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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,83 % 0,84 % -0,83 % 18,81 % -76,34 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % -0,45 % -0,84 % 5,11 % -0,86 % 6,77 % -14,58 % -19,60 % -23,74 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,45 % 0,01 % -4,27 % 0,03 % 12,04 % -61,76 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,60 % 1,35 % 0,97 % 3,18 % 8,34 % 7,10 % 5,59 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,17 % -1,43 % -0,51 % -1,79 % 15,63 % -84,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,94 % -68,62 % -0,28 % -33,06 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -25,01 % -50,92 % -4,07 % -23,96 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -27,64 % -71,87 % -0,27 % -32,49 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,81 % -38,15 % -
Categoria 6,77 % -5,12 % -4,28 %
Delta 12,04 % -33,03 % -
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 15,55 % -40,81 % -
Rischio
Volatilità 16,11 % 55,98 % -
Volatilità Categoria 5,92 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -0,83 % -81,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 0,97 % 47,20 % -
Sortino 16,10 -0,86 -
VAR 95 0,00 % -0,08 % -
VAR 99 -0,83 % -41,18 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 -0,73 -
TEV 16,10 % 55,99 % -
Information ratio (IR) 0,97 -0,73 -
Up Capture Ratio 7,96 -10,78 -
Down Capture Ratio - 1,86 -
Indice Omega 7,26 0,45 -
Reattività
Beta 52,85 -17,02 -
4,77 0,36 -
Beta bull 52,85 -30,81 -
Beta bear - -0,12 -
Asimmetria
Skewness 5,53 -1,78 -
Kurtosis 32,16 28,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester