Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -0,10 % 3,41 % 15,73 % 6,05 % 5,36 % 8,23 % 53,36 % - -
Categoria -0,33 % 0,30 % 1,66 % 12,97 % -1,58 % -1,18 % 3,25 % 26,70 % 50,66 % 79,10 %
Delta 0,08 % -0,40 % 1,75 % 2,76 % 7,63 % 6,54 % 4,98 % 26,66 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,37 % 2,30 % 13,70 % -2,17 % -2,13 % 5,72 % 42,39 % 86,39 % 135,17 %
Delta -0,06 % -0,47 % 1,11 % 2,03 % 8,23 % 7,49 % 2,51 % 10,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,17 % 24,42 % -21,30 % 27,34 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 3,59 % 10,28 % -5,24 % 4,25 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,05 % 4,93 % -8,22 % -4,65 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,74 % 16,18 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta 7,34 % 6,97 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 4,40 % 2,48 % -
Rischio
Volatilità 17,33 % 16,06 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -18,85 % -18,85 % -
Tempo di recupero 197 j 197 j -
DSR 11,73 % 10,83 % -
Sortino 0,66 1,23 -
VAR 95 -2,84 % -3,95 % -
VAR 99 -7,17 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 0,83 -
TEV 8,13 % 8,00 % -
Information ratio (IR) 0,54 0,31 -
Up Capture Ratio 1,02 1,11 -
Down Capture Ratio 0,94 1,08 -
Indice Omega 1,17 1,33 -
Reattività
Beta 0,86 0,97 -
80,23 75,24 -
Beta bull 1,04 0,89 -
Beta bear 0,59 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,25 -
Kurtosis 0,59 0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR