Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,19 % 1,12 % 1,38 % 0,76 % 0,82 % 11,52 % 20,95 % - -
Categoria 0,02 % -0,39 % -0,56 % 0,75 % 3,64 % 0,47 % 14,25 % 18,74 % 43,25 % 71,03 %
Delta 0,07 % 0,21 % 1,69 % 0,64 % -2,89 % 0,35 % -2,73 % 2,22 % - -
Benchmark* 0,30 % 1,22 % 1,10 % 2,14 % 7,62 % 1,70 % 19,77 % 27,58 % 52,23 % 83,17 %
Delta -0,21 % -1,40 % 0,02 % -0,76 % -6,86 % -0,88 % -8,25 % -6,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,09 % 18,41 % -5,09 % 29,23 % - - - -
Categoria 14,09 % 12,91 % -8,37 % 24,74 % -1,92 % 23,26 % -8,80 % 5,80 %
Delta -3,01 % 5,51 % 3,28 % 4,50 % - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,47 % 10,77 % -4,36 % -2,89 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,09 % 7,68 % -
Categoria 14,09 % 5,68 % 7,63 %
Delta -3,01 % 1,99 % -
Benchmark* 18,56 % 8,20 % 8,65 %
Delta -7,47 % -0,53 % -
Rischio
Volatilità 10,46 % 12,20 % -
Volatilità Categoria 8,47 % 10,50 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 9,70 % 12,23 % 17,25 %
Max drawdown -10,19 % -14,01 % -
Tempo di recupero 111 j 511 j -
DSR 7,27 % 8,35 % -
Sortino 1,02 0,64 -
VAR 95 -2,33 % -2,91 % -
VAR 99 -3,85 % -3,85 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,44 -
TEV 5,82 % 5,48 % -
Information ratio (IR) -1,28 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,80 0,92 -
Down Capture Ratio 0,95 0,91 -
Indice Omega 1,29 1,18 -
Reattività
Beta 0,90 0,90 -
69,90 80,88 -
Beta bull 0,87 0,83 -
Beta bear 1,22 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,18 -
Kurtosis 0,60 0,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR