Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % 0,62 % 12,03 % -4,93 % -1,30 % -1,79 % 7,10 % 29,39 % - -
Categoria -0,08 % 1,02 % 7,74 % -3,96 % 0,24 % -0,42 % 3,86 % 17,94 % 37,75 % 37,49 %
Delta -0,42 % -0,40 % 4,29 % -0,97 % -1,54 % -1,37 % 3,23 % 11,44 % - -
Benchmark* -0,35 % 0,48 % 11,03 % -6,22 % -1,77 % -3,01 % 7,45 % 30,31 % 63,58 % 92,42 %
Delta -0,15 % 0,14 % 0,99 % 1,30 % 0,47 % 1,22 % -0,35 % -0,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,81 % 15,09 % -13,78 % 20,73 % - - - -
Categoria 11,65 % 10,08 % -13,79 % 14,73 % 3,51 % 17,72 % -9,25 % 7,26 %
Delta 7,16 % 5,02 % 0,01 % 6,00 % - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -1,75 % 0,06 % -1,50 % -3,19 % - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,59 % 5,50 % -
Categoria 1,84 % 2,78 % 5,75 %
Delta 2,75 % 2,72 % -
Benchmark* 5,18 % 6,03 % 9,17 %
Delta -0,59 % -0,53 % -
Rischio
Volatilità 12,49 % 11,69 % -
Volatilità Categoria 9,68 % 8,94 % 8,68 %
Volatilità Benchmark 13,43 % 11,80 % 11,31 %
Max drawdown -15,63 % -15,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,99 % 8,83 % -
Sortino 0,13 0,32 -
VAR 95 -3,04 % -2,90 % -
VAR 99 -7,10 % -4,46 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,24 -
TEV 2,81 % 2,80 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,02 1,10 -
Reattività
Beta 0,91 0,96 -
95,85 94,39 -
Beta bull 0,83 0,87 -
Beta bear 0,86 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,88 -
Kurtosis 5,18 2,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market