Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,44 % 1,57 % -0,46 % 0,71 % 0,47 % 3,67 % 3,79 % - -
Categoria 0,14 % 0,75 % 2,78 % -1,83 % -0,14 % -0,26 % 3,28 % 7,44 % 11,99 % 9,36 %
Delta 0,17 % -0,31 % -1,21 % 1,37 % 0,86 % 0,73 % 0,39 % -3,65 % - -
Benchmark* 0,54 % 1,29 % 3,49 % -4,74 % -2,27 % -3,34 % 3,62 % 5,08 % 9,49 % 25,56 %
Delta -0,23 % -0,86 % -1,92 % 4,28 % 2,98 % 3,80 % 0,05 % -1,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,92 % 5,10 % -13,77 % 3,57 % - - - -
Categoria 5,83 % 6,57 % -10,91 % 4,29 % 1,45 % 8,20 % -4,60 % 1,71 %
Delta -1,92 % -1,47 % -2,87 % -0,72 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -5,76 % -1,18 % -2,34 % -5,33 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,91 % 0,80 % -
Categoria 3,14 % 1,48 % 1,92 %
Delta 1,77 % -0,68 % -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta 1,34 % -0,33 % -
Rischio
Volatilità 3,51 % 5,00 % -
Volatilità Categoria 4,47 % 4,63 % 4,18 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -3,07 % -8,59 % -
Tempo di recupero - 715 j -
DSR 2,55 % 3,67 % -
Sortino 0,65 -0,51 -
VAR 95 -0,71 % -1,22 % -
VAR 99 -1,38 % -1,77 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 -0,37 -
TEV 5,11 % 4,43 % -
Information ratio (IR) 0,26 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,52 0,61 -
Down Capture Ratio 0,37 0,60 -
Indice Omega 1,11 0,88 -
Reattività
Beta 0,39 0,55 -
76,42 61,60 -
Beta bull 0,37 0,50 -
Beta bear 0,31 0,47 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,11 -
Kurtosis 0,13 0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market