Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 32,43 % 36,11 % 0,00 % 32,43 % -82,21 % -89,40 % -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,44 % 2,44 % 1,33 % 2,53 % -14,77 % -21,44 % -20,17 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 29,99 % 33,67 % -1,33 % 29,91 % -67,44 % -67,96 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,48 % 2,02 % 9,36 % 9,48 % 7,82 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,15 % 31,95 % 35,14 % -0,48 % 30,42 % -91,57 % -98,87 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,95 % -36,97 % -78,11 % 6,93 % -45,26 % - - -
Categoria 0,30 % 1,55 % -18,22 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 %
Delta 28,64 % -38,52 % -59,89 % 4,49 % -36,35 % - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 26,74 % -40,67 % -81,36 % 6,94 % -44,68 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,95 % -43,76 % -36,16 %
Categoria 2,04 % -5,50 % -4,62 %
Delta 26,91 % -38,26 % -31,54 %
Benchmark* 2,07 % 3,05 % 1,78 %
Delta 26,88 % -46,80 % -37,95 %
Rischio
Volatilità 32,51 % 58,49 % 49,47 %
Volatilità Categoria 2,29 % 9,11 % 8,21 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,11 % 0,24 %
Max drawdown -2,70 % -76,04 % -92,83 %
Tempo di recupero 214 j - -
DSR 3,84 % 52,27 % 45,03 %
Sortino 6,99 -0,90 -0,84
VAR 95 0,00 % 0,00 % 0,00 %
VAR 99 -2,70 % -45,26 % -44,70 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 -0,80 -0,77
TEV 32,51 % 58,51 % 49,48 %
Information ratio (IR) 0,83 -0,80 -0,77
Up Capture Ratio 14,64 -11,54 -10,05
Down Capture Ratio - - 53,48
Indice Omega 4,81 0,43 0,38
Reattività
Beta -136,70 -82,84 -11,40
1,29 2,24 0,30
Beta bull -136,70 -82,84 -58,80
Beta bear - - 78,23
Asimmetria
Skewness 6,98 -3,44 -4,42
Kurtosis 49,76 25,04 36,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester