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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,25 % 5,48 % 0,16 % -2,97 % -87,84 % -89,66 % -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,44 % 2,44 % 1,33 % 2,53 % -14,77 % -21,44 % -20,17 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -2,20 % 3,04 % -1,17 % -5,50 % -73,07 % -68,22 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,48 % 2,02 % 9,36 % 9,48 % 7,82 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,15 % -0,24 % 4,51 % -0,32 % -4,99 % -97,20 % -99,13 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,11 % -44,74 % -76,27 % 22,93 % -31,55 % - - -
Categoria 0,30 % 1,55 % -18,22 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 %
Delta -7,41 % -46,29 % -58,05 % 20,49 % -22,64 % - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -9,32 % -48,44 % -79,52 % 22,94 % -30,97 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,56 % -50,45 % -36,48 %
Categoria 2,04 % -5,50 % -4,62 %
Delta -8,60 % -44,95 % -31,86 %
Benchmark* 2,07 % 3,05 % 1,78 %
Delta -8,62 % -53,50 % -38,26 %
Rischio
Volatilità 9,26 % 48,69 % 40,81 %
Volatilità Categoria 2,29 % 9,11 % 8,21 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,11 % 0,24 %
Max drawdown -8,01 % -81,51 % -89,83 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,41 % 48,92 % 40,02 %
Sortino -1,16 -1,09 -0,96
VAR 95 -3,26 % -2,22 % -0,81 %
VAR 99 -4,94 % -47,28 % -37,65 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,93 -1,10 -0,94
TEV 9,27 % 48,70 % 40,83 %
Information ratio (IR) -0,93 -1,10 -0,94
Up Capture Ratio -3,11 -17,52 -14,28
Down Capture Ratio - - 35,00
Indice Omega 0,48 0,13 0,22
Reattività
Beta -58,26 -71,43 -16,88
2,88 2,40 0,96
Beta bull -58,26 -71,43 -59,88
Beta bear - - 60,50
Asimmetria
Skewness -0,31 -6,33 -6,91
Kurtosis 9,53 41,43 54,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester