Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % 1,38 % 3,85 % 13,89 % 13,26 % 18,08 % 24,36 % 49,36 % - -
Categoria -0,23 % 0,97 % 2,44 % 7,43 % 1,68 % 4,59 % 13,13 % 16,24 % 27,84 % 35,05 %
Delta 0,83 % 0,41 % 1,41 % 6,46 % 11,58 % 13,49 % 11,23 % 33,12 % - -
Benchmark* -0,57 % 0,16 % 2,47 % 7,31 % 2,36 % 5,76 % 14,96 % 18,19 % 31,85 % 43,07 %
Delta 1,17 % 1,22 % 1,38 % 6,58 % 10,90 % 12,32 % 9,40 % 31,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,68 % 11,76 % -3,51 % 32,07 % - - - -
Categoria 13,09 % 6,13 % -16,85 % 6,48 % 8,28 % 20,83 % -12,41 % 18,37 %
Delta 1,58 % 5,63 % 13,35 % 25,59 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,33 % 5,75 % 11,64 % 26,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,14 % 14,05 % -
Categoria 9,17 % 5,57 % 5,38 %
Delta 10,98 % 8,48 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta 9,29 % 7,72 % -
Rischio
Volatilità 14,49 % 13,08 % -
Volatilità Categoria 14,60 % 12,95 % 13,38 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -15,02 % -15,02 % -
Tempo di recupero 93 j 93 j -
DSR 10,67 % 8,95 % -
Sortino 1,62 1,25 -
VAR 95 -2,41 % -2,50 % -
VAR 99 -7,47 % -4,95 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,85 -
TEV 8,45 % 8,19 % -
Information ratio (IR) 1,10 0,94 -
Up Capture Ratio 0,84 0,87 -
Down Capture Ratio 0,61 0,65 -
Indice Omega 1,51 1,34 -
Reattività
Beta 0,78 0,77 -
71,35 66,90 -
Beta bull 0,61 0,72 -
Beta bear 1,10 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,51 -
Kurtosis 3,80 1,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR