Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,13 % 0,39 % 0,40 % 2,27 % 4,81 % 4,55 % 22,48 % 7,98 % -
Categoria 0,11 % -0,13 % -0,22 % 0,52 % 1,48 % 0,51 % 0,36 % 9,59 % 2,40 % 8,70 %
Delta -0,09 % 0,26 % 0,61 % -0,12 % 0,79 % 4,31 % 4,19 % 12,89 % 5,58 % -
Benchmark* 0,02 % -0,53 % -1,04 % 0,10 % -0,19 % -4,81 % -4,77 % -0,53 % -8,19 % 1,78 %
Delta 0,00 % 0,66 % 1,43 % 0,30 % 2,46 % 9,63 % 9,32 % 23,01 % 16,17 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,14 % 9,89 % -13,86 % 1,47 % - - - -
Categoria 5,03 % 5,03 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta 2,10 % 4,86 % -4,45 % -0,42 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,68 % 7,90 % -2,46 % -0,46 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,78 % 7,26 % 1,70 %
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,58 %
Delta 3,82 % 4,08 % 1,12 %
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 8,80 % 7,48 % 3,40 %
Rischio
Volatilità 2,61 % 5,51 % 6,25 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -2,84 % -12,16 % -22,09 %
Tempo di recupero 74 j 301 j 1177 j
DSR 1,87 % 3,96 % 4,68 %
Sortino 1,32 1,07 0,01
VAR 95 -0,51 % -0,89 % -1,21 %
VAR 99 -1,38 % -2,43 % -3,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,77 0,01
TEV 5,67 % 7,34 % 8,06 %
Information ratio (IR) 1,55 1,02 0,42
Up Capture Ratio 0,45 0,42 0,28
Down Capture Ratio 0,11 -0,01 0,17
Indice Omega 1,44 1,37 1,01
Reattività
Beta 0,25 0,20 0,19
45,10 5,02 3,82
Beta bull 0,23 0,07 -0,11
Beta bear 0,26 0,27 0,37
Asimmetria
Skewness -0,97 -1,53 -0,91
Kurtosis 4,77 13,03 7,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index