Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % -3,09 % -1,57 % -2,59 % 10,59 % -74,32 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,91 % 4,86 % -0,86 % 6,86 % -14,50 % -19,99 % -23,73 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -2,18 % -6,43 % -1,73 % 3,73 % -59,82 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,58 % 1,30 % 1,08 % 3,09 % 8,50 % 7,25 % 5,73 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,17 % -3,67 % -2,87 % -3,67 % 7,50 % -82,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -20,90 % -66,63 % -0,16 % -33,51 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,95 % -2,08 % -1,47 % -0,35 %
Delta -21,98 % -48,94 % -3,95 % -24,41 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -24,61 % -69,88 % -0,15 % -32,93 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,59 % -36,44 % -
Categoria 6,86 % -5,09 % -4,31 %
Delta 3,73 % -31,35 % -
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 7,48 % -39,18 % -
Rischio
Volatilità 10,29 % 49,05 % -
Volatilità Categoria 5,89 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -3,09 % -78,20 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,38 % 43,22 % -
Sortino 3,14 -0,91 -
VAR 95 -0,53 % -0,53 % -
VAR 99 -1,57 % -36,49 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 -0,80 -
TEV 10,27 % 49,06 % -
Information ratio (IR) 0,73 -0,80 -
Up Capture Ratio 3,46 -11,02 -
Down Capture Ratio - -1,63 -
Indice Omega 2,18 0,38 -
Reattività
Beta 29,66 -19,29 -
4,31 0,50 -
Beta bull 29,66 -30,82 -
Beta bear - -0,88 -
Asimmetria
Skewness 6,24 -3,01 -
Kurtosis 43,02 31,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester