Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,03 % 0,84 % 5,44 % -0,46 % 4,60 % 13,69 % 33,03 % - -
Categoria 0,30 % -1,08 % -0,10 % 3,72 % -3,18 % 1,42 % 9,85 % 24,10 % 65,25 % 69,25 %
Delta -0,02 % 1,12 % 0,94 % 1,72 % 2,72 % 3,19 % 3,84 % 8,92 % - -
Benchmark* -0,25 % -1,23 % 0,11 % 3,76 % -5,57 % -0,56 % 9,90 % 24,64 % 83,30 % 82,76 %
Delta 0,53 % 1,26 % 0,73 % 1,68 % 5,11 % 5,16 % 3,79 % 8,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,09 % 18,41 % -5,09 % 29,23 % - - - -
Categoria 14,30 % 12,56 % -8,12 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -3,22 % 5,85 % 3,03 % 4,64 % - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,47 % 10,77 % -4,36 % -2,89 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,55 % 9,61 % -
Categoria 5,51 % 7,83 % 11,26 %
Delta -0,96 % 1,78 % -
Benchmark* 5,12 % 7,73 % 13,78 %
Delta -0,57 % 1,88 % -
Rischio
Volatilità 16,30 % 12,96 % -
Volatilità Categoria 13,05 % 10,86 % 11,30 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 12,75 % 13,19 %
Max drawdown -16,81 % -16,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,22 % 9,65 % -
Sortino 0,13 0,70 -
VAR 95 -3,23 % -2,88 % -
VAR 99 -10,86 % -3,85 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,52 -
TEV 6,53 % 5,19 % -
Information ratio (IR) -0,09 0,36 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 0,96 0,91 -
Indice Omega 1,13 1,23 -
Reattività
Beta 0,96 0,93 -
84,11 84,37 -
Beta bull 0,77 0,83 -
Beta bear 1,00 0,97 -
Asimmetria
Skewness -2,20 -1,51 -
Kurtosis 9,60 8,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR