Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -0,77 % -13,52 % -2,41 % -2,83 % -3,37 % 20,19 % 6,15 % - -
Categoria 0,08 % -0,80 % -11,89 % -7,44 % -8,35 % -7,54 % 6,35 % -12,50 % -13,18 % 6,79 %
Delta 0,27 % 0,03 % -1,62 % 5,02 % 5,52 % 4,17 % 13,84 % 18,65 % - -
Benchmark* 0,03 % -1,08 % -13,05 % -2,61 % -2,68 % -2,88 % 20,83 % 6,91 % -9,19 % 13,32 %
Delta 0,33 % 0,31 % -0,47 % 0,20 % -0,15 % -0,49 % -0,64 % -0,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,11 % -14,22 % -15,93 % -17,31 % - - - -
Categoria 16,85 % -18,43 % -20,23 % -5,98 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 10,26 % 4,21 % 4,31 % -11,32 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 0,09 % 0,06 % 1,17 % -2,12 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,17 % 4,26 % -
Categoria 20,88 % -2,76 % 0,72 %
Delta 19,29 % 7,02 % -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -0,22 % -0,18 % -
Rischio
Volatilità 29,03 % 28,10 % -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,71 % 20,69 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -14,84 % -36,06 % -
Tempo di recupero 129 j 824 j -
DSR 13,29 % 17,47 % -
Sortino 2,77 0,10 -
VAR 95 -4,59 % -5,45 % -
VAR 99 -4,95 % -8,01 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 0,06 -
TEV 6,37 % 5,07 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,04 -
Up Capture Ratio 1,00 1,02 -
Down Capture Ratio 1,00 1,02 -
Indice Omega 1,66 1,08 -
Reattività
Beta 0,97 1,00 -
95,25 96,75 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,80 0,95 -
Asimmetria
Skewness 1,74 0,86 -
Kurtosis 5,14 2,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR