Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,43 % 2,25 % 0,36 % 3,66 % 4,36 % 4,25 % 16,33 % 14,63 % -
Categoria 0,04 % 0,29 % 0,36 % -1,18 % 0,52 % 0,57 % 0,73 % 11,16 % 2,26 % 11,72 %
Delta -0,10 % 0,15 % 1,88 % 1,54 % 3,14 % 3,79 % 3,52 % 5,18 % 12,38 % -
Benchmark* 0,15 % 0,75 % 1,53 % -0,77 % 0,95 % 0,94 % 0,23 % 4,61 % -8,04 % 3,26 %
Delta -0,20 % -0,32 % 0,72 % 1,12 % 2,71 % 3,41 % 4,02 % 11,73 % 22,67 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,05 % 13,76 % 7,02 % -7,06 % 8,75 % - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta -5,77 % 8,61 % 1,90 % 2,23 % 6,72 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,34 % 9,30 % 5,04 % 4,34 % 6,82 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,78 % 4,26 % 2,41 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta 3,27 % 1,03 % 2,13 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 4,16 % 3,34 % 4,37 %
Rischio
Volatilità 4,92 % 6,84 % 7,04 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -2,93 % -11,10 % -11,10 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,44 % 5,14 % 5,27 %
Sortino 0,51 0,28 0,06
VAR 95 -1,29 % -1,39 % -1,50 %
VAR 99 -1,43 % -4,04 % -3,36 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,21 0,04
TEV 3,02 % 4,07 % 5,34 %
Information ratio (IR) 1,38 0,82 0,82
Up Capture Ratio 1,17 0,98 0,86
Down Capture Ratio 0,85 0,76 0,63
Indice Omega 1,10 1,10 1,03
Reattività
Beta 1,06 0,94 0,76
R² 62,47 64,78 47,37
Beta bull 1,20 0,94 0,56
Beta bear 1,21 1,08 0,97
Asimmetria
Skewness -0,20 -1,09 -0,77
Kurtosis -0,47 5,28 3,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index