Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 3,06 % 3,77 % 2,40 % -5,84 % -5,49 % -1,63 % 7,80 % - -
Categoria 0,69 % 2,72 % 2,83 % 0,41 % -5,71 % -5,16 % -1,78 % -4,56 % -0,66 % 10,52 %
Delta 0,08 % 0,33 % 0,95 % 1,99 % -0,13 % -0,33 % 0,15 % 12,36 % - -
Benchmark* 0,34 % 3,17 % 2,91 % -0,52 % -6,07 % -6,11 % -2,24 % -6,42 % -2,25 % 15,42 %
Delta 0,43 % -0,11 % 0,87 % 2,92 % 0,24 % 0,62 % 0,61 % 14,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,47 % 6,22 % -1,23 % 8,31 % - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta 2,92 % 4,35 % 6,30 % 2,48 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 2,22 % 4,39 % 6,22 % 2,44 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,91 % 2,25 % -
Categoria -2,86 % -0,93 % -1,24 %
Delta -1,06 % 3,18 % -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta -0,71 % 3,63 % -
Rischio
Volatilità 9,16 % 8,42 % -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -10,82 % -10,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,84 % 6,23 % -
Sortino -0,88 -0,09 -
VAR 95 -2,58 % -1,98 % -
VAR 99 -4,68 % -4,30 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 -0,07 -
TEV 4,08 % 5,42 % -
Information ratio (IR) -0,17 0,67 -
Up Capture Ratio 0,89 0,88 -
Down Capture Ratio 0,93 0,69 -
Indice Omega 0,75 1,00 -
Reattività
Beta 0,84 0,82 -
83,00 61,80 -
Beta bull 0,86 0,97 -
Beta bear 0,78 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,59 -
Kurtosis 4,11 2,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index