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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 46,84 % 46,84 % 46,84 % 48,40 % -61,84 % -74,43 % -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,04 % 2,82 % 5,34 % 4,19 % 5,91 % -12,36 % -18,88 % -20,36 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,04 % 44,02 % 41,51 % 42,65 % 42,50 % -49,48 % -55,55 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,85 % 1,96 % 9,14 % 10,01 % 8,32 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,15 % 46,36 % 45,87 % 45,99 % 46,45 % -70,97 % -84,44 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,55 % -20,90 % -66,63 % -0,16 % -33,51 % - - -
Categoria 0,30 % 1,55 % -18,22 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 %
Delta -1,86 % -22,46 % -48,41 % -2,60 % -24,60 % - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -3,77 % -24,61 % -69,88 % -0,15 % -32,93 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,40 % -27,47 % -23,87 %
Categoria 5,91 % -4,30 % -4,10 %
Delta 42,50 % -23,16 % -19,77 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta 46,44 % -30,43 % -25,79 %
Rischio
Volatilità 46,42 % 56,14 % 45,95 %
Volatilità Categoria 3,84 % 9,30 % 8,33 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,53 % -65,52 % -85,43 %
Tempo di recupero 92 j - -
DSR 1,27 % 43,22 % 36,65 %
Sortino 36,70 -0,70 -0,70
VAR 95 0,00 % -0,58 % -0,16 %
VAR 99 -1,06 % -36,49 % -34,39 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 -0,54 -0,56
TEV 46,42 % 56,16 % 45,96 %
Information ratio (IR) 1,00 -0,54 -0,56
Up Capture Ratio 24,72 -4,83 -4,19
Down Capture Ratio - - 47,91
Indice Omega 14,44 0,68 0,57
Reattività
Beta -123,99 -63,04 -6,65
0,02 1,60 0,11
Beta bull -123,99 -63,04 -43,03
Beta bear - - 66,15
Asimmetria
Skewness 7,18 -0,67 -1,26
Kurtosis 51,74 26,23 38,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester