Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % -1,03 % -2,02 % -6,38 % -8,79 % -8,79 % -3,58 % 7,63 % - -
Categoria -0,53 % -1,00 % -1,94 % -6,44 % -7,50 % -7,50 % -2,88 % -3,45 % -6,08 % 5,60 %
Delta 0,03 % -0,03 % -0,08 % 0,06 % -1,29 % -1,29 % -0,71 % 11,08 % - -
Benchmark* -0,04 % -1,01 % -1,85 % -7,00 % -8,64 % -8,64 % -3,09 % -5,38 % -8,36 % 9,10 %
Delta -0,46 % -0,03 % -0,17 % 0,62 % -0,14 % -0,14 % -0,49 % 13,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,47 % 6,22 % -1,23 % 8,31 % - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta 2,93 % 4,35 % 6,30 % 2,48 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 2,22 % 4,39 % 6,22 % 2,44 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,12 % 2,46 % -
Categoria 0,75 % -0,24 % -0,86 %
Delta -0,87 % 2,70 % -
Benchmark* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Delta -0,94 % 2,88 % -
Rischio
Volatilità 9,54 % 8,48 % -
Volatilità Categoria 8,71 % 6,95 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Max drawdown -10,82 % -10,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,74 % 6,29 % -
Sortino -0,42 -0,04 -
VAR 95 -2,58 % -2,05 % -
VAR 99 -4,68 % -4,30 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -0,03 -
TEV 4,19 % 5,78 % -
Information ratio (IR) -0,22 0,50 -
Up Capture Ratio 0,89 0,84 -
Down Capture Ratio 0,93 0,72 -
Indice Omega 0,89 1,00 -
Reattività
Beta 0,86 0,78 -
83,07 57,94 -
Beta bull 0,99 0,81 -
Beta bear 0,77 0,78 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,61 -
Kurtosis 3,83 2,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index