Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,80 % -0,45 % -0,08 % -7,73 % -5,88 % -6,19 % 2,18 % 5,18 % - -
Categoria -0,18 % 0,20 % 0,37 % -2,29 % -1,54 % -1,08 % 3,61 % 4,91 % 2,68 % 5,77 %
Delta -0,62 % -0,65 % -0,45 % -5,43 % -4,34 % -5,11 % -1,42 % 0,27 % - -
Benchmark* -0,50 % 0,18 % -0,49 % -6,19 % -5,61 % -4,46 % 1,63 % -3,55 % -10,88 % -0,06 %
Delta -0,30 % -0,63 % 0,41 % -1,53 % -0,27 % -1,73 % 0,56 % 8,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,80 % 4,84 % -7,36 % 7,70 % - - - -
Categoria 5,00 % 4,94 % -9,35 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta 5,80 % -0,10 % 1,99 % 5,80 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 6,35 % 2,86 % 4,04 % 5,77 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,50 % 1,16 % -
Categoria 3,62 % 1,06 % 0,62 %
Delta -1,12 % 0,11 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 0,02 % 2,65 % -
Rischio
Volatilità 9,30 % 7,79 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -9,50 % -11,21 % -
Tempo di recupero - 708 j -
DSR 7,50 % 5,83 % -
Sortino -0,10 -0,26 -
VAR 95 -1,78 % -1,72 % -
VAR 99 -4,77 % -4,26 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 -0,19 -
TEV 3,81 % 4,38 % -
Information ratio (IR) 0,01 0,60 -
Up Capture Ratio 0,97 1,02 -
Down Capture Ratio 0,94 0,87 -
Indice Omega 0,97 0,94 -
Reattività
Beta 1,11 0,94 -
84,01 68,68 -
Beta bull 1,41 0,77 -
Beta bear 1,23 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,67 -
Kurtosis 4,51 3,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index