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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,83 % -76,07 % -83,68 % -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,04 % 2,82 % 5,34 % 4,19 % 5,91 % -12,36 % -18,88 % -20,36 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,04 % -2,82 % -5,34 % -4,19 % -5,07 % -63,71 % -64,80 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,85 % 1,96 % 9,14 % 10,01 % 8,32 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,15 % -0,48 % -0,97 % -0,85 % -1,12 % -85,21 % -93,68 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,00 % -23,94 % -68,62 % -0,28 % -33,06 % - - -
Categoria 0,30 % 1,55 % -18,22 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 %
Delta -0,30 % -25,49 % -50,40 % -2,72 % -24,16 % - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -2,21 % -27,64 % -71,87 % -0,27 % -32,49 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,83 % -37,92 % -30,41 %
Categoria 5,91 % -4,30 % -4,10 %
Delta -5,07 % -33,62 % -26,31 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta -1,13 % -40,89 % -32,32 %
Rischio
Volatilità 1,44 % 55,99 % 45,65 %
Volatilità Categoria 3,84 % 9,30 % 8,33 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown - -70,19 % -87,48 %
Tempo di recupero - - -
DSR 0,91 % 47,20 % 39,25 %
Sortino -1,24 -0,87 -0,82
VAR 95 0,00 % 0,00 % -0,07 %
VAR 99 -0,83 % -41,18 % -37,93 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 -0,73 -0,71
TEV 1,44 % 56,00 % 45,66 %
Information ratio (IR) -0,78 -0,73 -0,71
Up Capture Ratio 0,43 -9,77 -8,42
Down Capture Ratio - - 46,66
Indice Omega 0,59 0,45 0,39
Reattività
Beta -3,94 -39,70 -6,64
0,02 0,64 0,11
Beta bull -3,94 -39,70 -30,83
Beta bear - - 61,73
Asimmetria
Skewness 1,22 -1,78 -2,48
Kurtosis 15,73 28,80 42,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester