Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 2,08 % 7,00 % -1,32 % 1,05 % 2,71 % 8,11 % 30,57 % - -
Categoria 0,38 % 2,65 % 8,65 % -5,41 % -4,41 % -3,16 % 1,43 % 9,18 % 31,00 % 26,34 %
Delta -0,28 % -0,57 % -1,65 % 4,09 % 5,46 % 5,86 % 6,68 % 21,38 % - -
Benchmark* 0,23 % 2,69 % 8,32 % -5,02 % -4,13 % -2,26 % 3,53 % 11,39 % 34,96 % 35,47 %
Delta -0,13 % -0,61 % -1,32 % 3,70 % 5,18 % 4,96 % 4,58 % 19,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,68 % 11,76 % -3,51 % 32,07 % - - - -
Categoria 13,06 % 6,04 % -16,91 % 6,34 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta 1,62 % 5,72 % 13,40 % 25,73 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,33 % 5,75 % 11,64 % 26,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,86 % 7,23 % -
Categoria 0,58 % 0,69 % 4,86 %
Delta 7,27 % 6,54 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta 5,11 % 5,99 % -
Rischio
Volatilità 14,72 % 13,55 % -
Volatilità Categoria 14,54 % 13,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -15,02 % -15,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,00 % 9,64 % -
Sortino 0,42 0,47 -
VAR 95 -2,41 % -2,88 % -
VAR 99 -7,47 % -4,95 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,34 -
TEV 8,64 % 8,19 % -
Information ratio (IR) 0,59 0,73 -
Up Capture Ratio 0,86 0,86 -
Down Capture Ratio 0,70 0,70 -
Indice Omega 1,17 1,14 -
Reattività
Beta 0,78 0,79 -
70,91 68,47 -
Beta bull 0,57 0,76 -
Beta bear 0,98 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,46 -
Kurtosis 3,00 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR