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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % -1,57 % -2,59 % -0,53 % -2,59 % 9,94 % -74,36 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % -0,45 % -0,84 % 5,11 % -0,86 % 6,77 % -14,58 % -19,58 % -23,74 %
Delta 0,00 % 0,00 % -1,12 % -1,75 % -5,64 % -1,73 % 3,17 % -59,78 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,61 % 1,36 % 0,94 % 3,20 % 8,31 % 7,07 % 5,56 %
Delta -0,01 % -0,04 % -1,74 % -3,20 % -1,89 % -3,53 % 6,74 % -82,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -20,90 % -66,63 % -0,16 % -33,51 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -21,98 % -48,94 % -3,95 % -24,41 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -24,61 % -69,88 % -0,15 % -32,93 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,94 % -36,47 % -
Categoria 6,77 % -5,12 % -4,28 %
Delta 3,17 % -31,35 % -
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 6,68 % -39,13 % -
Rischio
Volatilità 11,76 % 49,04 % -
Volatilità Categoria 5,92 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -3,09 % -78,20 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 1,87 % 43,21 % -
Sortino 3,57 -0,91 -
VAR 95 -0,53 % -0,42 % -
VAR 99 -1,55 % -36,49 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 -0,80 -
TEV 11,75 % 49,06 % -
Information ratio (IR) 0,57 -0,80 -
Up Capture Ratio 5,51 -11,11 -
Down Capture Ratio - 0,00 -
Indice Omega 3,67 0,38 -
Reattività
Beta 35,78 -17,47 -
4,10 0,49 -
Beta bull 35,78 -31,17 -
Beta bear - 1,17 -
Asimmetria
Skewness 4,92 -3,02 -
Kurtosis 25,88 31,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester