Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -0,38 % -2,20 % -1,83 % -3,31 % -3,52 % -4,34 % 13,82 % - -
Categoria -0,06 % 0,39 % -0,38 % 0,15 % -3,40 % -2,74 % 2,28 % 27,70 % 52,90 % 72,46 %
Delta 0,33 % -0,76 % -1,82 % -1,98 % 0,10 % -0,79 % -6,63 % -13,88 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,61 % -0,41 % -0,08 % -5,51 % -3,78 % 4,90 % 43,35 % 91,03 % 125,55 %
Delta 0,23 % -0,99 % -1,79 % -1,75 % 2,21 % 0,26 % -9,24 % -29,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,37 % 9,63 % -9,78 % 26,58 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,69 % -7,65 % 8,68 %
Delta -6,20 % -4,50 % 6,28 % 3,49 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,85 % -9,85 % 3,30 % -5,41 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,31 % 2,96 % -
Categoria 4,93 % 6,76 % 9,10 %
Delta -8,24 % -3,79 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -12,14 % -8,10 % -
Rischio
Volatilità 13,68 % 14,12 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -15,92 % -20,21 % -
Tempo di recupero - 585 j -
DSR 10,69 % 10,27 % -
Sortino -0,60 0,02 -
VAR 95 -3,38 % -3,38 % -
VAR 99 -6,78 % -5,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 0,02 -
TEV 10,74 % 9,83 % -
Information ratio (IR) -1,13 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,59 0,73 -
Down Capture Ratio 0,80 0,87 -
Indice Omega 0,86 1,03 -
Reattività
Beta 0,61 0,73 -
65,13 60,06 -
Beta bull 0,42 0,54 -
Beta bear 0,57 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,35 -
Kurtosis 2,17 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR