Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 1,99 % 3,97 % -7,69 % -5,37 % -6,53 % 1,32 % 7,06 % - -
Categoria 0,10 % 1,63 % 3,75 % -6,22 % -3,90 % -5,22 % 3,52 % 9,95 % 23,11 % 25,49 %
Delta 0,10 % 0,36 % 0,22 % -1,47 % -1,47 % -1,31 % -2,21 % -2,89 % - -
Benchmark* 0,13 % 1,56 % 3,96 % -5,98 % -3,24 % -5,35 % 5,38 % 15,47 % 33,76 % 41,09 %
Delta 0,08 % 0,44 % 0,00 % -1,71 % -2,13 % -1,19 % -4,07 % -8,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,29 % 7,72 % -8,92 % 13,97 % - - - -
Categoria 13,11 % 6,81 % -5,85 % 11,73 % -3,47 % 13,76 % 1,15 % -6,66 %
Delta -1,82 % 0,91 % -3,06 % 2,24 % - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -4,14 % -1,89 % -3,63 % 0,74 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,44 % 0,93 % -
Categoria 1,04 % 1,96 % 3,83 %
Delta -2,48 % -1,03 % -
Benchmark* 2,23 % 3,53 % 5,63 %
Delta -3,67 % -2,60 % -
Rischio
Volatilità 9,62 % 8,42 % -
Volatilità Categoria 8,40 % 7,16 % 6,58 %
Volatilità Benchmark 9,15 % 8,36 % 7,59 %
Max drawdown -13,03 % -13,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,11 % 6,57 % -
Sortino -0,58 -0,26 -
VAR 95 -3,74 % -1,62 % -
VAR 99 -5,03 % -4,19 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 -0,21 -
TEV 3,73 % 4,98 % -
Information ratio (IR) -0,98 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,80 0,71 -
Down Capture Ratio 0,92 0,78 -
Indice Omega 0,85 0,95 -
Reattività
Beta 0,97 0,83 -
85,05 67,90 -
Beta bull 1,04 0,95 -
Beta bear 1,08 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -0,94 -
Kurtosis 5,21 3,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index