Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,13 % -0,69 % -1,82 % -5,26 % -8,47 % -8,23 % -1,33 % 7,32 % - -
Categoria -1,21 % -1,16 % -2,49 % -4,52 % -7,47 % -7,58 % -0,22 % 9,02 % 18,50 % 24,52 %
Delta 0,09 % 0,47 % 0,67 % -0,75 % -1,00 % -0,65 % -1,11 % -1,70 % - -
Benchmark* -0,85 % -0,82 % -2,45 % -3,97 % -7,33 % -7,67 % 1,97 % 14,08 % 27,41 % 39,38 %
Delta -0,27 % 0,14 % 0,63 % -1,30 % -1,13 % -0,56 % -3,30 % -6,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,29 % 7,72 % -8,92 % 13,97 % - - - -
Categoria 13,10 % 6,81 % -5,87 % 11,74 % -3,43 % 13,78 % 1,15 % -6,66 %
Delta -1,81 % 0,91 % -3,05 % 2,23 % - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -4,14 % -1,89 % -3,63 % 0,74 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,32 % 2,28 % -
Categoria 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Delta -1,51 % -0,84 % -
Benchmark* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Delta -3,18 % -2,32 % -
Rischio
Volatilità 9,89 % 8,28 % -
Volatilità Categoria 8,61 % 7,04 % 6,59 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Max drawdown -13,03 % -13,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,23 % 6,38 % -
Sortino -0,22 -0,07 -
VAR 95 -3,74 % -1,60 % -
VAR 99 -5,03 % -4,19 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 -0,06 -
TEV 3,72 % 4,97 % -
Information ratio (IR) -0,86 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,80 0,72 -
Down Capture Ratio 0,90 0,76 -
Indice Omega 0,95 1,00 -
Reattività
Beta 0,95 0,82 -
86,06 67,24 -
Beta bull 1,03 0,96 -
Beta bear 1,08 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -0,97 -
Kurtosis 4,65 4,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index