Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % 0,13 % 0,24 % 2,97 % 5,47 % -0,23 % 8,99 % 17,24 % - -
Categoria -0,43 % 0,74 % 0,61 % 3,22 % 5,22 % 0,35 % 7,08 % 3,79 % 3,85 % 9,27 %
Delta 0,01 % -0,61 % -0,37 % -0,25 % 0,26 % -0,59 % 1,91 % 13,45 % - -
Benchmark* -0,92 % 0,23 % 0,11 % 2,77 % 4,91 % -0,47 % 7,16 % 3,91 % 4,55 % 12,88 %
Delta 0,50 % -0,11 % 0,13 % 0,20 % 0,56 % 0,23 % 1,83 % 13,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,47 % 6,22 % -1,23 % 8,31 % - - - -
Categoria 7,50 % 1,82 % -7,55 % 5,83 % -1,95 % 9,44 % 2,76 % -8,20 %
Delta 2,97 % 4,40 % 6,33 % 2,48 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 2,22 % 4,39 % 6,22 % 2,44 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,47 % 5,04 % -
Categoria 7,50 % 0,39 % 0,98 %
Delta 2,97 % 4,65 % -
Benchmark* 8,25 % 0,67 % 1,28 %
Delta 2,22 % 4,37 % -
Rischio
Volatilità 5,80 % 7,95 % -
Volatilità Categoria 5,52 % 6,73 % 6,34 %
Volatilità Benchmark 5,77 % 7,83 % 7,63 %
Max drawdown -2,90 % -10,56 % -
Tempo di recupero 75 j 492 j -
DSR 2,90 % 5,37 % -
Sortino 2,33 0,51 -
VAR 95 -0,85 % -1,86 % -
VAR 99 -1,12 % -2,86 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 0,34 -
TEV 3,26 % 5,96 % -
Information ratio (IR) 0,68 0,73 -
Up Capture Ratio 0,86 0,81 -
Down Capture Ratio 0,62 0,60 -
Indice Omega 1,45 1,13 -
Reattività
Beta 0,85 0,73 -
70,72 51,09 -
Beta bull 1,15 0,75 -
Beta bear 0,46 0,75 -
Asimmetria
Skewness 1,18 -0,03 -
Kurtosis 1,74 0,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index