Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,30 % 1,37 % 1,03 % 1,10 % 3,27 % 14,02 % - -
Categoria 0,07 % 0,07 % 0,23 % 1,93 % 0,55 % 0,53 % 3,81 % 13,03 % 12,60 % 15,11 %
Delta -0,06 % -0,05 % 0,07 % -0,56 % 0,48 % 0,56 % -0,55 % 0,99 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,07 % 0,23 % 1,93 % 0,55 % 0,53 % 3,81 % 13,03 % 12,60 % 15,11 %
Delta -0,06 % -0,05 % 0,07 % -0,56 % 0,48 % 0,56 % -0,55 % 0,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,45 % 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - - -
Categoria 5,59 % 6,60 % -5,58 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta -1,14 % -0,54 % 5,40 % -3,44 % - - - -
Benchmark* 5,59 % 6,60 % -5,58 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta -1,14 % -0,54 % 5,40 % -3,44 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,40 % 4,42 % -
Categoria 4,07 % 4,38 % 2,39 %
Delta -0,68 % 0,04 % -
Benchmark* 4,07 % 4,38 % 2,39 %
Delta -0,68 % 0,04 % -
Rischio
Volatilità 1,09 % 1,34 % -
Volatilità Categoria 2,94 % 3,06 % 2,79 %
Volatilità Benchmark 2,94 % 3,06 % 2,79 %
Max drawdown -1,08 % -1,46 % -
Tempo di recupero 70 j 89 j -
DSR 0,89 % 0,91 % -
Sortino 0,48 1,77 -
VAR 95 -0,27 % -0,26 % -
VAR 99 -0,60 % -0,64 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 1,20 -
TEV 2,15 % 2,47 % -
Information ratio (IR) -0,32 0,02 -
Up Capture Ratio 0,42 0,42 -
Down Capture Ratio 0,14 0,03 -
Indice Omega 1,18 1,61 -
Reattività
Beta 0,30 0,27 -
65,99 37,13 -
Beta bull 0,21 0,20 -
Beta bear 0,38 0,41 -
Asimmetria
Skewness -2,19 -0,97 -
Kurtosis 7,44 4,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi