Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,08 % 0,29 % 0,56 % 1,71 % 2,28 % 2,80 % 10,95 % 15,63 % -
Categoria 0,11 % 0,39 % -0,27 % -0,65 % 1,35 % 1,44 % 2,08 % 14,76 % 12,12 % 20,37 %
Delta -0,06 % -0,31 % 0,57 % 1,21 % 0,36 % 0,84 % 0,72 % -3,81 % 3,51 % -
Benchmark* 0,11 % 0,39 % -0,27 % -0,65 % 1,35 % 1,44 % 2,08 % 14,76 % 12,12 % 20,37 %
Delta -0,06 % -0,31 % 0,57 % 1,21 % 0,36 % 0,84 % 0,72 % -3,81 % 3,51 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,21 % 4,45 % 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - -
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta -0,79 % -0,84 % -0,34 % 4,29 % -3,91 % - - -
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta -0,79 % -0,84 % -0,34 % 4,29 % -3,91 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,79 % 3,48 % 2,92 %
Categoria 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta 0,56 % -0,94 % 0,69 %
Benchmark* 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta 0,56 % -0,94 % 0,69 %
Rischio
Volatilità 0,46 % 0,78 % 1,28 %
Volatilità Categoria 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Volatilità Benchmark 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Max drawdown -0,16 % -1,08 % -2,48 %
Tempo di recupero 21 j 70 j 412 j
DSR 0,21 % 0,56 % 0,89 %
Sortino 3,50 1,18 0,92
VAR 95 -0,03 % -0,05 % -0,26 %
VAR 99 -0,08 % -0,39 % -0,64 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 0,85 0,64
TEV 1,36 % 1,93 % 1,96 %
Information ratio (IR) 0,41 -0,48 0,35
Up Capture Ratio 0,41 0,39 0,44
Down Capture Ratio -0,09 -0,02 0,10
Indice Omega 1,87 1,45 1,34
Reattività
Beta 0,18 0,22 0,33
R² 37,08 45,04 42,92
Beta bull 0,30 0,18 0,28
Beta bear 0,06 0,32 0,48
Asimmetria
Skewness 1,34 -1,65 -1,05
Kurtosis 3,50 11,49 5,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi