Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,07 % 2,81 % 6,89 % 8,03 % 12,16 % 15,87 % 11,23 % - -
Categoria 0,18 % 0,17 % 0,62 % 2,14 % 4,31 % 4,89 % 8,42 % -0,38 % 2,78 % 7,42 %
Delta 0,21 % -0,10 % 2,19 % 4,75 % 3,72 % 7,27 % 7,45 % 11,61 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,61 % 1,10 % 2,43 % 5,35 % 3,70 % 7,76 % -7,06 % -5,51 % 1,23 %
Delta 0,24 % -0,54 % 1,71 % 4,46 % 2,68 % 8,46 % 8,10 % 18,29 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,02 % -7,06 % 8,75 % - - - - -
Categoria 5,09 % -9,29 % 1,94 % 0,63 % 7,33 % -0,88 % -2,27 % 3,72 %
Delta 1,94 % 2,24 % 6,80 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 5,04 % 4,34 % 6,82 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,52 % 3,42 % -
Categoria 8,34 % -0,16 % 0,28 %
Delta 3,17 % 3,58 % -
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 4,94 % 5,85 % -
Rischio
Volatilità 4,66 % 6,74 % -
Volatilità Categoria 2,98 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -2,28 % -9,06 % -
Tempo di recupero 62 j 781 j -
DSR 2,21 % 4,77 % -
Sortino 3,47 0,28 -
VAR 95 -0,70 % -1,62 % -
VAR 99 -0,92 % -2,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,65 0,20 -
TEV 4,09 % 6,01 % -
Information ratio (IR) 1,21 0,97 -
Up Capture Ratio 0,82 0,77 -
Down Capture Ratio 0,33 0,48 -
Indice Omega 1,89 1,11 -
Reattività
Beta 0,59 0,60 -
46,11 36,46 -
Beta bull 0,64 0,41 -
Beta bear 0,00 0,79 -
Asimmetria
Skewness 0,99 -0,36 -
Kurtosis 1,67 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index