Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 1,82 % 6,42 % -5,51 % -5,26 % -3,55 % 5,91 % 33,25 % - -
Categoria -0,12 % 1,77 % 6,96 % -9,28 % -5,21 % -6,35 % 1,34 % 17,69 % 52,86 % 66,63 %
Delta 0,21 % 0,06 % -0,54 % 3,77 % -0,05 % 2,80 % 4,57 % 15,56 % - -
Benchmark* -0,02 % 1,30 % 3,92 % -11,44 % -6,56 % -8,32 % 4,47 % 30,46 % 86,82 % 114,79 %
Delta 0,11 % 0,53 % 2,50 % 5,93 % 1,30 % 4,77 % 1,45 % 2,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,40 % 23,88 % -21,21 % 27,83 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,64 % 8,63 %
Delta 3,83 % 9,81 % -5,13 % 4,79 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,82 % 4,39 % -8,13 % -4,15 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,01 % 8,86 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 5,70 % 4,86 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 1,31 % 0,58 % -
Rischio
Volatilità 17,00 % 16,50 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -18,58 % -18,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,35 % 11,26 % -
Sortino 0,30 0,55 -
VAR 95 -2,81 % -3,32 % -
VAR 99 -8,67 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,38 -
TEV 7,50 % 6,78 % -
Information ratio (IR) 0,17 0,09 -
Up Capture Ratio 1,02 1,08 -
Down Capture Ratio 0,99 1,08 -
Indice Omega 1,07 1,16 -
Reattività
Beta 0,90 1,00 -
81,63 83,10 -
Beta bull 1,06 1,07 -
Beta bear 0,71 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,18 -
Kurtosis 2,49 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR