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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % -0,83 % -0,83 % -1,65 % -1,65 % 15,53 % -90,01 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,49 % 0,04 % -0,36 % -0,80 % 7,08 % -18,30 % -23,21 % -24,45 %
Delta 0,00 % 0,00 % -1,33 % -0,88 % -1,29 % -0,86 % 8,46 % -71,71 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,32 % 2,88 % 8,83 % 7,58 % 6,04 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,98 % -1,35 % -2,83 % -2,97 % 12,66 % -98,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -67,65 % -68,62 % -0,28 % -33,06 % - - - -
Categoria -1,57 % -17,96 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 % -0,33 %
Delta -66,08 % -50,66 % -2,72 % -24,16 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -71,35 % -71,87 % -0,27 % -32,49 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,53 % -53,60 % -
Categoria 7,08 % -6,14 % -5,14 %
Delta 8,46 % -47,46 % -
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 12,57 % -56,41 % -
Rischio
Volatilità 14,48 % 64,86 % -
Volatilità Categoria 5,90 % 8,95 % 8,15 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -1,65 % -92,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 0,96 % 57,72 % -
Sortino 13,14 -0,98 -
VAR 95 0,00 % -0,08 % -
VAR 99 -0,83 % -45,93 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 -0,87 -
TEV 14,47 % 64,87 % -
Information ratio (IR) 0,87 -0,87 -
Up Capture Ratio 5,55 -17,18 -
Down Capture Ratio - 2,79 -
Indice Omega 4,80 0,34 -
Reattività
Beta 36,96 -36,16 -
3,76 0,84 -
Beta bull 36,96 -53,09 -
Beta bear - -0,51 -
Asimmetria
Skewness 7,07 -2,66 -
Kurtosis 50,57 24,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester