Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 3,61 % 3,34 % -7,02 % 13,80 % 6,23 % 6,61 % 47,04 % 33,55 % -
Categoria 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta 0,04 % 2,80 % 1,78 % -7,39 % 9,56 % 0,68 % -0,36 % 33,12 % 8,61 % -
Benchmark* 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta 0,04 % 2,80 % 1,78 % -7,39 % 9,56 % 0,68 % -0,36 % 33,12 % 8,61 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,68 % 28,56 % 23,41 % -16,02 % 2,87 % - - -
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 3,62 % 15,95 % 20,63 % -19,57 % -8,51 % - - -
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 3,62 % 15,95 % 20,63 % -19,57 % -8,51 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,38 % 12,21 % 5,91 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 0,73 % 7,78 % 1,52 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 0,73 % 7,78 % 1,52 %
Rischio
Volatilità 14,52 % 12,65 % 12,18 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -15,27 % -19,25 % -22,27 %
Tempo di recupero 141 j 336 j 810 j
DSR 10,03 % 8,63 % 8,65 %
Sortino 0,44 1,08 0,45
VAR 95 -3,57 % -2,60 % -2,38 %
VAR 99 -5,81 % -5,81 % -5,12 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,74 0,32
TEV 13,31 % 10,39 % 10,27 %
Information ratio (IR) 0,17 0,72 0,12
Up Capture Ratio 2,00 1,71 1,33
Down Capture Ratio 2,07 1,30 1,34
Indice Omega 1,15 1,33 1,13
Reattività
Beta 1,95 1,54 1,32
R² 20,95 37,16 30,83
Beta bull 0,32 1,31 1,10
Beta bear 3,75 1,80 1,51
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,48 -0,45
Kurtosis 0,99 2,02 1,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD