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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,83 % 0,00 % 0,83 % -76,07 % -83,83 % -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,44 % 2,44 % 1,33 % 2,53 % -14,77 % -21,44 % -20,17 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -2,44 % -1,61 % -1,33 % -1,69 % -61,31 % -62,39 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,48 % 2,02 % 9,36 % 9,48 % 7,82 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,15 % -0,48 % -0,14 % -0,48 % -1,18 % -85,43 % -93,31 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,00 % -23,94 % -68,62 % -0,28 % -33,06 % - - -
Categoria 0,30 % 1,55 % -18,22 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 %
Delta -0,30 % -25,49 % -50,40 % -2,72 % -24,16 % - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -2,21 % -27,64 % -71,87 % -0,27 % -32,49 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,00 % -37,92 % -30,54 %
Categoria 2,04 % -5,50 % -4,62 %
Delta -2,04 % -32,42 % -25,92 %
Benchmark* 2,07 % 3,05 % 1,78 %
Delta -2,07 % -40,96 % -32,32 %
Rischio
Volatilità 1,67 % 55,99 % 45,65 %
Volatilità Categoria 2,29 % 9,11 % 8,21 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,11 % 0,24 %
Max drawdown -0,83 % -70,19 % -87,48 %
Tempo di recupero 62 j - -
DSR 1,26 % 47,20 % 39,26 %
Sortino -1,64 -0,87 -0,82
VAR 95 0,00 % 0,00 % -0,07 %
VAR 99 -0,83 % -41,18 % -37,93 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,24 -0,73 -0,71
TEV 1,67 % 56,00 % 45,66 %
Information ratio (IR) -1,24 -0,73 -0,71
Up Capture Ratio 0,01 -9,52 -8,84
Down Capture Ratio - - 39,65
Indice Omega 0,44 0,45 0,39
Reattività
Beta -10,59 -41,47 -6,85
2,94 0,61 0,13
Beta bull -10,59 -41,47 -30,92
Beta bear - - 54,77
Asimmetria
Skewness 0,04 -1,78 -2,48
Kurtosis 11,16 28,80 42,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester