % -1,78 % 5,51 % 13,18 % 33,74 % 63,34 %
Delta 0,04 % 0,23 % 0,42 % 1,87 % 3,87 % 3,96 % 3,31 % 6,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,72 % 12,48 % -13,86 % 14,34 % - - - -
Categoria 8,58 % 8,10 % -12,98 % 9,66 % 2,58 % 12,85 % -6,50 % 4,51 %
Delta 6,13 % 4,38 % -0,88 % 4,68 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -0,33 % 1,85 % -2,13 % -1,88 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,75 % 6,47 % -
Categoria 3,97 % 3,87 % 3,82 %
Delta 2,78 % 2,60 % -
Benchmark* 4,17 % 4,47 % 6,33 %
Delta 2,58 % 2,00 % -
Rischio
Volatilità 10,08 % 8,82 % -
Volatilità Categoria 7,32 % 6,35 % 6,29 %
Volatilità Benchmark 10,45 % 8,39 % 8,33 %
Max drawdown -11,77 % -11,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,58 % 6,53 % -
Sortino 0,52 0,55 -
VAR 95 -2,02 % -2,10 % -
VAR 99 -5,06 % -3,62 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,41 -
TEV 2,50 % 2,68 % -
Information ratio (IR) 1,03 0,75 -
Up Capture Ratio 1,02 1,06 -
Down Capture Ratio 0,90 0,97 -
Indice Omega 1,20 1,16 -
Reattività
Beta 0,94 1,00 -
94,27 90,78 -
Beta bull 0,98 0,95 -
Beta bear 0,89 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,76 -
Kurtosis 3,32 1,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market