Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,68 % 0,44 % 1,18 % -6,57 % -5,49 % 1,31 % 12,92 % - -
Categoria -0,15 % -0,46 % 0,37 % 1,39 % -4,01 % -3,38 % 1,42 % 11,39 % 3,45 % 7,72 %
Delta -0,04 % -0,23 % 0,08 % -0,21 % -2,55 % -2,10 % -0,11 % 1,53 % - -
Benchmark* -0,18 % -0,44 % 0,42 % 1,32 % -4,36 % -4,30 % 2,55 % 16,73 % 9,19 % 21,96 %
Delta -0,01 % -0,24 % 0,02 % -0,14 % -2,21 % -1,19 % -1,24 % -3,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,90 % 6,45 % -11,45 % 6,56 % - - - -
Categoria 8,51 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta 5,39 % 0,37 % -1,26 % 4,65 % - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 1,15 % -2,25 % 1,81 % 1,83 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,04 % 4,93 % -
Categoria 1,41 % 3,76 % 0,56 %
Delta -0,36 % 1,17 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta -1,35 % -0,97 % -
Rischio
Volatilità 9,83 % 8,33 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,91 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -12,10 % -12,10 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,18 % 6,22 % -
Sortino -0,24 0,34 -
VAR 95 -3,14 % -1,91 % -
VAR 99 -5,18 % -4,38 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 0,25 -
TEV 3,07 % 4,11 % -
Information ratio (IR) -0,44 -0,24 -
Up Capture Ratio 1,13 1,01 -
Down Capture Ratio 1,22 1,06 -
Indice Omega 0,93 1,10 -
Reattività
Beta 1,19 1,06 -
92,68 75,95 -
Beta bull 1,18 1,07 -
Beta bear 1,21 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -0,99 -
Kurtosis 4,79 3,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index