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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,60 % 0,00 % -0,52 % -74,01 % -82,46 % -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,44 % 2,44 % 1,33 % 2,53 % -14,77 % -21,44 % -20,17 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -2,44 % -0,84 % -1,33 % -3,05 % -59,24 % -61,02 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,48 % 2,02 % 9,36 % 9,48 % 7,82 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,15 % -0,48 % 0,63 % -0,48 % -2,54 % -83,37 % -91,94 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,55 % -20,90 % -66,63 % -0,16 % -33,51 % - - -
Categoria 0,30 % 1,55 % -18,22 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 %
Delta -1,86 % -22,46 % -48,41 % -2,60 % -24,60 % - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -3,77 % -24,61 % -69,88 % -0,15 % -32,93 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,06 % -36,18 % -29,40 %
Categoria 2,04 % -5,50 % -4,62 %
Delta -4,10 % -30,68 % -24,79 %
Benchmark* 2,07 % 3,05 % 1,78 %
Delta -4,13 % -39,23 % -31,19 %
Rischio
Volatilità 3,15 % 49,07 % 40,82 %
Volatilità Categoria 2,29 % 9,11 % 8,21 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,11 % 0,24 %
Max drawdown -2,62 % -65,52 % -85,43 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,60 % 43,22 % 36,65 %
Sortino -1,59 -0,91 -0,85
VAR 95 -1,06 % -0,58 % -0,16 %
VAR 99 -1,57 % -36,49 % -34,39 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,31 -0,80 -0,76
TEV 3,16 % 49,08 % 40,83 %
Information ratio (IR) -1,31 -0,80 -0,76
Up Capture Ratio -1,00 -9,93 -9,25
Down Capture Ratio - - 38,71
Indice Omega 0,39 0,39 0,33
Reattività
Beta -23,55 -41,53 -7,28
4,07 0,80 0,18
Beta bull -23,55 -41,53 -31,17
Beta bear - - 57,01
Asimmetria
Skewness -0,57 -3,01 -3,93
Kurtosis 8,85 31,37 44,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester