Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -0,60 % 0,93 % -1,59 % -6,05 % -4,90 % -3,85 % -10,50 % - -
Categoria -0,09 % -0,42 % 0,73 % 0,69 % -1,55 % -0,55 % 2,03 % 4,23 % 2,51 % 8,05 %
Delta -0,06 % -0,19 % 0,20 % -2,28 % -4,50 % -4,35 % -5,89 % -14,74 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,59 % 1,02 % -1,28 % -6,09 % -5,02 % -2,38 % -7,70 % -10,12 % 2,12 %
Delta 0,25 % -0,01 % -0,09 % -0,30 % 0,03 % 0,12 % -1,47 % -2,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,20 % 1,54 % -14,01 % 0,28 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -2,82 % -3,44 % -4,66 % -1,62 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,26 % -0,45 % -2,61 % -1,65 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,41 % -3,59 % -
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta -4,59 % -5,10 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta -0,75 % -0,92 % -
Rischio
Volatilità 7,50 % 6,69 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -7,61 % -13,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,36 % 5,34 % -
Sortino -0,82 -1,21 -
VAR 95 -1,31 % -1,31 % -
VAR 99 -3,89 % -3,64 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,70 -0,97 -
TEV 1,98 % 2,72 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,92 0,96 -
Down Capture Ratio 0,96 1,02 -
Indice Omega 0,75 0,69 -
Reattività
Beta 0,97 0,95 -
93,16 83,74 -
Beta bull 1,02 0,90 -
Beta bear 0,99 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,40 -
Kurtosis 4,51 2,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index