Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 3,75 % -5,98 % -6,26 % -2,13 % -3,55 % 0,98 % 21,26 % - -
Categoria 0,53 % 2,67 % -5,34 % -7,79 % -4,13 % -5,02 % 2,45 % 16,12 % 65,15 % 55,30 %
Delta -0,12 % 1,07 % -0,64 % 1,53 % 2,00 % 1,47 % -1,47 % 5,13 % - -
Benchmark* 0,06 % 2,07 % -7,17 % -9,56 % -5,51 % -6,60 % 2,99 % 16,22 % 77,69 % 65,43 %
Delta 0,35 % 1,68 % 1,19 % 3,30 % 3,39 % 3,05 % -2,01 % 5,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,09 % 18,41 % -5,09 % 29,23 % - - - -
Categoria 14,30 % 12,72 % -8,39 % 24,46 % -2,04 % 23,23 % -9,40 % 5,70 %
Delta -3,22 % 5,69 % 3,30 % 4,78 % - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,47 % 10,77 % -4,36 % -2,89 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,54 % 8,03 % -
Categoria 4,81 % 6,20 % 12,87 %
Delta -1,27 % 1,83 % -
Benchmark* 8,65 % 7,96 % 15,28 %
Delta -5,11 % 0,07 % -
Rischio
Volatilità 10,97 % 11,75 % -
Volatilità Categoria 9,26 % 10,43 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 11,46 % 12,34 % 14,12 %
Max drawdown -10,19 % -11,92 % -
Tempo di recupero 111 j 302 j -
DSR 7,90 % 8,08 % -
Sortino 0,02 0,67 -
VAR 95 -2,33 % -2,88 % -
VAR 99 -3,85 % -3,85 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,46 -
TEV 6,61 % 5,31 % -
Information ratio (IR) -0,77 0,01 -
Up Capture Ratio 0,79 0,92 -
Down Capture Ratio 0,85 0,88 -
Indice Omega 1,06 1,20 -
Reattività
Beta 0,79 0,86 -
68,39 81,72 -
Beta bull 0,76 0,78 -
Beta bear 0,72 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,24 -
Kurtosis 0,08 0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR