Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,63 % 2,24 % 2,63 % -2,43 % 0,79 % 7,33 % 22,32 % - -
Categoria 0,03 % 0,72 % 1,35 % 2,37 % -1,64 % 1,97 % 6,31 % 16,06 % 32,82 % 42,70 %
Delta 0,23 % -0,09 % 0,89 % 0,25 % -0,79 % -1,18 % 1,02 % 6,26 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,58 % 1,94 % 2,71 % -3,68 % -0,37 % 7,77 % 23,31 % 60,54 % 102,66 %
Delta 0,19 % 0,05 % 0,30 % -0,09 % 1,25 % 1,16 % -0,44 % -1,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,81 % 15,09 % -13,78 % 20,73 % - - - -
Categoria 11,74 % 10,08 % -13,75 % 14,79 % 3,47 % 17,66 % -9,26 % 7,28 %
Delta 7,07 % 5,01 % -0,03 % 5,93 % - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -1,75 % 0,06 % -1,50 % -3,19 % - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,19 % 7,70 % -
Categoria 5,03 % 5,62 % 6,17 %
Delta 1,15 % 2,08 % -
Benchmark* 6,89 % 7,99 % 10,46 %
Delta -0,70 % -0,29 % -
Rischio
Volatilità 13,42 % 11,15 % -
Volatilità Categoria 10,01 % 8,38 % 8,54 %
Volatilità Benchmark 14,01 % 11,00 % 11,16 %
Max drawdown -15,63 % -15,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,26 % 8,40 % -
Sortino 0,33 0,57 -
VAR 95 -3,04 % -2,88 % -
VAR 99 -7,10 % -4,46 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,43 -
TEV 2,75 % 2,76 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,10 -
Up Capture Ratio 1,01 1,02 -
Down Capture Ratio 1,03 1,03 -
Indice Omega 1,14 1,18 -
Reattività
Beta 0,94 0,98 -
96,20 93,90 -
Beta bull 0,92 0,90 -
Beta bear 0,85 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,97 -
Kurtosis 3,79 2,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market