Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,36 % -0,35 % 0,05 % 0,44 % 0,26 % 1,53 % -2,54 % - -
Categoria 0,04 % 0,33 % -0,19 % 0,30 % 0,55 % 0,52 % 1,79 % -1,46 % -10,08 % -2,85 %
Delta -0,01 % 0,03 % -0,16 % -0,25 % -0,11 % -0,26 % -0,26 % -1,08 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,35 % -0,37 % 0,06 % 0,49 % 0,40 % 1,60 % -2,81 % -12,27 % -2,00 %
Delta 0,01 % 0,01 % 0,03 % -0,01 % -0,06 % -0,14 % -0,07 % 0,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,92 % 7,23 % -18,34 % -3,57 % - - - -
Categoria 1,89 % 6,22 % -16,21 % -2,87 % 3,86 % 5,17 % -0,13 % -0,12 %
Delta 0,03 % 1,01 % -2,12 % -0,70 % - - - -
Benchmark* 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 %
Delta 0,16 % 0,51 % -0,13 % -0,15 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,36 % 0,64 % -
Categoria 4,05 % 0,83 % -1,91 %
Delta 0,31 % -0,19 % -
Benchmark* 4,43 % 0,61 % -2,33 %
Delta -0,08 % 0,04 % -
Rischio
Volatilità 4,59 % 6,47 % -
Volatilità Categoria 3,91 % 5,41 % 5,09 %
Volatilità Benchmark 4,60 % 6,41 % 6,07 %
Max drawdown -4,00 % -11,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,48 % 4,52 % -
Sortino 0,40 -0,48 -
VAR 95 -0,90 % -1,41 % -
VAR 99 -2,56 % -2,29 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 -0,34 -
TEV 0,16 % 0,53 % -
Information ratio (IR) -0,49 0,07 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,12 0,88 -
Reattività
Beta 1,00 1,01 -
99,87 99,32 -
Beta bull 0,98 1,03 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,21 0,35 -
Kurtosis 4,30 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index