Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,02 % 0,14 % 0,52 % 1,75 % 2,00 % 2,69 % 10,69 % 15,08 % -
Categoria -0,12 % -0,58 % -0,79 % -0,44 % 0,76 % 1,15 % 2,19 % 13,32 % 11,57 % 20,58 %
Delta 0,16 % 0,60 % 0,93 % 0,96 % 0,99 % 0,85 % 0,50 % -2,63 % 3,51 % -
Benchmark* -0,12 % -0,58 % -0,79 % -0,44 % 0,76 % 1,15 % 2,19 % 13,32 % 11,57 % 20,58 %
Delta 0,16 % 0,60 % 0,93 % 0,96 % 0,99 % 0,85 % 0,50 % -2,63 % 3,51 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,21 % 4,45 % 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - -
Categoria 3,07 % 5,28 % 6,56 % -4,80 % 3,88 % -0,14 % 5,11 % -1,14 %
Delta -0,86 % -0,82 % -0,50 % 4,62 % -3,85 % - - -
Benchmark* 3,07 % 5,28 % 6,56 % -4,80 % 3,88 % -0,14 % 5,11 % -1,14 %
Delta -0,86 % -0,82 % -0,50 % 4,62 % -3,85 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,81 % 3,54 % 2,83 %
Categoria 3,35 % 4,51 % 2,39 %
Delta -0,54 % -0,97 % 0,44 %
Benchmark* 3,35 % 4,51 % 2,39 %
Delta -0,54 % -0,97 % 0,44 %
Rischio
Volatilità 0,45 % 0,78 % 1,28 %
Volatilità Categoria 1,64 % 2,46 % 2,63 %
Volatilità Benchmark 1,64 % 2,46 % 2,63 %
Max drawdown -0,16 % -1,08 % -2,48 %
Tempo di recupero 21 j 70 j 412 j
DSR 0,21 % 0,56 % 0,89 %
Sortino 3,83 1,21 0,87
VAR 95 -0,03 % -0,05 % -0,26 %
VAR 99 -0,08 % -0,39 % -0,64 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,77 0,87 0,61
TEV 1,49 % 2,19 % 2,21 %
Information ratio (IR) -0,23 -0,42 0,27
Up Capture Ratio 0,36 0,36 0,40
Down Capture Ratio -0,05 -0,02 0,11
Indice Omega 2,00 1,45 1,32
Reattività
Beta 0,17 0,20 0,29
40,29 43,20 42,04
Beta bull 0,25 0,15 0,24
Beta bear 0,05 0,29 0,43
Asimmetria
Skewness 1,36 -1,64 -1,02
Kurtosis 3,85 11,38 5,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi