Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,10 % 2,42 % 13,19 % 0,10 % 0,89 % 5,14 % 28,41 % - -
Categoria -0,05 % -0,03 % 1,23 % 8,16 % -0,29 % 0,18 % 2,58 % 20,42 % 31,28 % 37,87 %
Delta 0,17 % 0,13 % 1,19 % 5,04 % 0,39 % 0,70 % 2,57 % 7,99 % - -
Benchmark* 0,57 % 0,29 % 1,78 % 10,04 % -3,83 % -2,50 % 4,07 % 28,91 % 56,90 % 92,90 %
Delta -0,44 % -0,19 % 0,64 % 3,16 % 3,93 % 3,39 % 1,08 % -0,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,35 % 11,76 % -18,25 % 18,19 % - - - -
Categoria 11,73 % 10,11 % -13,81 % 14,74 % 3,48 % 17,63 % -9,25 % 7,26 %
Delta 5,61 % 1,64 % -4,44 % 3,45 % - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -3,22 % -3,28 % -5,97 % -5,73 % - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,89 % 9,45 % -
Categoria 3,36 % 6,70 % 5,91 %
Delta 3,53 % 2,75 % -
Benchmark* 4,83 % 9,96 % 9,56 %
Delta 2,06 % -0,50 % -
Rischio
Volatilità 14,33 % 12,32 % -
Volatilità Categoria 10,16 % 8,62 % 8,58 %
Volatilità Benchmark 14,11 % 11,31 % 11,20 %
Max drawdown -16,57 % -16,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,75 % 8,92 % -
Sortino 0,37 0,74 -
VAR 95 -3,51 % -3,03 % -
VAR 99 -7,44 % -3,83 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,54 -
TEV 3,54 % 4,07 % -
Information ratio (IR) 0,58 -0,12 -
Up Capture Ratio 1,11 1,07 -
Down Capture Ratio 1,06 1,12 -
Indice Omega 1,13 1,22 -
Reattività
Beta 0,98 1,03 -
93,94 89,17 -
Beta bull 0,97 0,94 -
Beta bear 0,86 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,69 -
Kurtosis 3,14 1,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market