Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 0,20 % 3,35 % 8,23 % 9,35 % 13,92 % 18,15 % 15,79 % - -
Categoria 0,21 % 0,10 % 1,78 % 4,67 % 6,03 % 9,36 % 12,93 % 8,36 % 14,98 % 25,47 %
Delta 0,16 % 0,10 % 1,56 % 3,56 % 3,32 % 4,57 % 5,23 % 7,44 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,55 % 2,77 % 6,95 % 8,64 % 13,14 % 17,51 % 14,54 % 25,39 % 45,27 %
Delta 0,22 % -0,34 % 0,58 % 1,27 % 0,71 % 0,78 % 0,64 % 1,26 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,31 % -6,11 % 11,75 % - - - - -
Categoria 7,73 % -8,02 % 7,05 % -1,96 % 12,38 % -0,90 % -3,33 % 10,99 %
Delta 0,59 % 1,90 % 4,69 % - - - - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta -1,25 % 1,30 % 2,83 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,21 % 4,78 % -
Categoria 11,30 % 2,55 % 2,45 %
Delta 1,90 % 2,22 % -
Benchmark* 14,12 % 4,15 % 4,09 %
Delta -0,92 % 0,63 % -
Rischio
Volatilità 4,37 % 7,06 % -
Volatilità Categoria 2,60 % 4,55 % 6,50 %
Volatilità Benchmark 4,12 % 6,10 % 7,75 %
Max drawdown -2,06 % -8,52 % -
Tempo di recupero 60 j 490 j -
DSR 1,95 % 4,81 % -
Sortino 4,80 0,56 -
VAR 95 -0,53 % -1,67 % -
VAR 99 -0,85 % -2,50 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,14 0,38 -
TEV 2,82 % 4,16 % -
Information ratio (IR) -0,33 0,15 -
Up Capture Ratio 0,82 0,91 -
Down Capture Ratio 0,61 0,83 -
Indice Omega 2,22 1,18 -
Reattività
Beta 0,83 0,94 -
61,04 65,58 -
Beta bull 0,92 1,08 -
Beta bear 0,94 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,87 -0,05 -
Kurtosis 0,94 2,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index