Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,56 % 2,03 % 9,69 % -0,33 % -0,78 % 5,48 % 31,51 % - -
Categoria 0,05 % 0,26 % 1,16 % 7,72 % 0,36 % 0,18 % 2,72 % 20,41 % 31,13 % 37,86 %
Delta 0,10 % 0,29 % 0,87 % 1,98 % -0,69 % -0,96 % 2,76 % 11,09 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,37 % 1,61 % 8,14 % -3,37 % -3,05 % 3,93 % 28,19 % 55,82 % 91,81 %
Delta 0,33 % 0,19 % 0,42 % 1,55 % 3,04 % 2,27 % 1,55 % 3,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,87 % 15,09 % -13,00 % 20,73 % - - - -
Categoria 11,73 % 10,11 % -13,81 % 14,74 % 3,48 % 17,63 % -9,25 % 7,26 %
Delta 8,13 % 4,98 % 0,82 % 5,99 % - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -0,70 % 0,06 % -0,72 % -3,19 % - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,01 % 10,46 % -
Categoria 3,36 % 6,70 % 5,91 %
Delta 2,65 % 3,76 % -
Benchmark* 4,83 % 9,96 % 9,56 %
Delta 1,18 % 0,50 % -
Rischio
Volatilità 13,42 % 11,28 % -
Volatilità Categoria 10,16 % 8,62 % 8,58 %
Volatilità Benchmark 14,11 % 11,31 % 11,20 %
Max drawdown -15,63 % -15,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,27 % 8,26 % -
Sortino 0,30 0,93 -
VAR 95 -3,04 % -2,87 % -
VAR 99 -7,10 % -4,46 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,68 -
TEV 2,56 % 2,68 % -
Information ratio (IR) 0,46 0,19 -
Up Capture Ratio 1,01 1,01 -
Down Capture Ratio 0,97 1,00 -
Indice Omega 1,11 1,28 -
Reattività
Beta 0,94 0,97 -
96,81 94,47 -
Beta bull 0,91 0,90 -
Beta bear 0,88 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,91 -
Kurtosis 3,76 2,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market