Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 0,49 % 5,03 % 6,70 % 8,02 % 10,44 % 11,72 % 7,60 % - -
Categoria 0,32 % 0,53 % 2,33 % 2,85 % 5,18 % 5,90 % 8,00 % 1,11 % 3,61 % 8,55 %
Delta 0,30 % -0,05 % 2,70 % 3,85 % 2,84 % 4,54 % 3,72 % 6,48 % - -
Benchmark* 0,72 % 1,09 % 4,23 % 4,31 % 7,17 % 5,73 % 7,70 % -5,43 % -3,40 % 3,88 %
Delta -0,10 % -0,60 % 0,80 % 2,38 % 0,85 % 4,71 % 4,02 % 13,03 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,84 % -7,36 % 7,70 % - - - - -
Categoria 5,09 % -9,27 % 1,94 % 0,64 % 7,33 % -0,89 % -2,26 % 3,70 %
Delta -0,24 % 1,91 % 5,76 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 2,86 % 4,04 % 5,77 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,51 % 1,71 % -
Categoria 8,35 % -0,15 % 0,29 %
Delta 0,17 % 1,86 % -
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 1,93 % 4,14 % -
Rischio
Volatilità 5,47 % 7,32 % -
Volatilità Categoria 2,97 % 3,66 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -2,69 % -11,21 % -
Tempo di recupero 71 j 708 j -
DSR 2,72 % 5,02 % -
Sortino 1,72 -0,08 -
VAR 95 -0,76 % -1,63 % -
VAR 99 -1,25 % -2,29 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 -0,05 -
TEV 3,19 % 4,41 % -
Information ratio (IR) 0,61 0,94 -
Up Capture Ratio 0,88 1,03 -
Down Capture Ratio 0,66 0,81 -
Indice Omega 1,40 1,01 -
Reattività
Beta 0,84 0,87 -
68,53 65,02 -
Beta bull 1,03 0,78 -
Beta bear 0,36 0,85 -
Asimmetria
Skewness 1,26 0,02 -
Kurtosis 2,07 1,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index