Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,22 % 0,61 % 0,90 % 2,52 % 0,42 % 6,34 % 20,36 % 8,50 % -
Categoria 0,09 % 0,25 % 0,91 % 0,57 % 2,47 % 0,70 % 1,80 % 10,22 % 2,97 % 10,66 %
Delta -0,05 % -0,03 % -0,30 % 0,33 % 0,05 % -0,27 % 4,54 % 10,14 % 5,53 % -
Benchmark* 0,12 % 0,25 % 0,93 % -0,41 % 1,78 % 0,82 % -3,03 % 0,71 % -7,52 % 5,49 %
Delta -0,08 % -0,03 % -0,32 % 1,31 % 0,74 % -0,40 % 9,37 % 19,66 % 16,02 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,01 % 7,14 % 9,89 % -13,86 % 1,47 % - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta 4,29 % 2,11 % 4,86 % -4,42 % -0,42 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,72 % 2,68 % 7,90 % -2,46 % -0,46 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,01 % 7,33 % 1,56 %
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta 4,29 % 3,75 % 1,06 %
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 9,72 % 6,82 % 3,29 %
Rischio
Volatilità 2,53 % 5,49 % 6,24 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -2,84 % -12,16 % -22,09 %
Tempo di recupero 74 j 301 j 1177 j
DSR 1,81 % 3,94 % 4,67 %
Sortino 1,55 1,08 -0,03
VAR 95 -0,51 % -0,89 % -1,21 %
VAR 99 -1,38 % -2,43 % -3,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 0,78 -0,02
TEV 5,68 % 7,32 % 8,02 %
Information ratio (IR) 1,71 0,93 0,41
Up Capture Ratio 0,43 0,42 0,29
Down Capture Ratio 0,07 -0,02 0,17
Indice Omega 1,59 1,40 1,00
Reattività
Beta 0,24 0,19 0,19
45,98 4,82 4,04
Beta bull 0,25 0,07 -0,11
Beta bear 0,27 0,26 0,37
Asimmetria
Skewness -1,09 -1,55 -0,92
Kurtosis 5,84 13,29 7,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index