Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % -0,93 % -6,59 % -9,30 % -6,66 % -9,28 % -3,77 % 5,26 % - -
Categoria -1,14 % -1,29 % -5,88 % -8,08 % -4,98 % -7,59 % -1,96 % -2,34 % -7,03 % 0,04 %
Delta 0,17 % 0,36 % -0,71 % -1,22 % -1,68 % -1,69 % -1,81 % 7,60 % - -
Benchmark* 0,32 % -1,57 % -6,54 % -8,22 % -5,28 % -8,35 % -1,60 % -2,03 % -10,04 % 3,11 %
Delta -1,29 % 0,64 % -0,05 % -1,08 % -1,39 % -0,93 % -2,17 % 7,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,47 % 6,22 % -1,23 % 8,31 % - - - -
Categoria 7,50 % 1,82 % -7,54 % 5,83 % -1,94 % 9,45 % 2,95 % -8,15 %
Delta 2,96 % 4,40 % 6,31 % 2,48 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 2,22 % 4,39 % 6,22 % 2,44 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,49 % 4,35 % -
Categoria 4,17 % 1,16 % 0,36 %
Delta -0,68 % 3,19 % -
Benchmark* 4,97 % 1,54 % -0,10 %
Delta -1,48 % 2,82 % -
Rischio
Volatilità 8,05 % 8,16 % -
Volatilità Categoria 7,39 % 6,68 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 7,83 % 7,91 %
Max drawdown -5,54 % -10,56 % -
Tempo di recupero - 492 j -
DSR 5,92 % 5,71 % -
Sortino 0,02 0,31 -
VAR 95 -1,12 % -1,86 % -
VAR 99 -4,68 % -2,86 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,22 -
TEV 3,34 % 5,80 % -
Information ratio (IR) -0,44 0,49 -
Up Capture Ratio 0,87 0,81 -
Down Capture Ratio 0,88 0,65 -
Indice Omega 1,03 1,09 -
Reattività
Beta 0,89 0,77 -
84,08 54,48 -
Beta bull 1,02 0,82 -
Beta bear 0,85 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,30 -
Kurtosis 5,54 1,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index