Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,62 % 2,79 % 11,54 % 13,87 % 19,14 % 23,43 % 49,04 % - -
Categoria -0,08 % -1,04 % 1,71 % 6,96 % 4,73 % 5,31 % 10,06 % 17,61 % 27,16 % 35,06 %
Delta -0,09 % 0,42 % 1,08 % 4,58 % 9,15 % 13,83 % 13,37 % 31,43 % - -
Benchmark* 0,16 % -1,74 % 1,11 % 7,72 % 4,61 % 6,23 % 11,27 % 19,11 % 30,55 % 43,06 %
Delta -0,34 % 1,12 % 1,68 % 3,82 % 9,26 % 12,91 % 12,16 % 29,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,68 % 11,76 % -3,51 % 32,07 % - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,38 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,41 %
Delta 1,53 % 5,66 % 13,44 % 25,69 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,33 % 5,75 % 11,64 % 26,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,65 % 13,75 % -
Categoria 10,15 % 5,16 % 5,05 %
Delta 13,50 % 8,59 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta 12,56 % 8,46 % -
Rischio
Volatilità 14,38 % 12,71 % -
Volatilità Categoria 14,41 % 12,86 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -15,02 % -15,02 % -
Tempo di recupero 93 j 93 j -
DSR 10,56 % 8,66 % -
Sortino 1,99 1,25 -
VAR 95 -2,41 % -2,41 % -
VAR 99 -7,47 % -4,95 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,46 0,85 -
TEV 8,43 % 8,03 % -
Information ratio (IR) 1,49 1,05 -
Up Capture Ratio 0,90 0,87 -
Down Capture Ratio 0,59 0,63 -
Indice Omega 1,66 1,37 -
Reattività
Beta 0,78 0,76 -
71,14 67,11 -
Beta bull 0,56 0,71 -
Beta bear 1,15 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,44 -0,53 -
Kurtosis 4,21 2,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR