Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,99 % -1,05 % 0,12 % 3,57 % 5,45 % 4,94 % 12,33 % 23,29 % - -
Categoria -0,41 % -0,28 % 0,79 % 2,44 % 4,39 % 3,92 % 9,03 % 15,47 % 15,37 % 23,68 %
Delta -0,58 % -0,77 % -0,66 % 1,13 % 1,06 % 1,02 % 3,29 % 7,81 % - -
Benchmark* -0,41 % -0,28 % 0,79 % 2,44 % 4,39 % 3,92 % 9,03 % 15,47 % 15,37 % 23,68 %
Delta -0,58 % -0,77 % -0,66 % 1,13 % 1,06 % 1,02 % 3,29 % 7,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,42 % 5,45 % 7,65 % -5,38 % - - - -
Categoria 3,02 % 5,45 % 4,04 % -4,17 % 6,64 % 0,22 % 7,23 % -4,75 %
Delta 3,40 % 0,00 % 3,62 % -1,21 % - - - -
Benchmark* 3,02 % 5,45 % 4,04 % -4,17 % 6,64 % 0,22 % 7,23 % -4,75 %
Delta 3,40 % 0,00 % 3,62 % -1,21 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,84 % 8,01 % -
Categoria 9,56 % 5,15 % 3,02 %
Delta 4,27 % 2,85 % -
Benchmark* 9,56 % 5,15 % 3,02 %
Delta 4,27 % 2,85 % -
Rischio
Volatilità 5,12 % 5,82 % -
Volatilità Categoria 3,56 % 3,66 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 3,66 % 3,34 %
Max drawdown -4,78 % -9,45 % -
Tempo di recupero 50 j 184 j -
DSR 3,18 % 4,19 % -
Sortino 3,74 1,20 -
VAR 95 -0,81 % -1,17 % -
VAR 99 -2,16 % -2,16 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,32 0,87 -
TEV 2,52 % 3,55 % -
Information ratio (IR) 1,70 0,80 -
Up Capture Ratio 1,31 1,43 -
Down Capture Ratio 1,16 1,39 -
Indice Omega 2,27 1,33 -
Reattività
Beta 1,28 1,29 -
79,57 66,11 -
Beta bull 1,33 1,15 -
Beta bear 1,34 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,92 -
Kurtosis 2,40 4,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia