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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % -2,70 % -5,26 % -2,70 % -5,26 % 2,86 % -86,09 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % -0,45 % -0,84 % 5,11 % -0,86 % 6,77 % -14,58 % -19,60 % -23,74 %
Delta 0,00 % 0,00 % -2,25 % -4,43 % -7,81 % -4,40 % -3,91 % -71,50 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,60 % 1,35 % 0,97 % 3,18 % 8,34 % 7,10 % 5,59 %
Delta -0,01 % -0,04 % -2,87 % -5,87 % -4,05 % -6,23 % -0,32 % -94,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -36,97 % -78,11 % 6,93 % -45,26 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -38,04 % -60,42 % 3,14 % -36,16 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -40,67 % -81,36 % 6,94 % -44,68 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,86 % -48,18 % -
Categoria 6,77 % -5,12 % -4,28 %
Delta -3,91 % -43,06 % -
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -0,41 % -50,84 % -
Rischio
Volatilità 9,79 % 55,37 % -
Volatilità Categoria 5,92 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -5,26 % -88,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,88 % 52,25 % -
Sortino -0,10 -0,97 -
VAR 95 0,00 % -0,22 % -
VAR 99 -2,70 % -45,26 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 -0,92 -
TEV 9,78 % 55,39 % -
Information ratio (IR) -0,04 -0,92 -
Up Capture Ratio 3,70 -16,20 -
Down Capture Ratio - 0,00 -
Indice Omega 2,05 0,29 -
Reattività
Beta 27,03 -27,27 -
3,38 0,94 -
Beta bull 27,03 -50,43 -
Beta bear - 2,55 -
Asimmetria
Skewness 2,73 -4,50 -
Kurtosis 11,05 29,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester