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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 15,15 % -81,46 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,91 % 4,86 % -0,86 % 6,86 % -14,50 % -19,93 % -23,73 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,91 % -4,86 % 0,86 % 8,30 % -66,96 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,58 % 1,31 % 1,07 % 3,10 % 8,48 % 7,24 % 5,72 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,17 % -0,58 % -1,31 % -1,07 % 12,05 % -89,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -27,11 % -75,17 % 2,45 % -44,44 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,95 % -2,08 % -1,47 % -0,35 %
Delta -28,19 % -57,48 % -1,34 % -35,34 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -30,82 % -78,42 % 2,46 % -43,87 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,15 % -42,98 % -
Categoria 6,77 % -5,12 % -4,28 %
Delta 8,38 % -37,86 % -
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 11,89 % -45,64 % -
Rischio
Volatilità 13,68 % 52,61 % -
Volatilità Categoria 5,92 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown - -85,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 0,44 % 48,90 % -
Sortino 27,26 -0,93 -
VAR 95 0,00 % 0,00 % -
VAR 99 0,00 % -45,99 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 -0,87 -
TEV 13,67 % 52,62 % -
Information ratio (IR) 0,87 -0,87 -
Up Capture Ratio 6,60 -13,99 -
Down Capture Ratio - 0 -
Indice Omega 6,98 0,32 -
Reattività
Beta 39,02 -22,96 -
3,61 0,74 -
Beta bull 39,02 -41,89 -
Beta bear - 0 -
Asimmetria
Skewness 5,33 -4,25 -
Kurtosis 29,87 29,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester