Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,44 % 0,95 % 3,44 % 6,65 % 10,59 % 16,46 % 6,57 % - -
Categoria 0,26 % 0,06 % 0,20 % 2,58 % 4,61 % 6,35 % 11,40 % 2,38 % 1,08 % 8,07 %
Delta 0,14 % 0,37 % 0,75 % 0,86 % 2,04 % 4,24 % 5,06 % 4,19 % - -
Benchmark* 0,14 % 0,19 % 0,79 % 3,13 % 6,04 % 9,28 % 16,03 % 4,02 % 7,63 % 23,25 %
Delta 0,26 % 0,25 % 0,16 % 0,31 % 0,62 % 1,32 % 0,43 % 2,56 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,45 % -11,45 % 6,56 % - - - - -
Categoria 6,07 % -10,23 % 1,93 % -2,74 % 12,58 % -2,58 % -1,96 % 11,34 %
Delta 0,39 % -1,22 % 4,63 % - - - - -
Benchmark* 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 % 11,62 %
Delta -2,25 % 1,81 % 1,83 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,63 % 1,20 % -
Categoria 9,66 % 0,08 % -0,07 %
Delta 2,97 % 1,12 % -
Benchmark* 12,97 % 0,74 % 0,93 %
Delta -0,34 % 0,47 % -
Rischio
Volatilità 6,61 % 7,72 % -
Volatilità Categoria 4,46 % 5,56 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 5,03 % 6,38 % 7,41 %
Max drawdown -2,39 % -14,47 % -
Tempo di recupero 31 j 919 j -
DSR 3,81 % 5,57 % -
Sortino 2,29 -0,14 -
VAR 95 -0,87 % -1,91 % -
VAR 99 -2,05 % -2,89 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 -0,10 -
TEV 3,34 % 4,30 % -
Information ratio (IR) -0,10 0,11 -
Up Capture Ratio 1,06 1,03 -
Down Capture Ratio 1,12 0,99 -
Indice Omega 1,61 0,99 -
Reattività
Beta 1,14 1,00 -
75,61 68,88 -
Beta bull 1,28 1,02 -
Beta bear 1,03 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,26 -0,22 -
Kurtosis 0,88 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index