Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,09 % 0,73 % 6,06 % -3,86 % 2,13 % -0,64 % 12,23 % 18,11 % - -
Categoria 0,39 % 0,43 % 6,20 % -2,45 % 1,10 % 0,20 % 5,48 % 12,74 % 35,53 % 30,36 %
Delta 0,71 % 0,30 % -0,14 % -1,41 % 1,03 % -0,84 % 6,74 % 5,37 % - -
Benchmark* 0,87 % 0,70 % 6,34 % -2,57 % 2,47 % 1,22 % 7,64 % 15,45 % 40,45 % 39,12 %
Delta 0,22 % 0,03 % -0,28 % -1,29 % -0,34 % -1,86 % 4,59 % 2,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,58 % 1,33 % -13,17 % 8,94 % - - - -
Categoria 13,08 % 6,03 % -16,90 % 6,39 % 8,39 % 20,83 % -12,45 % 18,48 %
Delta 9,49 % -4,70 % 3,73 % 2,55 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 8,23 % -4,68 % 1,98 % 3,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,71 % 2,12 % -
Categoria 0,61 % 0,70 % 4,87 %
Delta 7,11 % 1,42 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta 4,97 % 0,88 % -
Rischio
Volatilità 16,51 % 14,13 % -
Volatilità Categoria 14,55 % 13,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -17,98 % -17,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,03 % 10,36 % -
Sortino 0,37 -0,05 -
VAR 95 -3,58 % -3,14 % -
VAR 99 -6,39 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 -0,04 -
TEV 3,47 % 3,16 % -
Information ratio (IR) 1,43 0,28 -
Up Capture Ratio 1,06 0,96 -
Down Capture Ratio 0,98 0,94 -
Indice Omega 1,08 1,00 -
Reattività
Beta 1,02 0,97 -
95,64 95,10 -
Beta bull 1,05 0,99 -
Beta bear 1,03 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,17 -
Kurtosis 1,59 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR