Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,18 % 4,72 % -8,64 % -28,77 % -22,47 % -24,36 % -12,59 % 1,04 % - -
Categoria 1,99 % 3,62 % -9,86 % -22,99 % -15,53 % -19,78 % -9,06 % -1,20 % 55,94 % 62,65 %
Delta 1,19 % 1,10 % 1,22 % -5,78 % -6,94 % -4,58 % -3,53 % 2,24 % - -
Benchmark* 2,50 % 3,87 % -9,88 % -21,78 % -14,24 % -18,25 % -6,17 % 3,41 % 75,67 % 65,33 %
Delta 0,68 % 0,85 % 1,24 % -6,99 % -8,22 % -6,11 % -6,43 % -2,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,66 % 13,20 % -31,72 % 29,37 % - - - -
Categoria 17,63 % 12,04 % -17,13 % 27,16 % 16,10 % 30,16 % -4,70 % 3,12 %
Delta 15,03 % 1,16 % -14,59 % 2,21 % - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta 13,99 % -0,57 % -19,27 % 0,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,32 % -0,07 % -
Categoria -6,37 % 0,71 % 12,98 %
Delta -6,95 % -0,78 % -
Benchmark* -2,64 % 2,95 % 15,75 %
Delta -10,68 % -3,02 % -
Rischio
Volatilità 27,28 % 23,83 % -
Volatilità Categoria 19,74 % 18,40 % 19,83 %
Volatilità Benchmark 20,14 % 19,14 % 21,35 %
Max drawdown -29,52 % -29,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,01 % 16,77 % -
Sortino -0,84 -0,16 -
VAR 95 -6,02 % -5,61 % -
VAR 99 -11,58 % -7,43 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -0,11 -
TEV 12,45 % 11,56 % -
Information ratio (IR) -0,86 -0,26 -
Up Capture Ratio 1,10 1,10 -
Down Capture Ratio 1,25 1,14 -
Indice Omega 0,85 1,01 -
Reattività
Beta 1,23 1,09 -
81,97 77,04 -
Beta bull 1,31 1,05 -
Beta bear 1,27 1,05 -
Asimmetria
Skewness 0,14 0,02 -
Kurtosis 2,28 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR