Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,86 % -2,36 % -0,39 % -0,66 % -3,16 % -3,90 % -12,06 % - -
Categoria 0,05 % 0,14 % 0,00 % 1,04 % -1,19 % -1,03 % 2,24 % 5,70 % 1,95 % 6,69 %
Delta -0,18 % -1,00 % -2,35 % -1,42 % 0,53 % -2,12 % -6,14 % -17,76 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,45 % 5,96 % -27,91 % 1,72 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -3,56 % 0,97 % -18,58 % -0,20 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,00 % 3,97 % -16,51 % -0,22 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,59 % -2,56 % -
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta -1,95 % -4,86 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 1,36 % -1,11 % -
Rischio
Volatilità 8,69 % 12,06 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -7,74 % -26,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,09 % 9,11 % -
Sortino -0,34 -0,59 -
VAR 95 -2,68 % -2,83 % -
VAR 99 -4,38 % -5,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 -0,45 -
TEV 5,42 % 9,72 % -
Information ratio (IR) 0,25 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,99 1,15 -
Down Capture Ratio 0,92 1,15 -
Indice Omega 0,91 0,86 -
Reattività
Beta 0,91 1,09 -
61,71 35,34 -
Beta bull 0,84 1,01 -
Beta bear 0,86 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,15 -
Kurtosis 2,63 2,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index