Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -1,15 % -5,55 % -9,82 % -3,68 % -8,74 % 1,21 % 10,19 % - -
Categoria 0,03 % -0,32 % -3,63 % -5,45 % -2,04 % -4,98 % 2,24 % 7,79 % 18,97 % 14,99 %
Delta 0,04 % -0,83 % -1,92 % -4,37 % -1,64 % -3,76 % -1,03 % 2,40 % - -
Benchmark* -0,35 % -1,40 % -5,45 % -8,36 % -3,60 % -7,69 % 2,25 % 10,50 % 24,63 % 28,62 %
Delta 0,42 % 0,24 % -0,10 % -1,46 % -0,08 % -1,05 % -1,03 % -0,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,63 % 8,31 % -6,11 % 11,75 % - - - -
Categoria 10,54 % 7,75 % -8,08 % 6,99 % -1,85 % 11,62 % -1,02 % -3,23 %
Delta 5,10 % 0,56 % 1,96 % 4,75 % - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta 0,98 % -1,25 % 1,30 % 2,83 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,71 % 5,54 % -
Categoria 5,96 % 3,82 % 5,34 %
Delta 1,75 % 1,72 % -
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta -0,30 % -0,26 % -
Rischio
Volatilità 7,18 % 7,22 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 4,66 % 4,67 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -5,68 % -8,52 % -
Tempo di recupero - 490 j -
DSR 5,29 % 4,98 % -
Sortino 0,82 0,59 -
VAR 95 -1,02 % -1,59 % -
VAR 99 -4,40 % -2,50 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 0,41 -
TEV 2,85 % 4,05 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,00 0,88 -
Down Capture Ratio 0,99 0,83 -
Indice Omega 1,30 1,18 -
Reattività
Beta 1,07 0,93 -
84,66 68,95 -
Beta bull 1,19 1,13 -
Beta bear 1,13 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,29 -
Kurtosis 7,28 3,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index