Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % -0,66 % -3,90 % -0,27 % 8,92 % 16,15 % 15,71 % 73,27 % 70,94 % -
Categoria -0,19 % -0,51 % -2,98 % -0,15 % 7,14 % 14,14 % 13,32 % 57,91 % 54,34 % 157,75 %
Delta -0,43 % -0,15 % -0,92 % -0,12 % 1,78 % 2,01 % 2,39 % 15,36 % 16,60 % -
Benchmark* -0,54 % -0,96 % -3,96 % 0,08 % 6,85 % 15,61 % 14,02 % 66,86 % 71,83 % 198,75 %
Delta -0,08 % 0,30 % 0,06 % -0,35 % 2,08 % 0,54 % 1,69 % 6,41 % -0,89 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,74 % 31,25 % 21,45 % -15,40 % 38,22 % - - -
Categoria 2,68 % 27,26 % 19,54 % -15,96 % 32,70 % 10,48 % 30,65 % -1,81 %
Delta 3,05 % 3,99 % 1,91 % 0,55 % 5,52 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 2,01 % -1,26 % -0,64 % -0,52 % 1,22 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,18 % 22,03 % 12,07 %
Categoria 13,69 % 18,41 % 9,64 %
Delta 2,50 % 3,62 % 2,43 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 1,18 % 1,09 % 0,02 %
Rischio
Volatilità 11,78 % 13,20 % 14,25 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,20 % 14,29 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -8,78 % -21,95 % -21,95 %
Tempo di recupero 95 j 237 j 237 j
DSR 7,04 % 8,88 % 9,93 %
Sortino 2,00 2,17 1,00
VAR 95 -2,40 % -2,85 % -3,03 %
VAR 99 -2,85 % -5,72 % -5,40 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 1,46 0,70
TEV 3,12 % 6,07 % 8,19 %
Information ratio (IR) 0,38 0,18 0,00
Up Capture Ratio 0,99 0,93 0,86
Down Capture Ratio 0,94 0,86 0,82
Indice Omega 1,47 1,61 1,27
Reattività
Beta 0,98 0,82 0,78
R² 93,03 82,59 73,16
Beta bull 1,08 0,80 0,67
Beta bear 0,86 0,74 0,74
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,70 -0,49
Kurtosis -0,53 2,99 1,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR