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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % -3,70 % -4,11 % 3,29 % -4,11 % 0,04 % -84,66 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % -0,46 % -0,41 % 6,00 % -0,41 % 8,25 % -14,04 % -19,14 % -23,39 %
Delta 0,00 % 0,00 % -3,24 % -3,70 % -2,71 % -3,70 % -8,21 % -70,62 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,84 % 3,28 % 8,17 % 6,93 % 5,43 %
Delta -0,01 % -0,04 % -3,88 % -4,75 % 1,88 % -4,95 % -3,24 % -92,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -44,74 % -76,27 % 22,93 % -31,55 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -45,81 % -58,58 % 19,14 % -22,44 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -48,44 % -79,52 % 22,94 % -30,97 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,04 % -46,47 % -
Categoria 8,25 % -4,92 % -4,17 %
Delta -8,21 % -41,55 % -
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -3,35 % -49,05 % -
Rischio
Volatilità 5,54 % 49,70 % -
Volatilità Categoria 5,89 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -4,16 % -87,86 % -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 3,15 % 48,74 % -
Sortino -1,07 -1,01 -
VAR 95 -0,95 % -0,81 % -
VAR 99 -2,22 % -47,28 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -0,99 -
TEV 5,55 % 49,73 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,99 -
Up Capture Ratio 1,19 -16,84 -
Down Capture Ratio - -12,37 -
Indice Omega 1,07 0,23 -
Reattività
Beta -13,07 -31,76 -
2,10 1,78 -
Beta bull -13,07 -65,49 -
Beta bear - -0,38 -
Asimmetria
Skewness 1,35 -5,89 -
Kurtosis 6,45 38,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester