Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 1,50 % 1,94 % 6,99 % 9,02 % 0,94 % 14,20 % 14,22 % - -
Categoria 0,09 % 0,59 % -0,12 % 1,73 % 4,25 % 0,37 % 5,72 % 0,88 % 2,97 % 6,99 %
Delta 0,11 % 0,91 % 2,06 % 5,26 % 4,77 % 0,57 % 8,48 % 13,34 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,99 % -0,53 % 2,27 % 5,33 % 0,26 % 4,35 % -5,37 % -4,48 % 1,59 %
Delta 0,48 % 0,51 % 2,46 % 4,72 % 3,69 % 0,68 % 9,85 % 19,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,76 % 7,02 % -7,06 % 8,75 % - - - -
Categoria 5,36 % 5,08 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,92 % -2,22 %
Delta 8,40 % 1,95 % 2,24 % 6,83 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 9,30 % 5,04 % 4,34 % 6,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,76 % 4,21 % -
Categoria 5,36 % 0,14 % 0,60 %
Delta 8,40 % 4,07 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 9,30 % 6,11 % -
Rischio
Volatilità 5,19 % 6,85 % -
Volatilità Categoria 2,71 % 3,69 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -2,28 % -9,03 % -
Tempo di recupero 62 j 737 j -
DSR 2,52 % 4,82 % -
Sortino 3,99 0,40 -
VAR 95 -0,91 % -1,62 % -
VAR 99 -0,98 % -2,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 0,28 -
TEV 4,04 % 5,97 % -
Information ratio (IR) 2,30 1,02 -
Up Capture Ratio 0,95 0,80 -
Down Capture Ratio 0,26 0,51 -
Indice Omega 1,91 1,11 -
Reattività
Beta 0,71 0,62 -
47,05 38,03 -
Beta bull 1,08 0,40 -
Beta bear 0,24 0,79 -
Asimmetria
Skewness 0,80 -0,32 -
Kurtosis 0,85 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index