Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 2,67 % 0,28 % 1,60 % 5,13 % 1,75 % 20,71 % 27,75 % - -
Categoria -0,05 % 1,95 % 1,98 % 3,81 % 7,98 % 2,41 % 19,40 % 20,22 % 47,92 % 91,21 %
Delta 0,14 % 0,72 % -1,70 % -2,21 % -2,85 % -0,66 % 1,32 % 7,53 % - -
Benchmark* 0,11 % 1,92 % 1,97 % 6,83 % 12,19 % 2,94 % 27,71 % 41,58 % 82,02 % 150,52 %
Delta -0,02 % 0,75 % -1,70 % -5,23 % -7,06 % -1,19 % -7,00 % -13,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,75 % 23,99 % -20,94 % 26,95 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,07 % -16,08 % 23,10 % 8,65 % 25,67 % -7,63 % 8,64 %
Delta 4,15 % 9,92 % -4,85 % 3,85 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,47 % 4,51 % -7,86 % -5,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,75 % 5,79 % -
Categoria 16,60 % 3,73 % 8,34 %
Delta 4,15 % 2,05 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -5,47 % -3,66 % -
Rischio
Volatilità 13,11 % 16,19 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -9,81 % -26,29 % -
Tempo di recupero 71 j 749 j -
DSR 8,33 % 10,85 % -
Sortino 2,05 0,32 -
VAR 95 -2,64 % -3,91 % -
VAR 99 -4,33 % -4,44 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 0,22 -
TEV 5,45 % 7,02 % -
Information ratio (IR) -1,00 -0,52 -
Up Capture Ratio 1,02 1,05 -
Down Capture Ratio 1,22 1,15 -
Indice Omega 1,60 1,12 -
Reattività
Beta 1,05 1,07 -
82,97 81,52 -
Beta bull 0,93 1,00 -
Beta bear 1,11 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,17 0,18 -
Kurtosis 0,43 0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR