Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,40 % 1,70 % 1,51 % 1,47 % 0,59 % 4,55 % -1,56 % - -
Categoria 0,22 % 0,36 % 1,27 % 1,18 % 1,27 % 0,53 % 4,19 % -1,10 % -7,99 % -2,42 %
Delta 0,01 % 0,04 % 0,42 % 0,33 % 0,20 % 0,06 % 0,36 % -0,46 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,92 % 7,23 % -18,34 % -3,57 % - - - -
Categoria 1,90 % 6,28 % -16,16 % -2,85 % 3,85 % 5,20 % -0,15 % -0,11 %
Delta 0,03 % 0,95 % -2,18 % -0,72 % - - - -
Benchmark* 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 %
Delta 0,16 % 0,51 % -0,13 % -0,15 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,11 % -2,41 % -
Categoria 1,41 % -1,88 % -1,84 %
Delta -0,30 % -0,53 % -
Benchmark* 1,25 % -2,48 % -2,35 %
Delta -0,14 % 0,07 % -
Rischio
Volatilità 4,82 % 7,03 % -
Volatilità Categoria 4,06 % 5,87 % 5,11 %
Volatilità Benchmark 4,81 % 6,97 % 6,10 %
Max drawdown -4,00 % -14,33 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,83 % 5,09 % -
Sortino -0,60 -0,98 -
VAR 95 -0,92 % -1,58 % -
VAR 99 -2,56 % -2,56 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,71 -
TEV 0,17 % 0,98 % -
Information ratio (IR) -0,85 0,07 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 0,86 0,79 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,88 98,05 -
Beta bull 1,00 1,03 -
Beta bear 1,01 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,94 0,25 -
Kurtosis 2,80 0,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index