Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -1,23 % 1,13 % -1,78 % -8,59 % -7,90 % -2,17 % -2,33 % - -
Categoria -0,31 % -0,94 % 1,43 % -0,39 % -7,14 % -6,44 % -0,47 % 0,99 % 13,35 % 19,97 %
Delta -0,06 % -0,29 % -0,30 % -1,38 % -1,46 % -1,46 % -1,69 % -3,33 % - -
Benchmark* 0,01 % -1,08 % 1,08 % -1,61 % -8,25 % -7,91 % -1,53 % -1,55 % 10,12 % 19,82 %
Delta -0,38 % -0,15 % 0,05 % -0,16 % -0,34 % 0,01 % -0,63 % -0,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,62 % 0,59 % 2,07 % 7,59 % - - - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta -0,15 % -0,81 % -1,23 % -0,11 % - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -0,88 % -0,53 % -0,59 % 0,74 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,25 % -0,68 % -
Categoria -0,10 % 0,48 % 2,80 %
Delta -1,15 % -1,16 % -
Benchmark* -0,98 % -0,24 % 2,23 %
Delta -0,26 % -0,44 % -
Rischio
Volatilità 7,73 % 7,25 % -
Volatilità Categoria 7,51 % 6,73 % 6,66 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 7,00 % 6,98 %
Max drawdown -11,10 % -13,36 % -
Tempo di recupero - 812 j -
DSR 6,58 % 5,87 % -
Sortino -0,62 -0,61 -
VAR 95 -1,87 % -1,79 % -
VAR 99 -4,08 % -4,08 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,53 -0,49 -
TEV 2,88 % 4,23 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,89 0,92 -
Down Capture Ratio 0,91 0,95 -
Indice Omega 0,76 0,80 -
Reattività
Beta 0,87 0,85 -
88,07 67,98 -
Beta bull 0,77 0,83 -
Beta bear 0,85 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -1,00 -
Kurtosis 3,20 3,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index