Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % -0,18 % -1,61 % -2,98 % -2,00 % -3,34 % 0,83 % -7,49 % - -
Categoria 0,31 % 0,08 % -1,57 % -1,98 % -0,98 % -2,02 % 2,65 % 2,86 % 2,93 % 3,51 %
Delta 0,14 % -0,26 % -0,04 % -1,00 % -1,02 % -1,32 % -1,81 % -10,35 % - -
Benchmark* 0,73 % 0,09 % -2,52 % -3,76 % -2,38 % -4,29 % 1,21 % -3,82 % -12,25 % -3,56 %
Delta -0,28 % -0,27 % 0,92 % 0,78 % 0,38 % 0,95 % -0,37 % -3,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,20 % 1,54 % -14,01 % 0,28 % - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta -2,84 % -3,38 % -4,71 % -1,62 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,26 % -0,45 % -2,61 % -1,65 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,51 % -2,33 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -1,19 % -3,46 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -0,47 % -1,50 % -
Rischio
Volatilità 6,96 % 6,93 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,29 % -13,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,42 % 5,15 % -
Sortino -0,16 -0,95 -
VAR 95 -1,23 % -1,36 % -
VAR 99 -3,89 % -1,96 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 -0,71 -
TEV 1,98 % 2,80 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,98 0,95 -
Down Capture Ratio 1,01 1,04 -
Indice Omega 0,94 0,78 -
Reattività
Beta 0,98 0,96 -
91,95 83,80 -
Beta bull 0,88 0,92 -
Beta bear 0,97 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,11 0,05 -
Kurtosis 3,75 1,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index