Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 0,20 % -0,49 % -0,18 % 0,85 % 0,00 % 3,15 % 11,18 % - -
Categoria 0,29 % 0,32 % -1,30 % -1,21 % 0,22 % -0,89 % 3,91 % 9,30 % 13,52 % 11,83 %
Delta -0,08 % -0,12 % 0,81 % 1,03 % 0,63 % 0,89 % -0,76 % 1,88 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,32 % -1,30 % -1,21 % 0,22 % -0,89 % 3,91 % 9,30 % 13,52 % 11,83 %
Delta -0,08 % -0,12 % 0,81 % 1,03 % 0,63 % 0,89 % -0,76 % 1,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,45 % 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - - -
Categoria 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta -1,11 % -0,44 % 5,40 % -3,39 % - - - -
Benchmark* 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta -1,11 % -0,44 % 5,40 % -3,39 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,72 % 3,80 % -
Categoria 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta -0,81 % 0,51 % -
Benchmark* 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta -0,81 % 0,51 % -
Rischio
Volatilità 0,60 % 1,43 % -
Volatilità Categoria 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Volatilità Benchmark 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Max drawdown -0,31 % -1,73 % -
Tempo di recupero - 222 j -
DSR 0,45 % 0,97 % -
Sortino 0,73 1,27 -
VAR 95 -0,05 % -0,27 % -
VAR 99 -0,27 % -0,70 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 0,85 -
TEV 2,10 % 2,43 % -
Information ratio (IR) -0,40 0,20 -
Up Capture Ratio 0,35 0,42 -
Down Capture Ratio -0,10 0,07 -
Indice Omega 1,22 1,42 -
Reattività
Beta 0,16 0,29 -
40,93 36,03 -
Beta bull 0,06 0,19 -
Beta bear 0,29 0,49 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,97 -
Kurtosis 4,11 4,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi