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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % -72,85 % -84,08 % -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,04 % 2,82 % 5,34 % 4,19 % 5,91 % -12,36 % -18,88 % -20,36 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,04 % 47,18 % 44,66 % 45,81 % 44,09 % -60,49 % -65,20 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,85 % 1,96 % 9,14 % 10,01 % 8,32 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,15 % 49,52 % 49,03 % 49,15 % 48,04 % -81,99 % -94,09 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,00 % -27,11 % -75,17 % 2,45 % -44,44 % - - -
Categoria 0,30 % 1,55 % -18,22 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 %
Delta -0,30 % -28,67 % -56,95 % 0,01 % -35,54 % - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -2,21 % -30,82 % -78,42 % 2,46 % -43,87 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,00 % -35,25 % -30,75 %
Categoria 5,91 % -4,30 % -4,10 %
Delta 44,09 % -30,95 % -26,66 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta 48,04 % -38,22 % -32,67 %
Rischio
Volatilità 49,66 % 60,18 % 50,42 %
Volatilità Categoria 3,84 % 9,30 % 8,33 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown - -72,15 % -91,39 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,68 % 48,92 % 42,51 %
Sortino 17,92 -0,78 -0,77
VAR 95 0,00 % 0,00 % 0,00 %
VAR 99 -2,63 % -45,99 % -43,09 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 -0,64 -0,65
TEV 49,66 % 60,19 % 50,43 %
Information ratio (IR) 0,97 -0,63 -0,65
Up Capture Ratio 25,83 -7,36 -6,10
Down Capture Ratio - - 62,59
Indice Omega 11,71 0,59 0,49
Reattività
Beta -128,11 -76,60 -8,52
0,02 2,06 0,14
Beta bull -128,11 -76,60 -53,80
Beta bear - - 85,17
Asimmetria
Skewness 7,15 -1,50 -2,41
Kurtosis 51,37 24,99 36,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester