Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,08 % 0,31 % 0,94 % 1,46 % 1,32 % 2,80 % 12,04 % 14,37 % -
Categoria -0,10 % 0,21 % 0,68 % 0,10 % 1,25 % 1,24 % 3,54 % 14,52 % 13,44 % 21,06 %
Delta 0,13 % -0,13 % -0,37 % 0,84 % 0,21 % 0,08 % -0,75 % -2,48 % 0,93 % -
Benchmark* -0,10 % 0,21 % 0,68 % 0,10 % 1,25 % 1,24 % 3,54 % 14,52 % 13,44 % 21,06 %
Delta 0,13 % -0,13 % -0,37 % 0,84 % 0,21 % 0,08 % -0,75 % -2,48 % 0,93 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,21 % 4,45 % 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - -
Categoria 2,48 % 5,78 % 6,72 % -5,31 % 3,86 % 0,04 % 5,95 % -0,82 %
Delta -0,28 % -1,32 % -0,66 % 5,14 % -3,83 % - - -
Benchmark* 2,48 % 5,78 % 6,72 % -5,31 % 3,86 % 0,04 % 5,95 % -0,82 %
Delta -0,28 % -1,32 % -0,66 % 5,14 % -3,83 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,04 % 3,97 % 2,59 %
Categoria 3,46 % 4,67 % 2,44 %
Delta -0,42 % -0,70 % 0,15 %
Benchmark* 3,46 % 4,67 % 2,44 %
Delta -0,42 % -0,70 % 0,15 %
Rischio
Volatilità 0,56 % 0,83 % 1,29 %
Volatilità Categoria 1,77 % 2,73 % 2,83 %
Volatilità Benchmark 1,77 % 2,73 % 2,83 %
Max drawdown -0,16 % -1,08 % -2,54 %
Tempo di recupero 21 j 70 j 616 j
DSR 0,27 % 0,57 % 0,90 %
Sortino 3,96 1,69 0,80
VAR 95 -0,05 % -0,05 % -0,26 %
VAR 99 -0,13 % -0,39 % -0,64 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,89 1,17 0,56
TEV 1,50 % 2,27 % 2,25 %
Information ratio (IR) -0,27 -0,31 0,08
Up Capture Ratio 0,43 0,37 0,37
Down Capture Ratio -0,03 -0,05 0,11
Indice Omega 2,29 1,63 1,29
Reattività
Beta 0,19 0,20 0,29
33,54 43,51 39,94
Beta bull 0,19 0,17 0,25
Beta bear 0,10 0,30 0,43
Asimmetria
Skewness 0,84 -1,41 -0,93
Kurtosis 1,90 9,01 4,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi