Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,75 % 2,22 % -6,78 % -4,48 % -5,75 % 4,90 % 14,81 % - -
Categoria 0,19 % 0,42 % 1,55 % -3,77 % -1,76 % -2,56 % 4,68 % 12,68 % 19,57 % 20,51 %
Delta 0,29 % 0,33 % 0,66 % -3,00 % -2,72 % -3,19 % 0,22 % 2,13 % - -
Benchmark* -0,18 % -0,04 % 0,98 % -6,14 % -3,31 % -4,66 % 5,14 % 16,15 % 26,19 % 36,45 %
Delta 0,67 % 0,80 % 1,24 % -0,64 % -1,16 % -1,09 % -0,24 % -1,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,63 % 8,31 % -6,11 % 11,75 % - - - -
Categoria 10,64 % 7,78 % -8,09 % 7,05 % -1,88 % 11,66 % -1,02 % -3,25 %
Delta 5,00 % 0,54 % 1,98 % 4,70 % - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta 0,98 % -1,25 % 1,30 % 2,83 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,12 % 3,14 % -
Categoria 3,22 % 2,89 % 3,77 %
Delta -1,10 % 0,25 % -
Benchmark* 3,55 % 3,98 % 5,05 %
Delta -1,43 % -0,84 % -
Rischio
Volatilità 9,04 % 7,85 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 5,11 % 4,67 %
Volatilità Benchmark 7,69 % 6,96 % 6,27 %
Max drawdown -11,68 % -11,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,49 % 5,85 % -
Sortino -0,15 0,08 -
VAR 95 -3,19 % -1,69 % -
VAR 99 -4,40 % -4,23 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 0,06 -
TEV 3,07 % 4,03 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,21 -
Up Capture Ratio 1,01 0,88 -
Down Capture Ratio 1,07 0,89 -
Indice Omega 0,98 1,05 -
Reattività
Beta 1,11 0,97 -
89,37 73,73 -
Beta bull 1,15 1,13 -
Beta bear 1,17 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -0,70 -
Kurtosis 4,63 3,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index