Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 1,00 % 1,71 % 7,84 % 10,03 % 0,80 % 15,90 % 18,53 % - -
Categoria 0,47 % 0,60 % 0,82 % 4,28 % 6,47 % 0,47 % 10,64 % 10,02 % 15,19 % 24,24 %
Delta 0,33 % 0,41 % 0,89 % 3,57 % 3,55 % 0,33 % 5,25 % 8,51 % - -
Benchmark* 0,74 % 1,30 % 1,85 % 6,30 % 9,73 % 0,74 % 15,06 % 17,17 % 26,08 % 43,97 %
Delta 0,06 % -0,30 % -0,13 % 1,54 % 0,29 % 0,06 % 0,84 % 1,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,63 % 8,31 % -6,11 % 11,75 % - - - -
Categoria 10,46 % 7,75 % -7,99 % 7,03 % -1,88 % 12,41 % -0,93 % -3,29 %
Delta 5,17 % 0,56 % 1,88 % 4,72 % - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta 0,98 % -1,25 % 1,30 % 2,83 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,56 % 5,68 % -
Categoria 11,99 % 3,28 % 2,70 %
Delta 4,57 % 2,41 % -
Benchmark* 15,91 % 4,87 % 4,44 %
Delta 0,65 % 0,81 % -
Rischio
Volatilità 4,96 % 7,14 % -
Volatilità Categoria 2,74 % 4,59 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 4,10 % 6,16 % 7,80 %
Max drawdown -2,06 % -8,52 % -
Tempo di recupero 60 j 490 j -
DSR 2,13 % 4,80 % -
Sortino 6,00 0,73 -
VAR 95 -0,57 % -1,67 % -
VAR 99 -1,02 % -2,50 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,58 0,49 -
TEV 2,89 % 4,12 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,20 -
Up Capture Ratio 0,95 0,91 -
Down Capture Ratio 0,71 0,84 -
Indice Omega 2,38 1,19 -
Reattività
Beta 0,99 0,95 -
66,15 66,86 -
Beta bull 1,18 1,12 -
Beta bear 0,90 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,78 -0,01 -
Kurtosis 0,31 2,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index