Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,01 % 0,15 % 0,75 % 0,82 % 1,26 % 3,29 % 13,09 % - -
Categoria -0,02 % 0,27 % 0,70 % 1,36 % -0,10 % 1,20 % 4,01 % 12,11 % 13,62 % 16,82 %
Delta 0,05 % -0,27 % -0,55 % -0,61 % 0,92 % 0,06 % -0,72 % 0,98 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,27 % 0,70 % 1,36 % -0,10 % 1,20 % 4,01 % 12,11 % 13,62 % 16,82 %
Delta 0,05 % -0,27 % -0,55 % -0,61 % 0,92 % 0,06 % -0,72 % 0,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,45 % 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - - -
Categoria 5,59 % 6,65 % -5,59 % 3,60 % 0,37 % 5,69 % -1,25 % -1,09 %
Delta -1,13 % -0,59 % 5,41 % -3,57 % - - - -
Benchmark* 5,59 % 6,65 % -5,59 % 3,60 % 0,37 % 5,69 % -1,25 % -1,09 %
Delta -1,13 % -0,59 % 5,41 % -3,57 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,23 % 4,19 % -
Categoria 3,60 % 3,90 % 2,60 %
Delta -0,37 % 0,29 % -
Benchmark* 3,60 % 3,90 % 2,60 %
Delta -0,37 % 0,29 % -
Rischio
Volatilità 1,09 % 1,29 % -
Volatilità Categoria 2,89 % 2,96 % 2,77 %
Volatilità Benchmark 2,89 % 2,96 % 2,77 %
Max drawdown -1,08 % -1,46 % -
Tempo di recupero 70 j 89 j -
DSR 0,89 % 0,90 % -
Sortino 0,46 1,44 -
VAR 95 -0,27 % -0,26 % -
VAR 99 -0,60 % -0,64 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 1,01 -
TEV 2,10 % 2,38 % -
Information ratio (IR) -0,25 0,10 -
Up Capture Ratio 0,41 0,42 -
Down Capture Ratio 0,15 0,02 -
Indice Omega 1,12 1,50 -
Reattività
Beta 0,31 0,27 -
66,72 38,73 -
Beta bull 0,24 0,21 -
Beta bear 0,38 0,42 -
Asimmetria
Skewness -2,11 -1,17 -
Kurtosis 7,20 5,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi