Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 1,42 % 1,42 % 6,55 % 7,91 % 0,77 % 10,57 % 9,05 % - -
Categoria 0,09 % 0,59 % -0,12 % 1,73 % 4,25 % 0,37 % 5,72 % 0,88 % 2,97 % 6,99 %
Delta 0,03 % 0,83 % 1,54 % 4,82 % 3,66 % 0,41 % 4,84 % 8,17 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,99 % -0,53 % 2,27 % 5,33 % 0,26 % 4,35 % -5,37 % -4,48 % 1,59 %
Delta 0,40 % 0,43 % 1,94 % 4,28 % 2,58 % 0,51 % 6,21 % 14,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,80 % 4,84 % -7,36 % 7,70 % - - - -
Categoria 5,36 % 5,08 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,92 % -2,22 %
Delta 5,45 % -0,23 % 1,93 % 5,79 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 6,35 % 2,86 % 4,04 % 5,77 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,80 % 2,48 % -
Categoria 5,36 % 0,14 % 0,60 %
Delta 5,45 % 2,34 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 6,35 % 4,39 % -
Rischio
Volatilità 5,74 % 7,41 % -
Volatilità Categoria 2,71 % 3,69 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -2,69 % -11,21 % -
Tempo di recupero 71 j 708 j -
DSR 3,00 % 5,09 % -
Sortino 2,37 0,03 -
VAR 95 -0,80 % -1,63 % -
VAR 99 -1,25 % -2,29 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 0,02 -
TEV 3,35 % 4,41 % -
Information ratio (IR) 1,89 0,99 -
Up Capture Ratio 1,03 1,05 -
Down Capture Ratio 0,58 0,82 -
Indice Omega 1,47 1,01 -
Reattività
Beta 0,93 0,88 -
66,17 65,67 -
Beta bull 1,34 0,76 -
Beta bear 0,64 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,86 0,01 -
Kurtosis 0,90 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index