Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 1,87 % -5,51 % -6,24 % -5,09 % -3,54 % 3,84 % 14,01 % - -
Categoria 0,82 % 1,76 % -5,14 % -8,16 % -5,08 % -5,98 % 0,63 % 6,87 % 33,26 % 30,52 %
Delta -0,21 % 0,11 % -0,37 % 1,92 % -0,01 % 2,44 % 3,21 % 7,13 % - -
Benchmark* 1,57 % 2,60 % -6,14 % -11,61 % -5,85 % -9,16 % 3,05 % 17,60 % 55,70 % 77,25 %
Delta -0,95 % -0,73 % 0,63 % 5,37 % 0,76 % 5,62 % 0,80 % -3,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,50 % 9,72 % -5,43 % 19,23 % - - - -
Categoria 11,72 % 10,11 % -13,91 % 14,85 % 3,52 % 17,76 % -9,29 % 7,31 %
Delta 1,78 % -0,40 % 8,47 % 4,39 % - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -7,07 % -5,32 % 6,85 % -4,68 % - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,65 % 5,91 % -
Categoria 2,68 % 2,95 % 7,74 %
Delta 4,96 % 2,96 % -
Benchmark* 6,17 % 6,35 % 11,93 %
Delta 1,47 % -0,44 % -
Rischio
Volatilità 9,36 % 10,00 % -
Volatilità Categoria 7,85 % 8,27 % 8,58 %
Volatilità Benchmark 10,74 % 10,80 % 11,14 %
Max drawdown -6,24 % -9,90 % -
Tempo di recupero - 597 j -
DSR 6,12 % 7,01 % -
Sortino 0,69 0,48 -
VAR 95 -2,17 % -2,26 % -
VAR 99 -2,35 % -3,06 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 0,33 -
TEV 6,21 % 5,48 % -
Information ratio (IR) 0,24 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,92 0,86 -
Down Capture Ratio 0,85 0,85 -
Indice Omega 1,19 1,13 -
Reattività
Beta 0,71 0,80 -
66,90 74,59 -
Beta bull 0,63 0,75 -
Beta bear 0,44 0,70 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,15 -
Kurtosis -0,72 -0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market