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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % -0,83 % -0,83 % 1,69 % -0,83 % 27,66 % -76,34 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % -0,46 % -0,41 % 6,00 % -0,41 % 8,25 % -14,04 % -19,14 % -23,39 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,37 % -0,42 % -4,31 % -0,42 % 19,41 % -62,30 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,84 % 3,28 % 8,17 % 6,93 % 5,43 %
Delta -0,01 % -0,04 % -1,01 % -1,47 % 0,29 % -1,67 % 24,38 % -84,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,94 % -68,62 % -0,28 % -33,06 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -25,01 % -50,92 % -4,07 % -23,96 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -27,64 % -71,87 % -0,27 % -32,49 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,66 % -38,15 % -
Categoria 8,25 % -4,92 % -4,17 %
Delta 19,41 % -33,23 % -
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 24,27 % -40,73 % -
Rischio
Volatilità 16,07 % 55,98 % -
Volatilità Categoria 5,89 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,83 % -81,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 0,43 % 47,19 % -
Sortino 56,15 -0,86 -
VAR 95 0,00 % -0,07 % -
VAR 99 0,00 % -41,18 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 -0,73 -
TEV 16,06 % 56,00 % -
Information ratio (IR) 1,51 -0,73 -
Up Capture Ratio 7,94 -10,93 -
Down Capture Ratio - 1,43 -
Indice Omega 9,06 0,45 -
Reattività
Beta 43,19 -16,08 -
2,73 0,36 -
Beta bull 43,19 -30,75 -
Beta bear - -0,51 -
Asimmetria
Skewness 5,56 -1,78 -
Kurtosis 32,41 28,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester