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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % -1,89 % 0,00 % 1,96 % 0,00 % 20,93 % -81,55 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % -0,46 % -0,41 % 6,00 % -0,41 % 8,25 % -14,04 % -19,14 % -23,39 %
Delta 0,00 % 0,00 % -1,43 % 0,41 % -4,04 % 0,41 % 12,68 % -67,50 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,84 % 3,28 % 8,17 % 6,93 % 5,43 %
Delta -0,01 % -0,04 % -2,07 % -0,64 % 0,55 % -0,84 % 17,65 % -89,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -27,76 % -75,12 % 2,65 % -44,38 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -28,83 % -57,42 % -1,13 % -35,28 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -31,46 % -78,37 % 2,67 % -43,80 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,93 % -43,07 % -
Categoria 8,25 % -4,92 % -4,17 %
Delta 12,68 % -38,15 % -
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 17,54 % -45,65 % -
Rischio
Volatilità 12,86 % 52,28 % -
Volatilità Categoria 5,89 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -1,89 % -85,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 0,45 % 48,73 % -
Sortino 39,08 -0,94 -
VAR 95 0,00 % 0,00 % -
VAR 99 0,00 % -46,20 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 -0,87 -
TEV 12,85 % 52,30 % -
Information ratio (IR) 1,37 -0,87 -
Up Capture Ratio 6,51 -14,23 -
Down Capture Ratio - -0,74 -
Indice Omega 6,97 0,32 -
Reattività
Beta 26,99 -21,78 -
1,66 0,76 -
Beta bull 26,99 -42,01 -
Beta bear - 0,52 -
Asimmetria
Skewness 4,99 -4,33 -
Kurtosis 25,79 29,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester