Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,25 % 1,73 % 3,36 % 21,05 % 16,67 % 21,56 % 73,44 % 82,84 % -
Categoria -0,24 % -0,32 % 1,26 % 1,51 % 17,44 % 13,91 % 16,54 % 59,40 % 65,67 % 150,88 %
Delta 0,11 % 0,58 % 0,46 % 1,85 % 3,61 % 2,76 % 5,02 % 14,04 % 17,17 % -
Benchmark* -0,23 % -0,24 % 1,89 % 2,67 % 19,51 % 16,25 % 18,87 % 71,28 % 86,68 % 192,26 %
Delta 0,10 % 0,50 % -0,17 % 0,68 % 1,54 % 0,42 % 2,70 % 2,16 % -3,84 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,74 % 31,25 % 21,45 % -15,40 % 38,22 % - - -
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta 3,02 % 4,09 % 1,86 % 0,57 % 5,39 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 2,01 % -1,26 % -0,64 % -0,52 % 1,22 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,32 % 18,63 % 12,17 %
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta 4,23 % 3,10 % 2,34 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 2,07 % 0,57 % -0,14 %
Rischio
Volatilità 11,44 % 13,71 % 14,30 %
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -8,78 % -21,95 % -21,95 %
Tempo di recupero 95 j 237 j 237 j
DSR 6,50 % 9,31 % 9,91 %
Sortino 3,12 1,69 1,02
VAR 95 -1,99 % -2,93 % -3,03 %
VAR 99 -2,85 % -5,72 % -5,40 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 1,15 0,71
TEV 3,27 % 6,49 % 8,24 %
Information ratio (IR) 0,63 0,09 -0,02
Up Capture Ratio 0,99 0,92 0,85
Down Capture Ratio 0,89 0,85 0,81
Indice Omega 1,76 1,51 1,30
Reattività
Beta 0,96 0,83 0,77
R² 91,97 81,08 72,92
Beta bull 1,02 0,80 0,67
Beta bear 0,92 0,76 0,74
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,62 -0,49
Kurtosis -0,39 2,38 1,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR