Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % -0,22 % 0,30 % -1,74 % -3,08 % -2,42 % -2,25 % -12,31 % - -
Categoria -0,01 % -0,23 % 0,83 % 0,43 % -1,50 % -0,47 % 1,94 % 4,44 % 2,53 % 8,03 %
Delta -0,27 % 0,01 % -0,54 % -2,17 % -1,57 % -1,94 % -4,19 % -16,75 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,45 % 5,96 % -27,91 % 1,72 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -3,56 % 0,98 % -18,56 % -0,19 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,00 % 3,97 % -16,51 % -0,22 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,91 % -4,65 % -
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta -5,10 % -6,16 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta -1,25 % -1,98 % -
Rischio
Volatilità 8,79 % 11,94 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -7,74 % -26,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,29 % 9,16 % -
Sortino -0,79 -0,82 -
VAR 95 -2,68 % -2,83 % -
VAR 99 -4,38 % -5,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 -0,63 -
TEV 5,41 % 9,59 % -
Information ratio (IR) -0,23 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,98 1,13 -
Down Capture Ratio 1,03 1,19 -
Indice Omega 0,79 0,79 -
Reattività
Beta 0,93 1,11 -
62,49 35,91 -
Beta bull 0,96 1,14 -
Beta bear 0,82 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,10 -
Kurtosis 2,14 2,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index