Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,16 % 0,78 % 5,37 % 2,44 % 8,64 % 7,89 % 10,88 % 31,82 % - -
Categoria -1,09 % -0,78 % 3,03 % -2,10 % 0,29 % -0,89 % 5,11 % 10,27 % 34,05 % 29,12 %
Delta -0,07 % 1,56 % 2,34 % 4,54 % 8,35 % 8,78 % 5,77 % 21,55 % - -
Benchmark* -1,58 % -1,45 % 2,40 % -2,40 % 1,14 % -0,38 % 6,91 % 11,71 % 38,22 % 37,19 %
Delta 0,43 % 2,23 % 2,97 % 4,84 % 7,50 % 8,27 % 3,97 % 20,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,68 % 11,76 % -3,51 % 32,07 % - - - -
Categoria 13,08 % 6,03 % -16,90 % 6,39 % 8,39 % 20,83 % -12,45 % 18,48 %
Delta 1,60 % 5,73 % 13,39 % 25,68 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,33 % 5,75 % 11,64 % 26,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,86 % 7,23 % -
Categoria 0,61 % 0,70 % 4,87 %
Delta 7,25 % 6,53 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta 5,11 % 5,99 % -
Rischio
Volatilità 14,72 % 13,55 % -
Volatilità Categoria 14,55 % 13,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -15,02 % -15,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,00 % 9,64 % -
Sortino 0,42 0,47 -
VAR 95 -2,41 % -2,88 % -
VAR 99 -7,47 % -4,95 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,34 -
TEV 8,64 % 8,19 % -
Information ratio (IR) 0,59 0,73 -
Up Capture Ratio 0,86 0,86 -
Down Capture Ratio 0,70 0,70 -
Indice Omega 1,17 1,14 -
Reattività
Beta 0,78 0,79 -
70,91 68,47 -
Beta bull 0,57 0,76 -
Beta bear 0,98 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,46 -
Kurtosis 3,00 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR