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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % -1,92 % -1,92 % -1,92 % -1,92 % 10,87 % -91,54 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,49 % 0,04 % -0,36 % -0,80 % 7,08 % -18,30 % -23,21 % -24,45 %
Delta 0,00 % 0,00 % -2,42 % -1,97 % -1,56 % -1,13 % 3,79 % -73,24 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,32 % 2,88 % 8,83 % 7,58 % 6,04 %
Delta -0,01 % -0,04 % -2,07 % -2,44 % -3,10 % -3,24 % 7,99 % -100,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -66,23 % -75,12 % 2,65 % -44,38 % - - - -
Categoria -1,57 % -17,96 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 % -0,33 %
Delta -64,66 % -57,16 % 0,22 % -35,47 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -69,94 % -78,37 % 2,67 % -43,80 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,87 % -56,10 % -
Categoria 7,08 % -6,14 % -5,14 %
Delta 3,79 % -49,96 % -
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 7,90 % -58,92 % -
Rischio
Volatilità 11,23 % 60,40 % -
Volatilità Categoria 5,90 % 8,95 % 8,15 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -3,77 % -93,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 1,97 % 57,66 % -
Sortino 4,00 -1,02 -
VAR 95 0,00 % 0,00 % -
VAR 99 -1,89 % -46,85 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 -0,98 -
TEV 11,21 % 60,42 % -
Information ratio (IR) 0,70 -0,98 -
Up Capture Ratio 4,39 -19,89 -
Down Capture Ratio - -2,89 -
Indice Omega 3,14 0,24 -
Reattività
Beta 28,59 -42,64 -
3,75 1,35 -
Beta bull 28,59 -62,48 -
Beta bear - -1,62 -
Asimmetria
Skewness 6,28 -4,28 -
Kurtosis 42,90 24,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester