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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % -14,29 % 13,51 % -14,29 % 16,67 % -84,75 % -90,85 % -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,04 % 2,82 % 5,34 % 4,19 % 5,91 % -12,36 % -18,88 % -20,36 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,04 % -17,11 % 8,18 % -18,47 % 10,76 % -72,39 % -71,98 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,85 % 1,96 % 9,14 % 10,01 % 8,32 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,15 % -14,77 % 12,54 % -15,14 % 14,71 % -93,89 % -100,86 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,95 % -36,97 % -78,11 % 6,93 % -45,26 % - - -
Categoria 0,30 % 1,55 % -18,22 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 %
Delta 28,64 % -38,52 % -59,89 % 4,49 % -36,35 % - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 26,74 % -40,67 % -81,36 % 6,94 % -44,68 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,67 % -46,57 % -38,02 %
Categoria 5,91 % -4,30 % -4,10 %
Delta 10,76 % -42,27 % -33,92 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta 14,70 % -49,54 % -39,93 %
Rischio
Volatilità 35,43 % 59,01 % 49,85 %
Volatilità Categoria 3,84 % 9,30 % 8,33 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -14,29 % -76,04 % -92,83 %
Tempo di recupero - - -
DSR 14,33 % 52,92 % 45,48 %
Sortino 1,03 -0,94 -0,88
VAR 95 0,00 % -2,63 % 0,00 %
VAR 99 -14,29 % -45,26 % -44,70 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 -0,84 -0,80
TEV 35,43 % 59,03 % 49,86 %
Information ratio (IR) 0,41 -0,84 -0,80
Up Capture Ratio 10,79 -13,48 -10,98
Down Capture Ratio - - 63,81
Indice Omega 2,18 0,40 0,36
Reattività
Beta -151,08 -69,64 -11,47
0,05 1,77 0,27
Beta bull -151,08 -69,64 -53,79
Beta bear - - 88,52
Asimmetria
Skewness 4,96 -3,34 -4,33
Kurtosis 36,83 23,95 34,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester