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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 1,28 % 51,92 % 51,92 % 51,92 % 51,92 % -72,69 % -83,95 % -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,04 % 2,82 % 5,34 % 4,19 % 5,91 % -12,36 % -18,88 % -20,36 %
Delta 0,00 % 0,00 % 1,24 % 49,10 % 46,59 % 47,73 % 46,02 % -60,33 % -65,07 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,85 % 1,96 % 9,14 % 10,01 % 8,32 %
Delta -0,01 % -0,04 % 1,13 % 51,44 % 50,95 % 51,07 % 49,97 % -81,83 % -93,95 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,00 % -27,76 % -75,12 % 2,65 % -44,38 % - - -
Categoria 0,30 % 1,55 % -18,22 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 %
Delta -0,30 % -29,31 % -56,90 % 0,22 % -35,47 % - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -2,21 % -31,46 % -78,37 % 2,67 % -43,80 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,92 % -35,12 % -30,64 %
Categoria 5,91 % -4,30 % -4,10 %
Delta 46,02 % -30,82 % -26,54 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta 49,96 % -38,09 % -32,55 %
Rischio
Volatilità 49,66 % 59,91 % 50,23 %
Volatilità Categoria 3,84 % 9,30 % 8,33 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -1,92 % -85,14 % -91,31 %
Tempo di recupero 92 j - -
DSR 2,78 % 48,77 % 42,40 %
Sortino 17,95 -0,78 -0,77
VAR 95 0,00 % 0,00 % 0,00 %
VAR 99 -1,92 % -46,20 % -43,07 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 -0,64 -0,65
TEV 49,66 % 59,93 % 50,24 %
Information ratio (IR) 1,01 -0,64 -0,65
Up Capture Ratio 26,49 -7,36 -6,09
Down Capture Ratio - - 62,34
Indice Omega 9,77 0,60 0,50
Reattività
Beta -127,50 -77,23 -8,64
0,02 2,11 0,15
Beta bull -127,50 -77,23 -54,20
Beta bear - - 86,03
Asimmetria
Skewness 7,14 -1,51 -2,43
Kurtosis 51,26 25,23 36,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester