Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 1,00 % 10,93 % -4,06 % 0,05 % -0,79 % 7,90 % 26,80 % - -
Categoria -0,08 % 1,02 % 7,74 % -3,96 % 0,24 % -0,42 % 3,86 % 17,94 % 37,75 % 37,49 %
Delta -0,27 % -0,03 % 3,20 % -0,11 % -0,20 % -0,37 % 4,04 % 8,85 % - -
Benchmark* -0,35 % 0,48 % 11,03 % -6,22 % -1,77 % -3,01 % 7,45 % 30,31 % 63,58 % 92,42 %
Delta 0,00 % 0,51 % -0,10 % 2,16 % 1,82 % 2,22 % 0,45 % -3,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,35 % 11,76 % -18,25 % 18,19 % - - - -
Categoria 11,65 % 10,08 % -13,79 % 14,73 % 3,51 % 17,72 % -9,25 % 7,26 %
Delta 5,69 % 1,68 % -4,45 % 3,45 % - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -3,22 % -3,28 % -5,97 % -5,73 % - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,38 % 4,26 % -
Categoria 1,84 % 2,78 % 5,75 %
Delta 3,54 % 1,48 % -
Benchmark* 5,18 % 6,03 % 9,17 %
Delta 0,20 % -1,77 % -
Rischio
Volatilità 13,25 % 12,79 % -
Volatilità Categoria 9,68 % 8,94 % 8,68 %
Volatilità Benchmark 13,43 % 11,80 % 11,31 %
Max drawdown -16,57 % -16,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,44 % 9,52 % -
Sortino 0,20 0,17 -
VAR 95 -3,51 % -3,17 % -
VAR 99 -7,44 % -4,60 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,13 -
TEV 3,61 % 4,11 % -
Information ratio (IR) 0,06 -0,43 -
Up Capture Ratio 1,06 1,04 -
Down Capture Ratio 1,07 1,11 -
Indice Omega 1,04 1,06 -
Reattività
Beta 0,95 1,03 -
92,84 89,75 -
Beta bull 0,87 0,95 -
Beta bear 0,86 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,63 -
Kurtosis 4,61 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market