Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -1,33 % -2,58 % 4,37 % 8,22 % 9,10 % 13,69 % 31,71 % - -
Categoria -0,38 % -1,51 % -0,47 % 2,23 % 3,81 % 4,62 % 8,68 % 32,02 % 61,82 % 43,64 %
Delta 0,35 % 0,18 % -2,10 % 2,14 % 4,41 % 4,48 % 5,01 % -0,31 % - -
Benchmark* 0,15 % -1,49 % -0,82 % 0,34 % 6,20 % 6,70 % 10,08 % 40,80 % 83,49 % 63,23 %
Delta -0,19 % 0,16 % -1,76 % 4,02 % 2,01 % 2,40 % 3,60 % -9,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,03 % 5,04 % -11,48 % 26,37 % - - - -
Categoria 13,91 % 9,76 % -8,58 % 24,22 % -13,56 % 23,55 % -10,74 % 7,59 %
Delta 2,12 % -4,72 % -2,90 % 2,15 % - - - -
Benchmark* 14,38 % 10,13 % 1,05 % 28,38 % -18,03 % 23,37 % -10,08 % 7,49 %
Delta 1,65 % -5,09 % -12,53 % -2,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI United Kingdom NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,54 % 8,28 % -
Categoria 9,51 % 7,36 % 10,88 %
Delta 5,03 % 0,92 % -
Benchmark* 11,22 % 9,15 % 13,59 %
Delta 3,32 % -0,87 % -
Rischio
Volatilità 15,78 % 14,16 % -
Volatilità Categoria 14,17 % 13,51 % 13,69 %
Volatilità Benchmark 14,83 % 13,94 % 14,81 %
Max drawdown -15,11 % -15,39 % -
Tempo di recupero 71 j 581 j -
DSR 11,51 % 10,16 % -
Sortino 0,99 0,55 -
VAR 95 -2,66 % -3,08 % -
VAR 99 -7,82 % -4,28 % -
Benchmark*: MSCI United Kingdom NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,39 -
TEV 6,08 % 6,67 % -
Information ratio (IR) 0,55 -0,13 -
Up Capture Ratio 1,08 0,93 -
Down Capture Ratio 1,01 0,94 -
Indice Omega 1,32 1,18 -
Reattività
Beta 0,98 0,90 -
85,20 78,78 -
Beta bull 1,02 0,91 -
Beta bear 0,87 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,52 -
Kurtosis 2,56 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR