Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 1,72 % 2,00 % 8,89 % 2,81 % 7,03 % 18,47 % 20,58 % 37,92 % -
Categoria 0,09 % 1,25 % 1,32 % 6,60 % 2,92 % 6,39 % 11,98 % 15,69 % 26,98 % 36,53 %
Delta 0,06 % 0,47 % 0,68 % 2,29 % -0,11 % 0,64 % 6,49 % 4,89 % 10,94 % -
Benchmark* 0,14 % 1,13 % 0,82 % 7,18 % 2,62 % 7,55 % 13,44 % 17,01 % 30,50 % 44,39 %
Delta 0,01 % 0,59 % 1,19 % 1,71 % 0,18 % -0,52 % 5,02 % 3,57 % 7,42 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,58 % 1,33 % -13,17 % 8,94 % - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,39 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,42 %
Delta 9,42 % -4,77 % 3,78 % 2,55 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 8,23 % -4,68 % 1,98 % 3,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,18 % 7,03 % -
Categoria 9,22 % 5,58 % 5,36 %
Delta 5,96 % 1,46 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta 4,32 % 0,70 % -
Rischio
Volatilità 16,22 % 13,93 % -
Volatilità Categoria 14,64 % 12,98 % 13,41 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -17,98 % -17,98 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 11,08 % 9,82 % -
Sortino 1,12 0,42 -
VAR 95 -3,43 % -2,96 % -
VAR 99 -6,39 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,30 -
TEV 3,66 % 3,14 % -
Information ratio (IR) 1,18 0,22 -
Up Capture Ratio 1,03 0,97 -
Down Capture Ratio 0,93 0,94 -
Indice Omega 1,34 1,13 -
Reattività
Beta 1,01 0,97 -
94,92 94,97 -
Beta bull 1,07 1,00 -
Beta bear 1,06 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,15 -
Kurtosis 1,98 1,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR